Wednesday, March 11, 2015

Struktur Model Data Panel

Saya posting tulisan ini dengan tujuan updating pemahaman kita (terutama saya pribadi - dulu) terhadap macam-macam model dengan penggunaan data panel. (Silahkan baca Introduction)

Menurut Greene (2000) dan Gujarati (2003), struktur model data panel:
1.      Struktur Model I (Model Pooled/ Common Effect/ Homogenitas)
2.      Struktur Model II (Model Efek Individu/ Heterogenitas)
3.      Struktur Model III (Model Koefisien Acak)
4.      Struktur Model IV
5.      Struktur Model V (Random Koefisien Model/ SUR)

1.      Struktur Model I

Struktur Model I (model pooled/ common effect/ homogenitas) merupakan model estimasi dimana intersep (alpha/ konstanta) dan slope (bheta/ koefisien variabel bebas) sama untuk setiap individu. Model ini mengasumsikan
  • tidak ada heterogenitas (perbedaan karakteristik) individu, tercermin dari alpha yang sama
  • ada kesamaan dampak yang berlaku untuk setiap individu, tercermin dari bheta yang sama
dimana:
i = individu
k = variabel bebas

Sehingga, spesifikasi model untuk struktur ini adalah

Model ini sama persis ketika kita melakukan estimasi model regresi dengan menggunakan data cross section, tidak peduli dengan susunan waktu dan perbedaan karakteristik individunya.

2.      Struktur Model II

Struktur Model II (model efek individu/ heterogenitas) merupakan model estimasi dimana intersep (alpha/ konstanta) berbeda, sedangkan slope (bheta/ koefisien variabel bebas) sama untuk setiap individu. Model ini mengasumsikan
  • ada heterogenitas (perbedaan karakteristik) individu, tercermin dari alpha yang berbeda
  • ada kesamaan dampak yang berlaku untuk setiap individu, tercermin dari bheta yang sama
dimana:
i = individu
k = variabel bebas

Sehingga, spesifikasi model untuk struktur ini adalah
Struktur model ini terdiri:

1. Fixed Effect Model (FEM)

FEM mengasumsikan pengaruh konstan dari error term, diindikasikan oleh nilai alpha(i) yang akan bersifat tetap (fixed) untuk tiap individu di seluruh periode.

2. Random Effect Model (REM)

REM mengasumsikan pengaruh tidak konstan (acak) dari error term, diindikasikan oleh nilai alpha(i) yang akan bersifat acak (random) untuk tiap individu di seluruh periode.

Struktur model I (model common effect) dan struktur model II (model fixed effect dan random effect) inilah yang sering disalahkaprahkan oleh sebagian orang sebagai model regresi dengan menggunakan data panel (saya dulu juga demikian). Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena masih ada 3 struktur model lagi yang akan kita diskusikan pada postingan selanjutnya. Terimakasih telah membaca blog ini. - Ferdi-


25 comments :

Unknown said...

Kak Ferdi,
Dosen saya minta ditampilin signifikansi untuk setiap individu
Bisa tolong ajari kak? Kalau untuk model efek tetap saya bisa, tapi untuk model efek random saya belum menemukan langkahnya.
Saya harap kakak bisa bantu ;;)
Terima kasih sebelumnya kak hehhe

Ferdian Fadly said...

Sudah ada di postingan yang lain

jupi said...

mas ferdi, tolong dicek inbox gmail nya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan
terima kasih sebelumnya :)

Ferdian Fadly said...

@jupi : tidak ada email atas nama jupi...

azzam said...

mas mau tanya, waktu uji chow hasilnya FEM, uji hausman hasinya REM, tpi masalahnya hasil estimasi REM banyak yang tidak signifikan dan r-squared kecil malah bagus FEM yang signfikan smua dan r-squared nya bsar

Anonymous said...

Pertanyaan saya sama degan Azzam, bisa tolong dibantu mas ferdi.
terimakasih

Ferdian Fadly said...

@azzam dan anonymous...saya pribadi berpandanggan bahwa uji statistik hausman merupakan salah satu opsi saja...dalam memutuskan apakah fixed atau random seringkali juga didasarkan informasi apriori yang diperoleh...misalnya kita meyakini betul untuk provinsi kondisi nya itu adalah fixed dan bersifat tetap, karena kondisi geografis iklim dan sebagainya sehingga memutuskan fixed effect model adalah model yang terpilih, menurut saya itu sah sah saja...

Unknown said...

Anda memiliki masalah dalam penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi anda?? Kami solusinya..
Kami menyediakan jasa konsultasi olah data statistik
Permasalahan anda akan ditangani dengan cepat oleh para profesional yang kompeten di bidang statistik dan ekonometri.
Software statistik yang biasa digunakan diantaranya
1. SPSS, 2. Stata, 3. E-views, 4. Lisrel, 5. Smart-PLS, 6. Program-R, dsb.

Tunggu apalagi.. Hubungi Kami..
Alkhwrizmi Consultan : 0812 7578 4200
Email : alkhwrizmi@gmail.com
http://alkhwrizmi.blogspot.co.id/

Unknown said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Unknown said...

mas ferdi saya iman, mau tanya kalau data penelitian kita sangat terbatas sehingga nggunain time series (banyak tahun)+ crossectional (banyak perushaa ). itupun dlm 5 tahun setelah kita gabung cuma dpat 45 data, apakah bisa itu saya regresikan layaknya data trsebut terjadi dlm tahun yang sama (crossectional)? mohon pencerahannya..

terima kasih..

Ferdian Fadly said...

@sulaiman: sah sah saja...dalam pengelolaan nya disebut common effect...atau kita berasumsi tidak ada nya efek perbedaan antar individu dan antar waktunya

Unknown said...

ohhb iya kebalik mas ferdi, kalau itu dianggapny seakan2 satu perushaan dalam banyak waktu bagaimana mas? soalny kan saya kena autokorelasi ituh mas n akhirny pakai transformasi Cohcrane-Orcutt n data diawal itu dianggap sebagai data di tahun pertama. melihat data saya minim sekali. apakah Boleh itu mas??? Pusing bnget ni mas.

Btw terima kasih banyak mas ferdi

Unknown said...

Andai penelitian ini nggak muncul autokorelasi mngkin akan jadi lebih mudah mas, tpi krena muncul autokorelasi jdinya ribet. Apakah krena asumsi saya itu tdk ada perbedaan antar individu n waktu dapat mnjadi sebuah alasan sehingga saya dapat melakukan bypass utk uji autokorelasi mas? Tapi nanti dampkny apakah tdk membuat bias ya mas hasilnya. Soalny satu2nya cara yg bisa utk nglolosin autokorelasiny tdi hanya dengan tranform Cohcrane-orcutt itu mas yang nggunain Lag.

Unknown said...

Maaf ya mas..malah jdi curcol. Hehehe

Ferdian Fadly said...

@sulaiman: kalau itu mah namanya membohongi diri sendiri...penelitian boleh salah,, tetapi tidak boleh bohong...

Unknown said...

Sipp...kalau saran dari mas ferdi utk penelitian saya sebaiknya gmna ya mas?
Apakah transformasi lag itu bisa di gunain di data crossectional mas?

Makasih mas

Ferdian Fadly said...

@sualiman : sebaiknya kembali ke fitrahnya saja...data panel ya...selesaikan dengan teknik2 di data panel,,,ada 45 perusahaan...mudah2an terdiri atas 9 perusahaan yang tepat diamati dalam 5 tahun, artinya tidak bolong2 data nya...balikkan ke data dasarnya....selesaikan dengan fixed atau random saja,,,

Anonymous said...

mas saya gita, saya ingin tanya untuk data panel sendiri sebaiknya saya pakai uji stasioner atau asumsi klasik ya? karena kebanyakan penelitian terdahulu saya menggunakan asumsi klasik, tetapi dosen saya menganjurkan uji stasioner dikarenakan X1 & X2 perhitungannya hampir mirip, dikhawatirkan terjadi multikol, terima kasih mas

Ferdian Fadly said...

Data panel terdiri atas gabungan data time beberapa cross...sehingga sifat dan perlakuan dari data time, seperti uji stasioner pun harus dilakukan...apalagi untuk periode yang panjang

Wasis Buditomo said...

Saya pake Eviews 9. Kalau data panel,lalu diuji normalitas gak lolos? lalu apa yang harus dilakukan mas?

Ferdian Fadly said...

@Wasis Buditomo : periksa kembali spesifikasi modelnya pak

fhs said...

siang mas ferdi, saya ingin bertanya, untuk penelitian yang menggunakan analisis regresi berganda panel data saat ini kebanyakan peneliti mengunakan program Eviews daripada SPSS, kenapa ya mas? soalnya dosen saya bertanya apa kelebihan atau perbedaan Eviews dan SPSS. mohon bantuannya, terimakasihh.

Ferdian Fadly said...

@fhs : it's relatively easier to analyze panel data using eviews than SPSS because we don't need to provide dummy representing the individual effects in eviews. In addition, EViews is Econometric Views while SPSS means Statistical Package for the Social Sciences. Thus, in order to deal with economic issue, I recommend you to use Eviews. By contrast, you can use SPSS to deal with social issue.

nadhillahhehe said...

Suka banget sama setiap artikel bapak, terimakasih banyak ya pak.

Ferdian Fadly said...

Alhamdulillah

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons