Saturday, March 10, 2012

Analisis Regresi dengan Menggunakan Data Panel



Dalam melakukan Analisis Ekonometrika khususnya regresi, terdapat 3 jenis data yang dapat digunakan, yaitu: data time-series, data cross-section, dan data panel. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Perlu ditekankan, Tiap jenis data punya kegunaan dan konsekuensi dari penggunaan data yang berbeda satu sama lain.

Nah, data panel (panel pooled data) sendiri merupakan gabungan data cross section dan series. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu (t = 1,2,...,T) dan N jumlah individu (i = 1,2,...,N), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balanced panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel.

Menurut Baltagi (2005) dalam Fadly (2011), penggunaan data panel dalam regresi memiliki beberapa keuntungan, diantaranya :

1.                           Dengan menggabungkan data time series dan cross section, panel menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap serta bervariasi. Dengan demikian akan dihasilkan degress of freedom (derajat bebas) yang lebih besar dan mampu meningkatkan presisi dari estimasi yang dilakukan.

2.                           Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas individu-individu yang tidak diobservasi namun dapat mempengaruhi hasil dari permodelan (individual heterogeneity). Hal ini tidak dapat dilakukan oleh studi time series maupun cross section sehingga dapat menyebabkan hasil yang diperoleh melalui kedua studi ini akan menjadi bias.

3.                           Data panel dapat digunakan untuk mempelajari kedinamisan data. Artinya dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi individu-individu pada waktu tertentu dibandingkan pada kondisinya pada waktu yang lainnya.

4.                           Data panel dapat mengidentifikasikan dan mengukur efek yang tidak dapat ditangkap oleh data cross section murni maupun data time series murni.

5.                           Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model yang bersifat lebih rumit dibandingkan data cross section murni maupun data time series murni.

6.                           Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit observasi terlalu banyak.



Regresi data panel dapat dimodelkan sebagai berikut :


Dimana:

α       = Konstanta

β       = Vektor berukuran P x 1 merupakan parameter hasil estimasi

Xit    = Observasi ke-it dari P variabel bebas

αi      = efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke-i

Eit     = error regresi seperti halnya pada model regresi klasik.



Model persamaan diatas disebut one-way model atau model satu arah, karena hanya mempertimbangkan efek individu (αi) dalam model. Jika model juga mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukka variabel waktu, maka disebut two-way model atau model dua arah dan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:
Dimana terdapat tambahan efek waktu yang dilambangkan dengan deltha yang dapat bersifat tetap ataupun bersifat acak antar tahunnya, selain dari keterangan yang sudah dijelskan sebelumnya.

Seperti halnya Regresi dengan menggunakan data Cross section, Regresi dengan menggunakan data panel pun memiliki tahapan yang pada dasarnya sama dengan yang sudah saya posting sebelumnya. Yaitu: Eksplorasi, Identifikasi, Estimasi, Pengujian signifikansi, Uji asumsi dan Goodness of fit model.

Namun, dengan menggunakan data panel, konsekuensinya adalah selain harus melewati tahapan tersebut, sebagai pembuat model kita harus juga melalui tahapan yang dapat dijelaskan oleh Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Tahapan Regresi menggunakan Data Panel (Slide powerpoint Fadly, 2011)








Tahapan yang harus dilalui:

1.      Penentuan Model Estimasi – Terkait dengan model yang digunakan, Fixed or Random Effects?

2.      Penentuan Metode Estimasi

3.      Pengujian Asumsi dan Kesesuaian Model

4.      Interpretasi



73 comments:

felani hayati said...
This comment has been removed by the author.
felani hayati said...

selamat siang Mas, saya felani. saya lagi nyusun skripsi dan data saya memenuhi kriteria sebagai data panel, yaitu tahun pengematan saya 2006-2011 dan perusahaan-perusahaan yg terdaftar di BEI (jumlah sampel nya belum pasti).

yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya saya tidak menggunkan analisis regeresi data panel tapi tetap menggunakan analisis regresi biasanya, apakah bisa Mas? apakah nanti akan ada masalah untuk hasilnya?

terimakasih..

Ferdian Fadly said...

kalau menurut saya, hasilnya ada pengaruh atau tidaknya dapat dilihat pada pengujian signifikansi fixed versus common effect nya...apakah memang variabel tersebut berkorelasi dengan individu nya atau masing-masing individu memiliki efek --> Fixed Effect Model atau tidak memiliki --> common model...nah, model common inilah regresi biasa yang kita lakukan itu...^_^...

tetapi kalau untuk skripsi, fokusnya saat ini itu bukan pada hal yang serumit ini, seperti panel atau bagaimana..., yang paling terpenting dari skripsi adalah mahasiswa itu mampu berpikir sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan...jadi kalau pada skripsi, kalaupun penelitian ini memang mau diselesaikan dengan analisis regresi biasa ya menurut saya SAH-SAH saja, walaupun itu memang seharusnya kurang tepat...mungkin bisa juga disolusikan dengan 2 opsi berikut :

- Gunakan dummy variabel untuk melihat efek waktu ataupun efek individu nya

- Kalau pada satu tahun sampel nya sudah cukup banyak, mungkin ada lebih dari 50 perusahaan atau 30 perusahaan (ini relative ya)... satu tahun saja menurut saya sudah cukup --> apabila memang tidak mau terjebak dengan namanya data panel.

felani hayati said...

Selamat siang Mas..

terimakasih atas jawaban sebelumnya :)

tapi saya kurang mengerti dengan solusi kedua yang Mas Kasih. Kenapa periode waktunya bisa dikurangi spt itu? karena dalam penelitian saya, saya memang ingin melihat pengaruh dari var x thd var y selama 6 tahun dengan perusahaan yg sama setiap tahunnya. jadi untuk tahun 1,2,..6 sampel yg ditelitinya sama, banyak sampelnya pun sama.

trus saya ada pertanyaan lagi Mas, hehe..
untuk pengambilan sampel saya ingim memakai simple random sampling, tapi saya juga memiliki kriteria2 tertentu juga yg harus dipenuhi oleh sampel. nah apakah saya bisa menggunakan simple random sampling (misalnya didapat 100 perusahaan), dari 100 perusahaan tsb saya terapkan purposive sampling agar sample yg didapat memenuhi kriteria saya?

terimakasih..

Ferdian Fadly said...

Maksud saya itu, kenapa tidak fokus pada satu tahun tertentu saja, pada tahun 2011...apabila memang sampelnya mencukupi.

tentukan populasi targetnya saja dulu --> populasi target itu populasi yang sudah sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan...baru kemudian diambil sampel dari populasi target yang sesuai kriteria....

die_raa said...

wah..udah lama gak bertemu dg panel data dan eviews...jd agak lupa...makasi buat sharing ilmunya...

Ferdian Fadly said...

Sama-sama mbak die_raa....kalau mbak mau sharing ilmunya disini juga boleh...

putra adit said...

malam mas aq bru penelitian tth pengaruh gdp inflasi terhadap suku bunga bank, tahun yg diambil 2006-2007 padagal angka inflasi dan gdp dalam satu tahun ambil contoh 2006 nilanya X dan Y akan diuji pada suku bunga kredit perbankkan yang ada 27 bank dalam 2006 tersebut padkah itu menggunakan data panel juga terimakasih

Etania Ranu said...

lagi pengen refreshing ttd data panel (krn mmg kaji itu ngga lancar klo ga diulang2)...eh,nemu blog ini..:) tetep nulis ya ferdi..kayaknya yg data panel blm slese bkn sih postingannya?
*pnasaran* *critanya ini komik* *eh tp bneran loh!*

Ferdian Fadly said...

@kak Eta : Hehehe...tau aja kak...^_^...iya...manajemen waktunya masih kacau...InsyaAllah kalau sudah mulai tenang, mulai nulis lagi... Makasih ya kakanda sudah membaca...^_^

Anonymous said...

Mas ferdi,,, bisa bantu interpretasi data gak..? datanya udah aku olah pake data panel common effect, tapi aku terkendala interpretasinya...

Ferdian Fadly said...

Common effect tidak mempertimbangkan adanya efek individu yg terjadi...diskusi boleh aja mas...apa modelnya?

Anonymous said...

Assalamualaikum...
Kak...sy mau bertanya...apakah untuk data panel ada batas minimal observasi? misalnya sy inging menganalisis provinsi dengan kab/kota=5, dan mengambil kurun waktu=4, karena kalo tidak salah ada aturan sebaiknya i>t..jadi unit observasinya cuma 20 kak, apa masih bisa menggunakan regresi data panel?
terima kasih sebelumnya kak..

aruantina said...

bang fadly, saya mau tanya kalau pengujian data panel dengan menggunakan analisis data panel memang harus memakai dummy variabel kah?? Mengapa??
kemudian jika analisis dengan salah satu antara FEM atau REM, boleh kah diuji kembali dengan path analisis?
atau manakah analisis yang lebih baik untuk data panel, apakah analisis panel atau path analisis??

Ferdian Fadly said...

@anonymous : Dahulunya, ketika saya diajarkan analisis data panel ini setelah saya diajarkan analisis time series. Time series, itu membutuhkan data kurun waktu yang cukup panjang (ada yang bilang 30 atau 50) padahal tu data susah kan dapatnya. Oleh karena itu, kemudian saya beralih ke data panel sehingga jumlah observasi 30 atau 50 itu masih bisa juga saya capai, logically. Trims...

@aruantina : kelebihan pengolahan data panel dibandingkan data time series ataupun data cross section adalah dapat melihat efek individu ataupun efek periode yang kiranya bisa mempengaruhi model. Efeknya tersebut tercermin dari dummy dummy yang tercipta pada saat kita membangun model.

Bisa kah menggunakan jalur?Mmmm...pernah dengar model persamaan simultan? Kalau belum, bisa dengan melihat tulisan saya http://ferdifadly.blogspot.com/2012/01/peran-intervensi-pemerintah.html itu skripsi saya semoga dapat membantu menjelaskan mengenai model persamaan simultan dengan menggunakan data panel.

Manakah yang lebih baik??? Single model (regresi) dengan simultaneous equation model (model persamaan simultan) itu beda dunia dan jelas beda tujuan mbak...

Terimakasih.

Anisa Fahmi said...

Mas ferdi,klo analisis sy menggunakan data panel dg time series 2002-2011 tp ada 1 variabel yg datany baru trsedia thn 2005, apa saya msh bs menggunakan unbalanced panel? (jd ad 1 variabel yang slm 3 thn datanya kosong untuk seluruh individu). Untuk diketahui banyakny time series yg sy analisa min 10 thn. Atau ada trik lain untuk mengatasi masalah ini tanpa menghilangkan variabel yg datanya kurang tsb?
Mohon pencerahanny y mas.. Makasih..

eka yudha p said...

malam mas, saya sedang skripsi, skripsi saya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk. tahun yang di ambil tahun 2006-2010. data yang saya gunakan data dari masing2 kabupaten/kota yang di provinsi banten. mas cara penginputan data ke eviews bagaimana?

Anonymous said...

Asslamualaikum,,
Klo mau download eviews dimana ya?
n apa bia mengolah data panel dengan SPSS?
terima kasih

Ferdian Fadly said...

@Mbak anisa : Mas ferdi,klo analisis sy menggunakan data panel dg time series 2002-2011 tp ada 1 variabel yg datany baru trsedia thn 2005, apa saya msh bs menggunakan unbalanced panel? (jd ad 1 variabel yang slm 3 thn datanya kosong untuk seluruh individu). Untuk diketahui banyakny time series yg sy analisa min 10 thn. Atau ada trik lain untuk mengatasi masalah ini tanpa menghilangkan variabel yg datanya kurang tsb?
Mohon pencerahanny y mas.. Makasih..

Jawab : Berapa jumlah Individunya? ini keputusan trade off yang cukup sulit. tidak bisa memutuskan tanpa melihat datanya terlebih dahulu. Terimakasih.

@Eka Yudha : malam mas, saya sedang skripsi, skripsi saya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk. tahun yang di ambil tahun 2006-2010. data yang saya gunakan data dari masing2 kabupaten/kota yang di provinsi banten. mas cara penginputan data ke eviews bagaimana?

Jawab : http://ferdifadly.blogspot.com/2012/03/tutorial-eviews-import-data-panel-file.html coba dibuka mas. Terimakasih.

@anonymous : Asslamualaikum,,
Klo mau download eviews dimana ya?
n apa bia mengolah data panel dengan SPSS?
terima kasih

Jawab : Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon namnya dicantumkan. Kemudian pengolahan data panel dapat dilakukan di E-views, Stata, SPSS dan lain-lain. Namun untuk sampai saat ini saya prefer ke E-views dan Stata saja untuk pengolahannya karena segala kemudahannya.

TErimakasih telah berkunjung. NExt Posting. Pengujian asumsi data panel!!! (10 Mei 2013)

Anonymous said...

Malam mas, saya sedang nyusun skripsi menggunakan gravity panel,, ada perbedaan ga cara pengimputan datanya dengan pengimputan regresi panel pd umumnya? Oiya,saya pake eviews 6 (dyta)

Ferdian Fadly said...

Menurut saya tidak ada perbedaan dalam penginputan datanya. Namun, ditambahkan variabel jarak sebagai syarat utama dalam spesifikasi model gravitasi...

helya fanomo said...

maaf mas, ada gak modul lengkap tentang penyelesaian regresi dengn data panel ni pake eviews 7? saya lagi skripsi dan saya sampai sekarang belum menemukan titik terang. mohon batuan mas ferdi.

Ferdian Fadly said...

maaf mas, ada gak modul lengkap tentang penyelesaian regresi dengn data panel ni pake eviews 7? saya lagi skripsi dan saya sampai sekarang belum menemukan titik terang. mohon batuan mas ferdi.

Jawab : Terimakasih telah berkunjung...kalau modul lengkapnya saya tidak tahu ni ada apa tidak...Tapi kalau untuk referensinya, saya menggunakan greene....

Anonymous said...

apakah cara baca hasil regresi data panel menggunakan eview dengan menggunakan spss berbeda?

Ferdian Fadly said...

Eviews ataupun SPSS itu hanya software. Seharusnya kita berangkat dari metode analisis apa yang digunakan, disanalah letak perbedaan interpretasinya. Tidak pada perbedaan softwarenya...terimakasih. telah membaca....ferdi...

Anonymous said...

siang mas, saya ahmad faaiq, mau bertanya. spss bisa digunakan untuk mengolah data panel atau tidak?
kalau ada, apa alasannya? dan ada referensinya kah?
maaf sebelumnya, ini untuk skripsi saya mas. terima kasih.

Anonymous said...

malam mas..
saya ika..
saya mau tanya 3 pertanyaan nih mas ..
a. Bagaimana menguji kausalitas dan kointegrasi jenis data panel yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM provinsi-provinsi di Indonesia periode 2000-2011?
b. Apakah pengujiannya dilakukan tiap provinsi (maka dilakukan 33 kali pengujian) atau dapat dilakukan dengan sekali pengujian dengan melibatkan 33 provinsi tersebut (hanya 1 hasil regresi) ??
c. Apakah bisa dilakukan uji kausalitas dan kointegrasi tanpa melakukan regresi metode panel data?

Ferdian Fadly said...

Tanya : siang mas, saya ahmad faaiq, mau bertanya. spss bisa digunakan untuk mengolah data panel atau tidak?
kalau ada, apa alasannya? dan ada referensinya kah?
maaf sebelumnya, ini untuk skripsi saya mas. terima kasih.

Jawab : @mas Faiq : Bisa dilakukan SPSS untuk model common. Tapi untuk fixed dan random effect, saya tidak merekomendasikan menggunakan SPSS.

TANYA: malam mas..
saya ika..
saya mau tanya 3 pertanyaan nih mas ..
a. Bagaimana menguji kausalitas dan kointegrasi jenis data panel yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM provinsi-provinsi di Indonesia periode 2000-2011?
JAWAB : bisa dilakukan, namun di stata menggunakan do files utuk panel cointegration.
Maaf kan saya mbak ika, saya belum dapat memberi informasi lebih lanjut mengenai ini, karena saya juga sedang mempelajarinya. Namun, jika ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai ini dapat mengubungi saya di email 07.5356@gmail.com...

indira said...

mas maaf mau bertanya untuk buku referensi mengenai panel data atau panel survey dasar disarankan apa ya mas?maaf masih pemula

Ferdian Fadly said...

Buku yang saya gunakan greene tapi kalau untuk dasar basic econometrics nya gujarati sangat bagus

Seprinaldi Luthan said...

mas, saya mau tanya..
olahan data panel saya setelah menggunakan uji chow, ternyata model yang saya gunakan adalah model PLS. yang ingin saya tanyakan, apakah model PLS atau model FEM dan REM itu distribusi datanya harus normal? kalau menggunakan PLS, kata dosen pembimbing saya harus menggunakan uji asumsi klasik. bagaiman cara uji autokorelasi, uji multikol dan uji heteroskedastisitas meenggunakan views?

terimakasih sebelumnya

Iman said...

selamat sore mas Ferdian,

saya sedang mengolah data utk penelitian saya dengan time series (2002-2011) + cross section (ada 40 perusahaan), utk regresinya apakah saya bisa menggunakan SPSS atau harus Eviews? supaya datanya bisa disederhanakan dengan mengambil data rata2 selama 10 thn tsb (dng menambahkan thn ke-1 smp thn ke-10 kemudian dibagi 10) apakah diperkenankan (sehingga seolah-olah datanya menjadi cross section)

Ferdian Fadly said...

@seprinaldi :Kalau memang terpilih model Pooled Least Square (common effect)...pengujian asumsinya seperti kita lakukan cross section saja

@iman : Alangkah lebih baik fokus pada tahun tertentu dibandingkan dilakukan rata-rata seperti itu....misalnya tahun 2011, atau tahun yang dianggap titik permasalahannya....dan dilakukan analisis data cross section biasa....
Tapi kalau ingin juga melihat pergerakan masing-masing perusahaan nya gunakan pengolahan data panel.

Anonymous said...

Saya riri. .ada yg ingin saya tanyakan untuk normalitas data menggunakan evieww. .kalau data tdak normal untuk treatmentnya apa ya? Mkash

Ferdian Fadly said...

Treatment untuk mengatasi data yang tidak normal? mm...perlu dipelajari dulu datanya tidak normal kenapa? apa yang menyebabkan distribusi error kita rusak....Kondisi ekstrem itu bisa terjadi karena situasi tidak terduga yang tidak terjelaskan oleh model kita.
Apabila datanya cross section, mungkin kita akan dengan gampangnya menghilangkan outlier, akan tidak menjadi masalah. Namun, bila kita berhadapan dengan data panel atau series, permasalahannya tidak sesederhana itu.
Apabila data series kita hilangkan outliernya, bisa bisa malah ada series atau tahun yang hilang misalnya. Hal serupa juga terjadi pada data panel. Jadi, penghapusan outlier sangat tidak disarankan.
Hal yang mungkin dilakukan adalah
Pelajari Kapan outlier itu terjadi? Misalnya kita memiliki penelitian dengan periode 2008-2013. kita yakini ada hal aneh pada error di 2008, yang tidak terjelaskan oleh model, misal dugaan karena krisis atau hal lainnya. Mungkin kita bisa mempertimbangkan periode penelitian 2009-2013 atau memberikan dummy krisis. Hal ini, sangat dimungkinkan karena hal yang tidak terjelaskan oleh model. Sungguh beruntung, apabila kita bisa menemukan variabel yang bisa menjelaskan mengapa outlier itu terjadi, tetapi jika memang sulit penggunaan dummy mungkin dapat menjadi alternatif.
Solusi lain juga dapat kita sampaikan, apabila kita tahu benar apa asal muasal outliernya. Misalnya hubungan yang seharusnya log-log, kita gunakan linear.
Intinya, tetap semangat dan mencoba. Model adalah seni ri.
Semangat
Ferdi

Anonymous said...

wah masukannya banyak sekali :)
untuk data saya menggunakan panel mas, krn ada beberapa nilai negatif sptnya log tdak bisa saya gunakan. saya coba tambahkan sampel dan tahun nilai JB justru lebih besar (di atas 70 dng nilai sig 0,00).
yg ingin saya tnyakan, kalau saya tetap lanjutkan ke uji asumsi yg lain bgmaimana mas?
memberikan dummy bgaimana mas? maaf blm jelas
mkasih sblmnya

Ferdian Fadly said...

Sebaiknya diperbaiki dulu mas kenormalannya...jangan ke pengujian lain dulu...mungkin bisa perbaiki hubungan variabelnya....dengan mengadopsi dummy misalnya....tambahkan variabel bantuan dalam modelnya....

Anonymous said...

mas saya mau nanya. skripsi saya variabel x nya 5 dan variabel y nya 1 tetapi dummy variable. data penelitian saya data panel karena mengamati 36 perusahaan dan dalam kurun waktu 7 tahun. cara meregresinya gimana ya mas? dan menggunakan software apa? terima kasih

Ferdian Fadly said...

Saya menggunakan Stata dalam pengolahan regresi logistik untuk data panel...

yulia mardani said...

Assalamualaikum Ferdi..

Yulia nih..NRT..xixixi
Aku mau tanya ah mumpung ngomongin tentang panel. Aku lagi bingung gimana ngakalin (solusi ding) time-invariant variabel (individual effect) dalam gravity model (jarak, FTA, bahasa, batas negara, dll). Aku baca di 2 jurnal katanya bikin model regresi sendiri tentang individual effect itu. Yang aku bingung dependent variable nya nilai apa ya? Di jurnal cuma bilang, dependent var: fixed effects. Time-invariant variable sbg independent variable-nya (Greene, 2010: Export potential for US advanced technology goods in India using a gravity model approach)

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam....hahahaha...ya mbak....
model gravitasi ya....baca ini dulu boleh mbak
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F125856-5635-Faktor-faktor%2520yang%2520mempengaruhi-Metodologi.pdf&ei=imxMU-jUIcfRrQfPp4GADQ&usg=AFQjCNEucxS4JEKiFhW3Vbgk2F0mpBBiag&sig2=rtG9a3Loh_j2IkWviU78Zg&bvm=bv.64764171,d.bmk

Anonymous said...

kalo menggunakan data panel memang diperbolehkan utk tidak melakukan uji asumsi klasik tidak ya ? thanks ..

Ferdian Fadly said...

Pada dasarnya untuk menyatakan model kita itu layak pakai ya harus lolos uji asumsi dulu....

stefany said...

mas ferdii, saya stefany. mau tanya kalau pengambilan sampel dengan purposive sampling. apakah bisa saya mengambil sampel perusahaan yang berbeda setiap tahunnya. itu namanya data apa ya? untuk periode dari tahun 2008-2012, sampel perusahaan setiap tahunnya berbeda.misalnya di tahun 2008 ada 20 perusahaan kemudian di tahun 2009 ada 25 perusahaan seperti itu..
terimakasih

Ferdian Fadly said...

Ada alasan yang sangat penting mengapa menggunakan purposive sampling? dan Mengapa mengambil sampel berbeda tiap tahun? data tersebut jelas bukan data panel...opsi yang bisa saya sarankan adalah ambil sampel yang sama di tiap tahun, jangan berbeda sehingga menghasilkan data beberapa individu yang diamati tiap tahun...--> data panel.....opsi lainnya, jika emang hal tersebut sulit diwujudkan...dengan ntah alasan apa...sebaiknya gunakan data salah satu tahun saja...katakanlah menganalisa 30 perusahaan di tahun 2012....cross section.....opsi terakhir..kita tidak perduli struktur datanya bagaimana mau campur aduk aja semuanya, tidak ada konsep data dan lain sebagainya...dan prosedur pengerjaannya seperti pengolahan data cross section 'maksa'...sangat tidak direkomendasikan,

Anonymous said...

Selamat siang mas ferdi. Nama saya yon mas. Saya mau tanya mas, saya bermasalah krn menggunakan data panel. Pada tahap pool estimatenya. dependent variable sudah saya isi dengan variabel y nya yaitu "return?". common nya sudah saya isi dengan "mktpremium?". Saya hanya regresi sederhana. Saya menggunakan fixed effect, maka saya pilih fixed effect di cross dan time seriesnya. Tetapi begitu di klik OK justru muncul tulisan "insufficient number of observations". Penyebabnya apa ya mas? Terima kasih

Ferdian Fadly said...

Mas Yon, berapa unit individu yang anda gunakan? berapa banyak seriesnya?

adelfa said...

Selamat siang mas ferdi, saya delfa. Saya bingung maksimal mas. Nanya sedikit boleh ya hehe.
Mas, saya lg skripsi dan pengolahannya menggunakan data panel. Hasil persamaan regresinya konstantanya negatif.
Y= -11.1 + 0.2 A + 0.1 B -0.1 C
Cara baca A nya apakah: jika ada kenaikan A sebesar 1 satuan (var lain konstan) maka "Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.2"
Atau "Y akan mengalami menurunan sebesar 0.2" ?
Saya tanya dosen jawabannya beda2 dan cari bukunya nggak ketemu untuk menjelaskan konstanta yg negatif. Terimakasih :)

Ferdian Fadly said...

C nya? itu koq yang diceritakan A....C nya itu C bukan variabel bentukan seperti log(C) kan? Apakah regresi linear? jika linear dan memang C, Interpretasinya adalah sebagai berikut:
A : Setiap penambahan A sebesar 1 satuan, Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,2 satuan
B : Setiap penambahan B sebesar 1 satuan, Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,1 satuan
C : Setiap penambahan C sebesar 1 satuan, Y akan mengalami penurunan sebesar 0,1 satuan

Terimakasih

Anonymous said...

Mas..Mau tanya..
Apakah dalam regresi data panel diharuskan ada uji model random..?
soalnya sya coba eror..
data saya 3 bank dengan variabel x 4..
sya pernah mendengar kalau random jumlah perusahaan hrs lebih besar dari variabel..
menurut mas ferdian solusinya bagaimana..?

Anonymous said...

Assalamualaikum...
saya ridwan, ijin tanya mas, ketika model yang saya dapatkan adalah random effect, apakah yang harus saya uji lagi mas..?
kemudian dr model tersebut hipotesi saya yang diterima ada 2, dan 1 hipotesisnya ditolak.
dengan R square 0.17893..
apakah model saya tersebut dapat diterima mas,,?
atau apa solusi terbaiknya mas,,?
Trimakasih sebelumnya/...

Ferdian Fadly said...

Anonymous 1 : Apakah dalam regresi data panel diharuskan ada uji model random..?
# Uji model random? Hausman tes maksudnya? dalam memutuskan akan menggunakan random, fixed dapat menggunakan uji yang tersedia..ataupun pertimbangan lainnya...

Menurut mas ferdian solusinya bagaimana..?
# Apakah jumlah unitnya tidak bisa ditambah lagi?

Anonymous 2 (Mr. Ridwan)...Waalaikumsalam...
ketika model yang didapatkan adalah random effect, apakah yang harus saya uji lagi mas..?
# Model random itu sudah GLS, jadi tidak dibutuhkan pengujian heteroskedastistas lagi...selain dari sisi statistiknya, coba juga tinjau dari sisi substansinya....apakah ada multikolinearitas yang menyebabkan model jadi lain dari teori atau tidak signifikan dan lain sebagainya...

kemudian dr model tersebut hipotesi saya yang diterima ada 2, dan 1 hipotesisnya ditolak.
# Saya kurang menangkap maksud anda diterima atau ditolaknya...tolak itu, artinya variabel tersebut signifikan secara statistik, jika demikian yang dimaksud, berarti variabel yang signifikan kan cuma satu ya....coba temukan kembali variabelnya...

dengan R square 0.17893..
#Namun, memang dalam menyusun model itu ada pendapat yang mengatakan seperti ini, tujuan menyusun model itu ada 2 : untuk prediksi atau hanya untuk menguji hipotesis....jika untuk prediksi...jelas kita butuh...model yang mampu menjelaskan variasi data secara tepat dan variabelnya signifikan...Tetapi, jika hanya untuk menguji hipotesis, mana variabel yang signifikan mana yang tidak, ada yang mengatakan R-Squared kecil tidak masalah...
Kemudian, perlu dicamkan juga....R-Squared di random biasanya jauh lebih kecil dari R-Squarednya fixed...karena R-Squared fixed itu relatif semu.....*Baca tulisan saya yang lain....

apakah model saya tersebut dapat diterima mas,,?
# Jadi dapat disimpulkan sendiri ya...

atau apa solusi terbaiknya mas,,?
Cek kembali hubungan antar variabelnya.... Y=a+bx....lnY=a+blnX...atau bagaimana?
Temukan variabel lainnya...yang lebih mampu menjelaskan variabel Y nya...
Periksa ada sampel outlier atau tidak...
DAN paling penting.....tidak berhenti untuk terus dan terus mencoba...

Trimakasih telah membaca....
FERDI

Anonymous said...

Siap..mass..
Trimakasih atas jawabannya,,saya sudah paham dan menerima.
Smoga menjadi ilmu yang bermanfaat..aminnn..(ridwan)

Anonymous said...

assalamualaikum,,
kak, sya mau tnya skripsi sya kan ttg data panel, trus sya mau buat model effect common(umum), jadi hasil dari output yang sya buat gak da koefisian c ato intersepnya. jadi gmna tu bg dgan modelny??
mkasih sblumnya ya kak

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...Kalau memang sudah yakin dengan hal tersebut....ya mau gimana lagi....yang jelas dengan situasi sekarang tidak ada bedanya kamu run dengan cara data cross section dan data panel...tapi ga ada larangan...tapi sangat disayangkan saja...

Silka Rosa said...

selamat siang mas, saya mau tanya, skripsi saya menggunakan data panel 30 perusahaan, 5 tahun, 4 variabel x dan 1 variabel y. (150 obs)
awalnya saya menentukan utk tdk melakukan uji asumsi klasik data panel sesuai pernyataan gujarati bahwa tdk perlu asumsi klasik
stlah sya sidang dan sekarang dlm masa revisi, penguji sya minta utk diuji asumsi,
hasil asumsi hetero,auto, multiko baik. tapi uji normalitas tidak normal, dgn nilai JB 115,46 dan prob 0,000 . bagaimana sebaiknya mas? apakah ada cara lain untuk mengobati normalitas tanpa harus mengubah data (perusahaan/waktu) sehubungan dgn saya sudah ditahap-tahap akhir (revisi skripsi setelah sidang)

Anonymous said...

Selamat pagi..
Ijin tanya mas ferdian..kalau model yang saya dapatkan adalah Random effect, ternyata koefisien variabel seperti ini 1.18E-09 (atau jika tandanya + ) itu maknanya apa..?
soalnya data yang saya pakai rasionya milyaran.

Ferdian Fadly said...

Menginterpretasikan koefisien random effect tidak bisa sesederhana itu....perlu diketahui bahwa koefisien tersebut bersifat random...tidak tetap seperti fixed effect...coba baja gujarati...basic econometrics....

iin susanti said...

Assalamualaikum,
Kak Ferdian ijin tanya, apabila dalam model regresi data panel model yg didapatkan adlh fixed effect, apakah perlu juga diuji asumsi klasik kak?
sy menggunakan eviews, tp setelah dicoba trnyata pilihan buat uji asumsi klasiknya nggak muncul, pilihanya cuma ada di normality test aja Kak,
itu bagaimana?
terimakasih,
wassalamualaikum :D

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...

Perlu,...coba lakukan pengujian struktur varian covariannya apakah homoskedastik atau heteroskedastik atau SUR...atau bagaimana....

Anonymous said...

maf kak, jdi gmna ya kak dengan modelnya?? brrti intersepnya nol ya. alasannya kira2 knpa ya kak??
*sambungan yg post 2 juni kk

Ferdian Fadly said...

Sudah baca belum? http://ferdifadly.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html

budi santosa said...

kak, mo tnya
1. mengenai pemilihan model FEM ato REM.Ada di skripsi teman kalo menurut winarno (2009) dg hipotesis :
Ho: model random effect
Ha: model fixed effect
Kriteria:
H0 ditolak jika Chi-square hitung < Chi-square tabel, maka model FEM yang dipilih. Tapi menurut Gujarati malah kebalikannya, yaitu menerima REM. mhon penjelasannya?
2. mengenai jumlah sampel yg bnayak, apkah model yg kita pilih menjurus ke model REM. Saya coba meneliti mulai dari 102 perusahaan, trus jadi 70 prusahaan, trus dkurangi jd 62 perusahaan dg series 3 thun, kok masih tetap memilih REM ya? ap karena sampel yg bnayak, membuat nilai Fhitung dari uji hausman menjadi besar dan lbih besar dari Ftbel, shgg mnjd pilih REM?.mhon penjelasanya..
3. mengenai model FEM dan REM.pernah baca, jika model yg kita dapat adalah REM, maka treatmen/olah data selanjutnya tidak sama dengan jika kita memilih FEM? mhon penjelasannya...
trimakasih atas jwaban yg saya tggu...

Andrianto Aliong said...

saya sudah coba uji antara Fixed Effect VS Common/Pool Effect. lalu pakai uji Chow. hasilnya hipotesis nol di tolak. saat saya mau membuat hasil random effect (Estimation Method, sub Cross Section diganti menjadi Random lalu ok) saya selalu menemukan pesan ini. "Random effects estimation requires number of cross sections>number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance". pesan ni munculny krn ap dan gmn solusiny ya pak? terima kasih.

Ferdian Fadly said...

Mas Budi :
1. Uji Hausman
Ho: Tidak cukup bukti untuk menolak model random effect
Ha: cukup bukti untuk menolak model random effect-->model fixed effect
Tolak Ho jika pvalue kurang dari 0.05

2. mengenai jumlah sampel yg bnayak, apkah model yg kita pilih menjurus ke model REM. Kalau ditanya kecendrungan...jawabannya ya....perlu diketahui ketika kita membangun model fixed effect kita akan dipaksa untuk membentuk dummy dummy yang akan menjadi koefisien ntah itu dari cross effect atau pun period effect nya...penambahan variabel sebanyak dummy tersebut tentu saja akan mengurangi drajat bebas dari model yang dihasilkan....Namun, dengan menggunakan random effect sebaliknya kita tidak perlu melakukan hal tersebut...sehingga drajat bebasnya tetap terjaga...sehingga jika asumsi nya terpenuhi ada baiknya memilih model random effect...

3. mengenai model FEM dan REM.pernah baca, jika model yg kita dapat adalah REM, maka treatmen/olah data selanjutnya tidak sama dengan jika kita memilih FEM? mhon penjelasannya...
Ya...mohon ingat kembali metode estimasinya random effect...di dalamnya sudah memperhitungkan matriks varian covariannya...sehingga sering sekali setelah melakukan random effect, bayak peneliti berpendapat tidak perlu lagi melakukan pengujian asumsi homoskedastisitas dan non autokorelasi

Ferdian Fadly said...

Mas adrianto : Pesan tersebut muncul karena variabel bebas yang anda gunakan terlalu banyak....kurangi variabel bebasnya...dan coba run lagi....

PLS Structural Equation Modeling (PLS-SEM) said...

DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS,


SAYA INGIN MENGINFORMASIKAN BAHWA TELAH TERBIT BUKU BARU YANG BERJUDUL "APLIKASI ANALISIS DATA STATISTIK UNTUK ILMU SOSIAL SAINS DENGAN STATA" BUKU INI TERDIRI DARI DUA VOLUME, YAITU UNTUK VOLUME 1 MEMBAHAS TENTANG ANALISIS UNIVARIAT, MULTIVARIAT, PARAMETRIK DAN NON-PARAMETRIK SERTA SAMPLING, POPULASI, VALIDITAS, RELIABILITAS DAN SEBAGAINYA (BUKUNYA SUDAH TERBIT SAAT INI DAN DAFTAR ISINYA DAPAT DILIHAT PADA ATTACH FILE) DAN VOLUME 2 AKAN MEMBAHAS TENTANG SEM, BAYESIAN DAN MULTILEVEL MODELING (SEDANG DI PROSES). BAGI YANG BELUM MENGENAL PROGRAM STATA, PERLU DIKETAHUI BAHWA STATA MERUPAKAN PROGRAM STATISTIK YANG SANGAT LENGKAP DAN POWERFUL. MENGAPA? KARENA SELAIN MENYEDIAKAN FITUR ANALISIS MULTIVARIAT YANG KOMPLIT, STATA JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK SEM, BAYESIAN, MULTILEVEL MODELING DAN BAHKAN FITUR TIME-SERIES NYA ITU SERUPA DENGAN EVIEWS. STATA JUGA SUDAH TERINTEGRASI DENGAN R PEKCAGES DAN MEMPUNYAI TAMPILAN GRAFIK YANG LUAR BIASA. BUKU INI DITULIS DENGAN TUJUAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN LITERATUR BUKU STATA YANG ADA DI INDOENSIA DAN DILUAR NEGERI PROGRAM STATA SANGAT POPULAR DIGUNAKAN DI BERBAGAI UNIVERSITAS TERNAMA. ISI DARI BUKU INI JUGA SUDAH DIBUAT DENGAN STANDAR KUALITAS YANG TINGGI SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PEGANGAN BAGI PARA PENELITI, MAHASISWA MAUPUN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH STATISTIK. TUNGGU APA LAGI UNTUK MEMILIKI BUKU INI? SEGERA HUBUNGI hengkylatan@yahoo.com. Thanks

Al Faisal said...

mau tanya dong mas..>> kapan yah uji asumsi klasik itu boleh dilanggar dan kenapa yaa alasannya kita melakukan uji normalitas?mohon d balas yaa buat skripsi soalnya..makasih

Regina Rovelia Kambey said...

Selamat malam.
Kak Ferdian ijin tanya. Saya sedang mengerjakan skripsi tentang pengaruh csr dan profit terhadap nilai perusahaan. Saya diharuskan menggunakan analisis dengan data panel, tetapi saya blum sempat mempelajarinya dan susah untuk belajar secara otodidak. Bisa dijelaskan bagaimana menganalisis data panel mulai dari awal? saya menggunakan eviews 7. Khusus di pembahasan skripsi saya, saya bingung mulainya dari mana. Trimakasih sebelumnya.

Ferdian Fadly said...

Selamat membaca blog saya...

Salam
Ferdi

Anonymous said...

Dear kak ferdi
Perkenalkam nama saya rahman.

Saya memiliki penelitian dengan variabel x1 terhadap y dengan x2 sebagai moderasi. Sampel dari 21 perusahaan dalam waktu 2 tahun. Data variabel X1 didapat dari content analysis dengan dummy 0 atau 1. Sedangkan data x2 dan y didapat dari lap. Keuangan.

Yg ingin saya tanyakan adalah, melalui kriteria diatas apakah penelitian saya masuk kedalam katagori data panel? Jika ya, ada cara lain untuk menghindarinya agar bisa menjadi regresi linier biasa? Jika bisa ada alasan yg kuat tidak untuk berargumen dengan dosen penguji jika hal ini dipermasalahkan? Dikarenakan skripsi saya sudah selesai kak tinggal ngedraft saja, setelah baca artikel dari kak ferdi skrg saya jadi ragu dengan skripsi saya.

Terima kasih atas bantuannya ya kak.

Semoga ilmu yg kakak bagi disini menjadi amal jariyah yg terus mengalir buat kak ferdi.

tresya said...

assalam. salam kenal pak, saya tresya. sy sedang susun skripsi, tapi bingung karena olah data. skripsi saya tentang pengaruh belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.. setelah saya olah datanya pake Eviews 6, hasil uji hausman menunjukkan lbih kecil t hitung daripada t kritis, berarti random kan pak? tapi setelah di uji signifikansi, justru tidak ada yang signifikan 1 variabel pun.. setelah itu sy ganti fixed, tetap saja tidak ada.. dan saya sudah transformasikan dg PDRB tapi tetap saja sama. akhirnya saya rasiokan nilai variabel X nya (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dibagi jumlah penduduk) dengan fixed effect, jadinya pendidikan tidak signifikan, kesehatan signifikan, infrastruktur signifikan tapi bertentangan dengan teori krna koefisiennya bernilai positif..saya bingung pak, semuanya hampr bertentangan dengan teori.. itu ada masalah apa yah pak>? oh iya data saya unbalanced data pak. makasih sebelumnya

Ferdian Fadly said...

@rahman:
variabel x1 terhadap y dengan x2 sebagai moderasi
Sampel dari 21 perusahaan dalam waktu 2 tahun
Data variabel X1 didapat dari content analysis dengan dummy 0 atau 1. Sedangkan data x2 dan y didapat dari lap. Keuangan.
melalui kriteria diatas apakah penelitian masuk kedalam katagori data panel?
21 perusahaan dalam waktu 2 tahun...
pengolahan data panel sendiri dapat dikelompokkan menjadi model common effect, model fixed effect ataupun random effect...

cara lain untuk menghindarinya agar bisa menjadi regresi linier biasa?
dalam hal ini mungkin yang anda maksud adalah anda melakukan common effect...


Jika bisa ada alasan yg kuat tidak untuk berargumen dengan dosen penguji jika hal ini dipermasalahkan?
berarti anda harus mampu berargumen bahwa efek waktu ataupun efek individu yang terjadi tidak banyak mempengaruhi model anda.

Dikarenakan skripsi saya sudah selesai kak tinggal ngedraft saja, setelah baca artikel dari kak ferdi skrg saya jadi ragu dengan skripsi saya.
Jangan ragu...anda yang paling tahu skripsi anda...ganbatte kudasai....


sama-sama
Terimakasih kembali


Waalaikumsalam tresya ..penelitian tentang pengaruh belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo..

setelah olah datanya pake Eviews 6, hasil uji hausman menunjukkan lbih kecil t hitung daripada t kritis, berarti random kan pak?
Kondisinya terima Ho...random lebih sesuai...namun demikian, pengujian ini kan bukan satu satunya cara untuk menentukan pemilihan model apakah fixed, random...

tapi setelah di uji signifikansi, justru tidak ada yang signifikan 1 variabel pun.. setelah itu sy ganti fixed, tetap saja tidak ada.. dan saya sudah transformasikan dg PDRB tapi tetap saja sama. akhirnya saya rasiokan nilai variabel X nya (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dibagi jumlah penduduk) dengan fixed effect, jadinya pendidikan tidak signifikan, kesehatan signifikan, infrastruktur signifikan tapi bertentangan dengan teori krna koefisiennya bernilai positif..saya bingung pak, semuanya hampr bertentangan dengan teori.. itu ada masalah apa yah pak>?
saya belum tahu pasti masalahnya apa...boleh saya lihat datanya??
kalau saya disuruh menduga maka...pangkal masalah utamanya bisa jadi :
1. Multikolinearitas...adanya korelasi yang kuat antara variabel X nya...
2. Memang ga signifikan mengentaskan kemiskinan...karena di buku todaro juga disampaikan seperti itu...human capital investment tidak dirasakan langsung pada tahun tersebut..tetapi dalam jangka waktu tertentu...
3. anda salah membangun model...pernah lihat gak paradoks seperti ini...pengeluaran pemerintah di daerah tersebut besar ya untuk mengentaskan kemiskinan yang juga besar disana...mungkin bisa jadi yang benar adalah efisiensi ataupun efektivitasnya...misalnya dalam selisih..atau bagaimana...let's be creative...

Salam
Ferdi

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons