Saturday, March 31, 2012

[Tutorial Eviews] Import data panel file Ms. Excell dan Estimasi dengan Eviews


Kebetulan beberapa hari yang lalu, ada teman yang bertanya bagaimana cara running model regresi yang menggunakan data panel dari Ms. Excell dengan menggunakan Eviews. Disini akan coba saya sampaikan secara singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya…Lho…hahaha?? Sebenarnya pada Eviews sendiri banyak teknik untuk mengentri data, bisa secara langsung(Manual) ataupun dengan cara import data dari Ms.Excell. Namun khusus untuk data panel saya biasa melakukan import langsung dari Ms. Excell karena lebih cepat dan lebih mudah daripada input manual pada Eviews. Pada Eviews 6 yang saya gunakan, saya biasa mengimport  file Ms.Excell yang sudah berformat tahun 2003-2007.
Tahapan-tahapan import data panel dari Ms. Excell (Tersedia versi video disini) adalah sebagai berikut:
1.      Siapkan file Ms. Excell yang akan diimport, Simpan dalam format .XLS (format 2003-2007). Perhatikan susunan tabelnya. Provinsi i kemudian periode (t) nya bergerak, setelah selesai baru dilanjutkan kepada provinsi berikutnya begitu seterusnya. Contoh formatnya adalah sebagai berikut:

Data yang digunakan pada simulasi ini adalah data 30 provinsi yang diamati dalam rentang waktu 2006-2008, variabelnya dimisalkan saja Y, X1, X2 dan X3, seperti yang terlihat dibawah ini.

Setelah disimpan file Ms. Excell 2003-2007 nya jangan lupa ditutup filenya (atau save as ke format yang berbeda dari Ms. Excell yang akan diinput)
2.      Bukalah Eviews yang anda miliki, Kemudiaan pilih file >new >workfile

3.      Karena menggunakan data tahunan, maka frekuensinya dalam annual, dimulai dari tahun 2006-2008. OK

4.      Kemudian pada workfile, klik Object >New Object >Pool > tuliskan nama pool nya misal FERDI

Kemudian pada pool, identifikasikan observasi kita, tetapi dahulukan dengan menggunakan “_”, bisa berupa angka, bisa berupa tulisan, misalnya: _1,_2,…,_30 ataupun _NAD,_SUMUT,…,_PAPUA
5.      Setelah identifikasi, pilih opsi proc > import pool data

6.      Pada upper left data, isikan pada cell apakah input data dimulai (misal D2), kemudian identifikasi variabel yang digunakan (Note: akhiri identifikasi variabel dengan tanda tanya ?)

7.      Apabila input data panel benar, maka akan terbentuk data input pada workfile yang ditandai dengan x1_1 sampai x1_30, hingga y_1 sampai y_30
Note: Cek terlebih dahulu, apakah data sudah benar, apabila ada nilai yang tertukar, itu artinya kita salah dalam penyusunan tabel yang akan diinput pada Ms. Excell, perbaiki format struktur tabelnya (Back to Tahapan 1).
8.      Lakukan estimasi model sederhana. Caranya pada workfile klik pool Ferdi, kemudian pada pool pilih estimate.

Dependent Variable, isikan dengan y? (jangan lupa tanda tanya ya). Kemudian untuk Independent Variable nya, diisikan juga variabel nya dan jangan lupa diakhiri tanda tanya.
9.      Kemudian pada model estimasi nya dapat ditentukan apakah menggunakan fixed effects model ataupun random effects model.

Note: ada pilihan cross section dan ada pilihan period, coba baca kembali introduction dan model estimasi.
10.  Dan inilah hasil outputnya


Dimana ditunjukkan dari nilai Prob (f-stat) yang kurang dari 0.1 (sebagai overall test) bahwa dengan tingkat keyakinan 90 persen, minimal ada satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Variabel yang signifikan ditandai oleh prob t-statistik (sebagai partial test) yang kurang dari 0.1. Sehingga dengan tingkat keyakinan 90 persen variabel yang signifikan mempengaruhi Y adalah variabel X1 dan X3. Dan model dapat menjelaskan 97,7 persen variasi yang terjadi pada variabel y (adjusted R-squared).

Sekian penjelasan Cara Mengimport dan Estimasi Regresi data panel dari file Ms. Excell, semoga bermanfaat dan sebelumnya dapat membaca terlebih dahulu introduction nya untuk konsepnya. Penjelasan mengenai pemilihan model estimasi terbaik akan dijelaskan kemudian…sampai jumpa lagi..=D..Ferdi Fadly

147 comments :

Anonymous said...

makasih petunjuknyA

Ferdian Fadly said...

Sama2..terimakasih atas kunjungannya ya...^^..berkunjung lagi nanti ya...masih ada penjelasan bagaimana uji fixed/random yang terpilih...^^

Anonymous said...

siiip...hehehe

Bet_Mut said...

Salam statistika mas Ferdi.

Mas, sy menggunakan eviews 6 juga untuk menganalisis data panel.
Saya terkendala kasus heteroskedastisitas sehingga ingin saya tangani dengan regresi panel non intersep dengan variabel yang telah dibagi dengan y duga.
yang ingin sy tanyakan, bagaimana cara melakukan analisis pd eviews agar tidak memunculkan intersep (koefisien c)? sudah saya coba untuk tidak menuliskan 'c' pada quick estimation, namun hasilnya selalu muncul koefisien intersep . Mungkin mas ada saran?

terima kasih.

Ferdian Fadly said...

Dalam pemodelan regresi dengan data panel, terjadinya pelanggaran asumsi regresi linier klasik pada residual adalah hal yang sangat sulit dihindari, dan tidak seperti pada regresi klasik, pelanggaran yang terjadi dapat diakomodasi dengan menentukan metode estimasi terbaik bagi spesifikasi model yang digunakan.

posting berikutnya rencana bercerita tentang ini, namun memang pada saat ini terkendala dengan jadwal, masih sulit bagi waktunya..jadi maaf...kalau memang mau baca dulu..dapat melihat bab III skripsi saya pada alamat berikut:
http://ferdifadly.blogspot.com/2012/01/peran-intervensi-pemerintah.html

terimakasih
salam

Anonymous said...

mas ferdian, saya mau nanya kalau untuk data laporan keuangan yang triwulan pada date spesification tetap make annual atau diubah ke quarterly?

timakasih

Outbound di Malang said...

salam super sahabat,
tetap semangat dan sukses selalu ya
ditunggu kunjungan baliknya :)

Ferdian Fadly said...

u/ Anonymous : kalau boleh tau, nama dan asal darimana ya ?

iya benar sekali, harus diganti quarterly
kemudian untuk startdate tulis kan waktu memulainya, misalnya 1997Q1 --> artinya dimulai pada tahun 1997 triwulan I misalnya
dan berakhir pada 1998Q2 --> berakhir pada tahun 1998 triwulan II, tinggal disesuaikan dengan kondisi penelitiannya saja...
terimakasih telah berkunjung mas/mbak
untuk kemudian hari di blog ini akan diupdate setiap hari Jum'at...jadi datang berkunjung lagi ya...

u/ Outbound di malang : salam super boss...siap...terimakasih atas kunjungannya ya

Anonymous said...

Mas,mau nanya ,kalau kita analysis mengenai fixed Dan random effect model ..
Dengan menggunakan program Spss aja ,bisa ga ya .?

Thanks before:)

Ferdian Fadly said...

Pada dasarnya, untuk data panel, saya belum pernah menggunakan SPSS. Bisa aja sih, tapi menurut saya pembuatan dummy variabe yang dilakukan di SPSS cukup merepotkan...^^....untuk jenis data cross saya lebih suka pakai SPSS, tapi kalau untuk data panel, saya tidak pernah...^^

wajibman said...

mas ferdy salam kenal saya jibman
mas ditunggu segera ya postingan prosedur/langkah2 untuk uji F (pool vs fixed) dan uji Hausman (random vs fixed)pada eviews hehehe.. sekalianlah pemilihan model terbaiknya..
Btw, saya juga alih analisis nih mas dari panel var jadi ke panel regresi.. Jujur, masih bingung cara ngerunnya..
salam damai dan salam sukses mas

Ferdian Fadly said...

Salam kenal mas jibman....InsyaAllah akan saya segerakan menulis kembali....terimakasih telah mengunjungi dan membaca tulisan saya mas...ditunggu selalu kedatangannya kembali.... =D

Ferdian Fadly said...

Mas Wajibman dan teman-teman yang membaca disini, silahkan melihat postingan http://ferdifadly.blogspot.com/2012/06/tutorial-e-views-pengujian-signifikansi.html terimakasih

benniantoni said...

mas, kalo mau nganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern (variabel y = dummy), sedangkan variabel x nya terdiri dari variabel dummy dan non dummy, itu bisa diselesaikan dengan regresi apa ya mas kalo di eviews ?
Maaf saya masih sangat jauh dari mengerti ttg regresi dan eviews
Terima kasih sebelumnya mas

Ferdian Fadly said...

Kalau Y nya berbentuk kategorik atau kualitatif dan variabel X nya terdiri dari kualitatif dan kuantitatif, model yang paling cocok digunakan adalah model Regresi Logistik...jadi Regresi itu ada bnyak jenisnya, bisa dengan melihat Y nya dulu kuantitatif atau kualitatif...silahkan baca dulu http://ferdifadly.blogspot.com/2012/02/identifikasi.html

setelah itu baru kita lihat data kita jenisnya apa, cross section kah? data series kah? atau gabungan keduanya?....tiap jenis data punya kelebihan, kekurangan dan treatment yang berbeda satu sama lainnya....tiap program statistik pun bisa jadi mengakomodir satu permasalahan, tapi belum mengakomodir permasalahan lainnya...Untuk itu kalau menggunakan data cross section saya biasa menggunakan SPSS sedangkan kalau menggunakan data series ataupun panel saya menggunakan E-views...
terimakasih telah berkunjung....insyaAllah selalu ada postingan baru tiap hari jum'at...jadi datang lagi mas Beni....trims...

benniantoni said...

Mas setelah saya membaca, dan melihat referensi penulisan sejenis, trnyata data saya itu trmasuk data panel ...
Nah yang masih menjadi pertanyaan saya data saya tergolong ke estimasi regresi yang mana ya mas ? Dan bagaimana tahap penyelesaiannya menggunakan program eviews.. Mohon bantuannya ya mas

Y = opini audit going concern (var dummy)
X1= Kualitas auditor (var dummy)
X2 = Opini audit tahun sebelumnya (var dummy)
X3a = kebangkrutan dgn proksi zmijeski
X3b = kebangkrutan dgn proksi revised altman
X4 = pertumbuhan prshhn (ratio)
x5 = ukuran pershn (ratio)
x6 = profitabilitas (ratio)
x7 = likuiditas (ratio)
x8 = proporsi komisaris independen (ratio)

Ferdian Fadly said...

Mugkin sedikit pembahasan dari saya saja...data panel itu berarti data beberapa individu yang diamati selama rentang tahun tertentu (sehingga jumlah observasi nya adalah jumlah individu kali waktu amatan / n x t)...
kalau data cross section....pada waktu tertentu, diamati beberapa individu/unit...jumlah observasi n
kalau data series....suatu individu/unit, diamati dalam rentang waktu tertentu...jumlah observasi t

nah...mas beni masuk kemana? apa individu nya? berapa buah jumlah nya (n) ? selama berapa waktu diamatinya?

Y kualitatif, dan X nya ada yang kuantitatif dan kualitatif,model regresi yang paling tepat ya regresi logistik...kebetulan belum saya bahas.....nah Y nya terdiri atas berapa kategori??...

untuk regresi logistik pada data panel bisa menggunakan STATA...
terimakasih

benniantoni said...

waktu yg saya amati yaitu 3 tahun 2009-2011 menggunakan annual report dari perusahaan manufaktur yang listing di BEI
Setelah menggunakan met purposive sampling didapat 23 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel saya..
Untuk variabel Y terdiri dari 2 kategori yaitu jika perusahaan mendapatkan opini audit GC maka di beri kode 1, kika tidak diberi kode 0
STATA itu apa ya mas ??

Ferdian Fadly said...

yapz...benar data panel...model regresi logistik...STATA itu software yang digunakan...jadi bukan E-views yang digunakan untuk kasus ini...tapi pakai STATA...

benniantoni said...

jadi untuk kasus saya tidak bisa menggunakan eviews ya mas ato gymana mas ?

Kalo STATA ada tutorial penyelesaiannya ga mas untuk kasus seperti saya ?

Ferdian Fadly said...

yapz...sementara untuk regresi logistik menggunakan data panel paling tepat menggunakan STATA...tapi memang belum saya buatkan tutorialnya...
buat pengerjaan apa? tesis atau disertasi? kalau untuk data cross section saja, SPSS bisa...artinya meskipun data panel, diyakini bahwa tidak terjadi efek period dan efek individu, penggunaan SPSS bisaa dilakukan....

benniantoni said...

skripsi mas .....

Ferdian Fadly said...

oke mas...kalau buat skripsi sepertinya belum dituntut banget menggunakan data panel...rekomendasi saya gunakan satu tahun tertentu saja, dan dapat menggunakan SPSS...atau menggunakan 2 atau 3 tahun, namun melakukan run nya dengan menambahkan variabel dummy antar tahun saja, untuk dapat melihat efek antar waktunya....mungkin pembahasan minggu ini akan coba saya bantu permasalahan regresei logistik mas...datang lagi ke blog saya jum'at atau sabtu ini ya mas...terimakasih atas kunjungannya...ferdi.

Anonymous said...

Mas Ferdian,
Penelitian saya menggunakan data panel dan banyak hal yang membingungkan saya. Panel saya terdiri dari 36 deret waktu dan 6 cross section. Berdasarkan Hausman test, saya menggunakan Fixed Effects. Hasil R square dan adjusted R square saya tinggi, lebih dari 0.8, namun semua uji asumsi klasik saya tidak lolos, Mas. Mulai dari normalitas, autokorelasi, mulitikol hingga heterokedasitas (saya lakukan menggunakan STATA dan Eviews, karena untuk panel dii eviews saya hanya bisa menemukan uji normalitas)

Pertanyaan saya adalah
1. Bolehkah saya menggunakan treatment SUR pada fixed effects panel data saya? Sesudah SUR saya lolos normalitas, namun SUR adalah bagian dari GLS, yg mana GLS digunakan dalam Random Effects.
2. sebenarnya adakah cara melakukan pengujian asumsi klasik di Eviews utk panel data (bukan regresi)?
Kalau boleh saya juga ingin menanyakan hal yang paling mendasar, yaitu sebenarnya apa saja tahapan yang harus dilakukan supaya analisis data panel yang saya lakukan benar dan reliable.

Terimakasih banyak sebelumnya, Mas Ferdian.. Saya sangat kebingungan dan blog ini memberikan saya secercah harapan. Semoga mas Ferdian bersedia membantu kebingungan saya. :))

Lydia

Ferdian Fadly said...

Mbak Lidya, pertama panggil Ferdi aja ya...
untuk pengujian asumsi memang belum saya tuliskan...namun untuk penjelasan singkat dulu saja ya....pada data dari beberapa individu dalam satu waktu (data cross section), pelanggaran asumsi klasik memanglah suatu hal yang berbahaya dan harus disolusikan...pada data panel, permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi terutama merupakan permasalahan yang tak dapat dihindarkan..Namun jangan khawatir, berbeda dengan data cross, permasalahan asumsi ini dapat diakomodir dengan penggunaan struktur varians covarians yang tepat dan melibatkannya dalam perhitungan estimasi data panel kita...Nah, pemilihan struktur varians dan covarians nya ini sendiri ada pengujiannya, insyaAllah sesegera mungkin saya upload pada blog ini...semoga dapat membantu...^^..terimakasih....Blog ini diupdate tiap jum'at, kita tunggu kehadiran mbak..terimakasih...

Flaviana Permana said...

Mas Ferdi,
kok saya gak bisa import data dari excel padahal formatnya udah bener..
makasih^^

Ferdian Fadly said...

@mas beniantoni : silahkan baca http://ferdifadly.blogspot.com/2012/06/regresi-logistik-biner-variabel-tak.html

@mbak flaviana : Coba dicek, apakah data yang diinput itu sudah angka? tanpa karakter titik atau koma? untuk angka desimal nya pada e-views itu titik...

Anonymous said...

mas kasus saya sama seperti mbak flaviana, ga bisa import data dari excel. data yang saya input angka,tanpa karakter titik atau koma.
setelah saya import data dari excel, kotak dialog yang tampil ASCII Text Import dan itu beda dengan tampilan yang ada di blog mas. jadi saya bingung. mhn bantuannya. terima kasih

Anonymous said...

saya mau tanya mas kalo data panel kan ada pemilihan varians kovarians yang heterokedastik sama homoskedastik,,nah kalo hetero yang terpilih bisa diuji lagi pake SUR atau tidak
yang mau saya tanyakan apa perbedaan kalo kita pake SUR dan tidak,,apakah SUR itu mengidentifikasikan adanya autokorelasi???

sandy said...

mas ferdi klo data panel boleh tanpa uji asumsi klasik ?

Ferdian Fadly said...

@mas sandy : Tetap dilakukan pengujian asumsi klasik, nah namun dalam pemodelan regresi dengan data panel, terjadinya pelanggaran asumsi regresi linier klasik pada residual terutama tidak terpenuhinya asumsi homoskedastisitas dan non autokorelasi merupakan hal yang sangat sulit dihindari. Dan tidak seperti pada regresi klasik, pelanggaran tersebut dapat diakomodasi dengan penentuan struktur varians dan covarians yang tepat dan melibatkannya dalam penghitungan estimasi parameter kita...berikutnya akan saya update tulisan mengenai ini....tunggu ya mas sandy...terimakasih telah membaca

@anonymous : waduh..sebaiknya pakai nama mas/mbak...biar comment nya lebih enak...

@anonymous 1 : seharusnya bisa, tapi akan saya update alternatif input data kalau memang tidak bisa juga...

@anonymous 2 : Memang sudah seharusnya, kalau struktur varians nya heteroskedastik kita akan menguji kembali ada SUR nya atau tidak...SUR (Seemingly uncorelated regression)....nah penggunaan struktur var-covarians heteroskedastik dengan SUR itu diharapkan dapat mengakomodir pelanggaran asumsi homoskedastik dan non autokorelasi....begitu kira-kira.

sandy said...

oh ia mas emang mslah heteroskedastisitas sama autokorelasi ada sm pnlitian sya, buat pusing juga,,,hehe

ok mas fer sy tunggu ya update'annya
makasih jg mas

Amrin said...

Baru ngeh kalo ini punya bang Ferdi.. haha

Anonymous said...

bro sampel saya cuma 40 an(sektor mining ada 10 saham dengan data kwartalan) tapi cuma 1 tahun

itu pake eviews ga bro? (cross section 10 saham, dengan time series kwartal) tp cuma 1 tahun.

sempet saya di kasih tau emg data n buat aplikasi eviews harus 100 ya? thx before

regards
wisnu

yusmita said...

koq yang muncul bukan excel spreadsheet import tapi ASCII TEXT import? mohon petunjuknya.. tq...

Anonymous said...

mas ferdian, sya lagi ngolah data panel utk tesis, ttg pengaruh pnpm thd kemiskinan.tahunnya dari 2009-2011, datanya ada 398 desa. masalahnya banyak data yg gak lengkap, krn ada bbrp desa yg pada tahun 2009 tdk dapat pnpm, tapi tahun 2010 dapet.nek gitu trs gimana?desa itu tetep ikut diolah atau tidak?

Anonymous said...

mas ferdi, saya udah coba running datanya sama persis sesuai petunjuk diatas.tetapi pada saat estimate pool nya, ada warning runtime error. itu maksudnya bagaimana yah mas? terimakasih sebelumnya

Anik said...

Mas ferdian,
saya masih bingung dengan data panel ini.
Saya ingin meneliti tentang motivasi tenaga kerja (Y) dengan skala Y itu saya kategorikan menjadi 3, yaitu tinggi sedang, rendah.
Nah X yg saya gunakan berskala interval.
saya mengamati motivasi tenaga kerja dengan kurun waktu 3 tahun.
apakah data ini bisa saya terapkan dengan regresi data panel FEM?
mohon bantuannya mas. Terimakasih

Ferdian Fadly said...

@wisnu : bro sampel saya cuma 40 an(sektor mining ada 10 saham dengan data kwartalan) tapi cuma 1 tahun itu pake eviews ga bro? (cross section 10 saham, dengan time series kwartal) tp cuma 1 tahun.sempet saya di kasih tau emg data n buat aplikasi eviews harus 100 ya? thx before

Jawab : Bisa menggunakan data panel. Namun mengingat jumlah observasi/ amatan yang tidak terlalu banyak, maka jangan menggunakan banyak variabel ya...


@anonymous : mas ferdian, sya lagi ngolah data panel utk tesis, ttg pengaruh pnpm thd kemiskinan.tahunnya dari 2009-2011, datanya ada 398 desa. masalahnya banyak data yg gak lengkap, krn ada bbrp desa yg pada tahun 2009 tdk dapat pnpm, tapi tahun 2010 dapet.nek gitu trs gimana?desa itu tetep ikut diolah atau tidak?


Jawab : Tidak dapat itu berarti apa? artinya dapat 0 rupiah? atau desa itu dulu tidak ada? mungkin desa pecahan atau bagaimana? pendapat saya pribadi, saya akan batasi penelitian saya.

@anonymous : mas ferdi, saya udah coba running datanya sama persis sesuai petunjuk diatas.tetapi pada saat estimate pool nya, ada warning runtime error. itu maksudnya bagaimana yah mas? terimakasih sebelumnya

Jawab : berapa jumlah variabelnya ? berapa jumlah amatannya? terimakasih.

Ferdian Fadly said...

@ANIK : Mas ferdian,
saya masih bingung dengan data panel ini.
Saya ingin meneliti tentang motivasi tenaga kerja (Y) dengan skala Y itu saya kategorikan menjadi 3, yaitu tinggi sedang, rendah. Nah X yg saya gunakan berskala interval.
saya mengamati motivasi tenaga kerja dengan kurun waktu 3 tahun.
apakah data ini bisa saya terapkan dengan regresi data panel FEM?
mohon bantuannya mas. Terimakasih.

JAWAB : sebenarnya bisa, artinya anda melakukan regresi logistik dengan menggunakan data panel. (untuk regresi logistik silahkan baca http://ferdifadly.blogspot.com/2012/07/interpretasi-output-analisis-regresi.html?showComment=1367936579432 ). Namun yang perlu diperhatikan, tidak semua software bisa mengakomodasi hal tersebut. Terimakasih.

Valen said...

malam mas...mau tanya donk.saya lg nulis skripsi ttg asimetri informasi dan gcg terhadap manajemen laba yg menggunakan data panel dimana jumlah sampel penelitian saya 30 perusahaan selama 3 periode dan variabelnya
Y=mnjen laba
X1=asimetri informasi
X2= proporsi komisaris independen
x3=auditor independen (variabel dummy)
x4= komite audit (variabel dummy)
apakah ada cara khusus untuk melakukan analisis regresi yg berkaitan dgn variabel dummy ato bisa pake cara yg kyk mas post tsb?

Ika Amalia said...

mas apa yang harus di lakukan bila ada pesan eror berupa

"insufficient number of observations?" apa yang harus di lakukan dan bagaimana caranya. mohon bantuannya

Ferdian Fadly said...

malam mas...mau tanya donk.saya lg nulis skripsi ttg asimetri informasi dan gcg terhadap manajemen laba yg menggunakan data panel dimana jumlah sampel penelitian saya 30 perusahaan selama 3 periode dan variabelnya
Y=mnjen laba
X1=asimetri informasi
X2= proporsi komisaris independen
x3=auditor independen (variabel dummy)
x4= komite audit (variabel dummy)
apakah ada cara khusus untuk melakukan analisis regresi yg berkaitan dgn variabel dummy ato bisa pake cara yg kyk mas post tsb?

Jawab : Tidak ada cara khusus, pengentriannya sama. Namun sekedar saran, variabel dummy nya jangan terlalu banyak



mas apa yang harus di lakukan bila ada pesan eror berupa

"insufficient number of observations?" apa yang harus di lakukan dan bagaimana caranya. mohon bantuannya

Jawab : biasanya karena jumlah observasi tidak seimbang dengan jumlah variabel yang digunakan. Periksa kembali spesifikasi modelnya ya. Trims.

helya fanomo said...

maaf , saya mau tanya bagaimana bentuk tabel jika kita gunakan data panel selama 10 tahun dari tahun 2002-2011, dengan wilayah 6 pulau di indonesia, Sumatera, bali, jawa, kalimantan, sulawesi dan papua. dengan variabel yaitu investasi, tenaga kerja dan aglomerasi.

terimaka kasih

Ferdian Fadly said...

bentuk tabelnya sama seperti contoh...Pulau A,2002-2011 sebagai 10 baris pertama...10 baris selanjutnya Pulau B, 2002-2011, etc...variabelnya menyesuaikan....Terimakasih telah membaca mas helya

Anonymous said...

maaf,, kenapa saya uda tes masih juga gak signiifikan dengan data 10 tahun dan 3 variabel. dimana letak kesalahannnya? apa ada turitorial lengkap tntg data panel ini. mohon bantuannya.

Ferdian Fadly said...

Membangun model adalah sebuah seni. Pastikan anda menghubungkan variabel yang secara teori ataupun logika dapat dipertanggungjawabkan

chueyz hilton said...

saya mau tanya dong kenapa pada saat melakukan tes hausman hasilnya ada error pake eviews.6.0 tulisannya matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,35,35)

Anonymous said...

bro ferdy, boleh minta link download softw eviews terbaru, eviews saya tidak bisa input data random.. apa ada yg salah ketika saya menginput data nya...?

Anonymous said...

selamat sore mas Ferdi, salam kenal saya Almaizar.
mav sblm'y mas klo saya baru bgt mengenal EVIEWS, krna sblm'y blm pernah dipelajarin dn temen" saya memakai SPSS ^^
saya ud ikutin semua petunjuk dr mas Ferdi, alhamdulillah hasil'y keluar tp nilai durbin watson'y kecil bgt, lalu dosen saya suruh salah satu variabel'y dibuat dummy dan coba pake random effect, tp hasil'y ga keluar n ad peringatan "near singular matrix", mav mas itu cara mengatasi'y gmn ya?
lalu yg ingin saya tanyakan lg cara menggunakan random effect itu gmn ya mas?
makasii mas Ferdi ^^

Ferdian Fadly said...

Untuk eviews 6 sudah tersedia uji hausmannnya..trims

Ferdian Fadly said...

Input data nya sama saja masbro, baik itu model fixed random...nanti bedanya di pemilihan modelnya...

Eviews software saya tidak tahu dimana downloadnya..mohon maaf...trims

Ferdian Fadly said...

Bolehsaya tahu berapa cross nya? Seriesnya? Apakah sudah uji stasioneritas?

Agung Lesmana said...

Mas mau tanya bagaimana menambahkan var dummy apabila pd pengujian estimasi kita pakai fem ? kan kalau fem itu menggunakan dummy, nah bagaimana cara menambahkannya ?

Oh iya apa benar untuk mengatasi masalah hetero dan auto pada pemilihan estimasi fem tinggal di GLS kan saja ?

Ferdian Fadly said...

Saya tidak merekomendasikan penggunaan dummy tambahan, ketika kita menggunakan data panel. Hal yang terjadi pertama sekali adalah korelasi antar variabel dummy dengan dummy variabel bentukan (Cross-id atau time-id panel nya). Kalau boleh tahu, dummy nya apa?? apa waktu tertentu misalnya krisis ? kenapa ga menggunakan fixed/randome namun koefisien dummy nya pada period nya...

Terjadinya pelanggaran asumsi pada model regresi data panel dapat diakomodir dengan penggunaan model terkait dengan pemilihan struktur varians kovarians model nya.

Utri Wuryani said...

maaf saya mau sedikit berbagi. Untuk kotak dialog ASCII yang muncul saat ingin import, Anda perlu mengubah dulu extension file excel dari worksheet defaultnya. Jika Anda pengguna Ms- Office 2007 seperti saya, Anda bisa mengubah yang tadinya worksheet ke bentuk excel 97-2003 pada saat save file nya. Lalu pada saat Anda membuka doct untuk di import, pada kotak dialog open, file of type nya diganti excel (xls). setelah itu file akan terdeteksi. Intinya adalah jenis filenya tidak bisa terbaca jika menggunakan tipe standar untuk menyimpan excel. Mungkin hanya untuk Ms office tertentu saja.

Ferdian Fadly said...

Terimakasih banyak mbak Utri atas masukannya...

Sebenarnya saya sudah coba menyampaikan pada poin pertama...Namun, memang tidak secara eksplisit. Terimakasih telah ditegaskan oleh mbak Utri...

1. Siapkan file Ms. Excell yang akan diimport, Simpan dalam format .XLS (format 2003-2007). Perhatikan susunan tabelnya. Provinsi i kemudian periode (t) nya bergerak, setelah selesai baru dilanjutkan kepada provinsi berikutnya begitu seterusnya. Contoh formatnya adalah sebagai berikut:

one shop - 가게 한 said...

Salam hormat kak.
Ada postingan tentang uji asumsi klasik?
Aku agak bingung pakai buku wing winarno ^^. Thx

Ferdian Fadly said...

Salam hormat

Uji asumsi klasik, belum...terimakasih atas idenya... =D...

Uji asumsi klasik untuk data panel atau data cross section??

Anonymous said...

Kak maaf mau tanya, saya rini.
Jika ada tulisan Insufficient number of observations pada pengolahan data panel, bgmna cara mengatasinya?
data dlm penelitian saya terdiri dari 2 variabel bebas, 17 data wilayah dan 4 data waktunya. Mohon bantuannya , terima kasih

Ferdian Fadly said...

Terimakasih telah membaca...hal yang pertama harus dipastikan adalah anda sudah melakukan input data dengan benar? kemudian, apakah variabel bebas yang anda punya berbentuk dummy variabel?

sabrina s. soo said...

bang ferdi salam kenal ini ina. maaf saya mau nanya, untuk mengolah data time series lebih mudah menggunakan program spp atau eviews ya? tlg di share keuntungan dan kelemahan msng2 program utk pngolahan data time series bang. terimakasih sebelumnya :)

sabrina s. soo said...

bang ferdi salam kenal ini ina. maaf saya mau nanya, untuk mengolah data time series lebih mudah menggunakan program spss atau eviews ya? tlg di share keuntungan dan kelemahan msng2 program utk pngolahan data time series bang. terimakasih sebelumnya :)

Ferdian Fadly said...

well, it's a long story...to make it sort...saya biasa menggunakan eviews untuk data time series dan data panel...Sedangkan, saya menggunakan spss hanya untuk data cross section...Namun, saya akan memilih stata, untuk segala macam jenis data...

sabrina s. soo said...

thank youuu baangggg. oia kalo beda skala (ex: skala nominal dan skala rasio) bisa diolah kan ya datanya?

Citra Pratiwi said...

Salam kenal mas ferdi..
Saya sedang menyusun tesis,datanya unbalanced panel..bagaimana cara mengolahnya menggunakan eviews?mohon bantuannya..
Trims :)

Markia Sulim said...

ka saya mau nanya, pada identifikasi variabel itu ditambah "?" gunanya apa ya? kenapa hasil nya pada saat menggunakan dan tidak menggunakan "?" hasilnya berbeda?

Anonymous said...

Salam kenal Mas, dalam analisis data panel jika R square hanya 24% dan adjusted R square 18% apakah model tersebut layak?
Dari hasil perhitungan saya menggunakan model Random effect, tetapi interceptnya mencapai 15. Apakah intercept yang besar berpengaruh terhadap baik/tidaknya suatu model?
Terima kasih sebelumnya

anwar solichin said...

Ma kasih mas..... tulisan ini sangt membantu u yg awam eviews....skali lagi maturswun

Anonymous said...

ada yang tau tidak download eviews 7 for student yg free. kalo pake eviews 4 saya bingung kalo uji panel. tolong bantuannya mas

Ferdian Fadly said...

Mbak Citra:Salam kenal mas ferdi..
Saya sedang menyusun tesis,datanya unbalanced panel..bagaimana cara mengolahnya menggunakan eviews?mohon bantuannya..
Trims :)
Jawab : Tidak Jauh berbeda, gunakan NA untuk mendefinisikan data yang tidak ada

Markia Sulim said...
ka saya mau nanya, pada identifikasi variabel itu ditambah "?" gunanya apa ya? kenapa hasil nya pada saat menggunakan dan tidak menggunakan "?" hasilnya berbeda?
Jawab : Mendefinisikan bahwa itu model panel ? dapat berarti mewakili semua individunya...

Anonymous said...
Salam kenal Mas, dalam analisis data panel jika R square hanya 24% dan adjusted R square 18% apakah model tersebut layak? Dari hasil perhitungan saya menggunakan model Random effect, tetapi interceptnya mencapai 15. Apakah intercept yang besar berpengaruh terhadap baik/tidaknya suatu model? Terima kasih sebelumnya
Jawab : Layak atau tidak layaknya model, tidak dapat disimpulkan dari nilai Adj. R-squared nya saja....gunakan kelayakan yang ditinjau baik dari segi substansi materinya, apakah arah hubungan variabel cukup bisa dipertanggungjawabkan....Dan dari sisi statistik, uji overall nya, partialnya, uji asumsi, kenormalan dan lain sebagainya serta last but not least ya goodness of fitnya
Selamat mencoba..

January 15, 2014 at 4:55 PM
anwar solichin said...
Ma kasih mas..... tulisan ini sangt membantu u yg awam eviews....skali lagi maturswun
Jawab : sama sama MAs Solichin
Terimakasih telah membaca


February 5, 2014 at 2:54 PM
Anonymous said...

ada yang tau tidak download eviews 7 for student yg free. kalo pake eviews 4 saya bingung kalo uji panel. tolong bantuannya mas
Jawab : saya kurang tahu Anonymous.....coba cari di mbah google....

faridhatun faidah said...

mas mau tanya kalau variabel independenya berupa variabel dummy semua juga harus diuji asumsi klasiknya apa tidak ya? saya pake metode GARCH

Anonymous said...

mas,saya lala.
mohon bantuannya gimana sih cara uji kausalitas data panel dengan menggunakan eviews?
saya menguji kausalitas pertumbuhan ekonomi dan ipm 33 provinsi di indonesia mas.

Ferdian Fadly said...

variabel bebasnya dummy semua?gak ada sama sekali variabel kuantitatifnya ya? distribusi errornya nanti bermasalah gak ya....saran saya input juga variabel kuantitatif ke dalam modelnya, bisa juga AR dari dirinya sendiri.....kalau pengujian asumsi itu memang sudah wajib....jawaban lengkap bisa via email saja, karena konteksnya disini tentang panel, apabila pertanyaan tentang metode lain dan belum ada di bahan blog saya akan saya jawab via email saja ya mbak...takut merancukan diskusi di postingan ini...Terima kasih...

cahyo said...

Salam super mas Ferdi,
Saya sedang mencoba menganalisa pengaruh perubahan tarif pph terhadap dividen payout ratio perusahaan2 go public dengan menggunakan data panel, , sample-nya saya ambil dari tahun 2007-2012, sedangkan perubahan tariff PPh terjadi pada tahun 2009. Rencananya saya akan menggunakan variable dummy untuk mewakili perubahan tariff pajak di tahun 2009 (sebelum 2009=0, setelah 2009 sd 2012 = 1), namun setelah membaca posting2 di blog ini, kemungkinan besar nanti saya akan ketemu dengan "near singular matrix" pada saat saya menggunakan fixed effect method, bagaimanakah cara yang tepat untuk memasukkan variable dummy ke data panel ini supaya tidak menghasilkan "near singular matrix"?

terima kasih banyak atas bantuannya

Ferdian Fadly said...

Assalamualaikum Wr. Wb mas
Menurut saya anda bisa mencoba fixed effect tapi pada PERIOD nya bukan pada cross section nya...Kalau mnggunakan period fixed effect, secara otomatis kita akan memiliki effect di tiap tiap periodnya atau dalam kasus ini tahunnya...2007-2012

Ilman Radhiyat said...

Ass. Pak/Mas Ferdian. Sy Ilman. Sy baru pertama menggunakan Eviews, penelitian saya data panel dengan fixed effect. pertanyaan sy, apakah dengan eviews kita bisa menentukan variabel mana yg paling dominan dengan melihat keofisien beta seperti halnya kalo kita pake SPSS? mohon pencerahan. trims. salam kenal

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...saya belum menemukan referensi yang tepat pak Ilman....karena variannya ada 2 dimensi jadinya...sehingga saya masih binggung menetapkan kondisi cavariansnya...mohon maaf....

Anonymous said...

malam mas
saya marsya..
saya mohon bantuannya mas, bagaimana uji korelasi data panel dengan menggunakan eviews?
mohon infonya ya mas. makasi :)

Ferdian Fadly said...

Malam mbak
pengujian autokorelasi paling cepat dan sederhana adalah melihat dari uji durbin watson nya...

tifa said...

Malam kak,
mau tanya untuk type object untuk laporan tahunan triwulan apa yaa?
trus periode berisi tahun dan triwulan,ex :2005
Triwulan 1
Triwlan II

juga dibuat objek atau tidak
trimakasih

Ferdian Fadly said...

Ketika input awal itukan kita pilih Annual....sekarang coba ganti Quarterly...kemudian untuk periode awal tulis 2005Q1 artinya berawal dari triwulan I/2005....misalnya berakhir di tahun 2013 triwulan IV...maka end nya 2013Q4

G2X said...

Salam kenal dan selamat sore mas Fadly..

setelah ditentukan model estimasinya...
diapain lagi ya?

uji asumsi klasik sama uji statistik ya?
ada tutorial ato tulisan yang membahas hal trsebut ga?


tulisannya mantap mas...
sangat membantu mahasiswa sprti saya yang ilmunya pas2an.

Ferdian Fadly said...

iya..betul pengujian asumsi dan kelayakan modelnya, baik dari sisi statistik maupun substansi penelitiannya...tapi memang belum saya tulis...langkah awal mungkin dapat melihat residual kenormalannya dan Durbin Watsonnya...

exoticake wara said...

mas, pernah upload di yutub, cara import data panel kan?
http://www.youtube.com/watch?v=E6YXiku97XY
itu kok beda ya ama penjelasan di atas? maksudnya klo yang yutub ga pake ada tanda tanya, "?", segala? maap masih pemula

Ferdian Fadly said...

http://ferdifadly.blogspot.com/2013/06/tutorial-eviews-cara-input-data-panel.html

Silahkan baca link diatas dulu ya...

Rizqi Fadlilah Sjarief said...

selamat pagi mas fadly, saya rizqi dari IPB.

mau menanyakan, saat sedang melakukan pool estimation menggunakan fixed/random effects, muncull windows yang menyatakan "near singular matrix".

kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya...

yerima kasih

Ferdian Fadly said...

Selamat siang mas rizqi... Near singular matrix erat kaitannya dengan pelanggaran asumsi multikolinearitas...saran saya sebaiknya..kurangi variabel bebasnya...jangan terlalu banyak menggunakan dummy variabel....

Devi Anggun said...
This comment has been removed by the author.
Devi Anggun said...
This comment has been removed by the author.
Nuralfiyah Muis said...

Mas mohon bantuannya donk..
skrg sy Lg nyusun skripsi
Variabel yang sy gunakan adalah
Y = pengeluaran konsumsi daging responden selama seminggu terakhir (Rp)
X_1 = umur kepala rumah tangga (tahun)
X_2 = pekerjaan utama kepala rumah tangga (1 = petani, 2 = non petani)
X_3 = pendidikan terakhir kepala rumah tangga (1 = kurang dari SMA, 2 = minimal SMA)
X_4 = jumlah anggota keluarga (orang)
X_5 = penghasilan tiap bulan (Rp)
X_6 = jenis rumah tangga (1 = Rumah Tangga Miskin (RTM), 2 = non RTM)
X_7 = jenis wilayah (1 = pedesaan + perkotaan, 2 = pedesaan, 3 = perkotaan)
Nah pas buat workfilenya, pd bagian frequency sy pilih integer date (karena sy pikir data sy tidak beraturan)
trus start date sy isi 1 dan end date sy isi 214 (karena jumlah sampel yg sy amati sbnyak 214 rumh tangga)
apakah sejauh ni proses yg sy lakukan sudah benar????
di skripsi sy ini saya mau mencari model regresi tobitnya..
setelah membaca dan mencoba akhirnya model regresi tobitnya saya sudah dapatkan..
tapi yang masalah pas mau uji kecocokan modelnya menggunkan uji ratio likelihood (uji G) gak prnah bs..
padahal sy sudah mengikuti tutorialnya mas ferdy..
apakh mngkin itu terjadi krn ada kesalahan yg sy lakukan di thap awal????
Mohon penjelsan dan bantuannya mas..
Terima Kasih :)

Ferdian Fadly said...

rasanya sudah saya jawab via email ya...

Anonymous said...

Selamat malam pak fadly,saat ini saya sedang mengerjakan skripsi,dimana variabel dependen yang saya teliti itu variabel dummy,yaitu pengunhkapan modal intelektual,dimana diukur dengan 3 kategori,dimana di msg2 kategori ada sub kategori lagi,shingga ada 24 item untuk mengukur var dependen,diman kalo mengunhkapkan diberi 1,dan bila tdk mngungkapkan diberi 0.
untuk var independen ada 6 dan berupa kuantitatif..
itu di eviews pakai regresi logistic bukan pak?
kemudian ujia apa saja yang harus saya lakukan?multikolinearitas,heteroskedastisitas,normalitas?

trimakasih sebelumnya

Anonymous said...

Mas Ferdi, saya sedang menyelesaikan karya akhir dengan topik seeking alpha pada reksadana. Saya diminta untuk menggunakan rolling regression pada eviews namun saya belum paham bagaimana cara penerapannya?
Data saya berupa time series basis data harian dari awal tahun 2009 sampai 2014. dan diminta untuk mencari alpha periodik 3 tahunan. Jumlah sampelnya sebanyak 45 reksadana.

Saya mencari informasi mengenai rolling regression namun belum mendapat informasi yang detail.

Terima kasih.

Reza R

Ferdian Fadly said...

@anonymous : "Selamat malam pak fadly,saat ini saya sedang mengerjakan skripsi,dimana variabel dependen yang saya teliti itu variabel dummy,yaitu pengunhkapan modal intelektual,dimana diukur dengan 3 kategori,dimana di msg2 kategori ada sub kategori lagi,shingga ada 24 item untuk mengukur var dependen,diman kalo mengunhkapkan diberi 1,dan bila tdk mngungkapkan diberi 0.
untuk var independen ada 6 dan berupa kuantitatif..
itu di eviews pakai regresi logistic bukan pak?

It doesn't look like logistic regression anymore...meskipun berasal dari binomial distribution, dengan menjumlahkannya hasil akhirnya tidak 0 dan 1 lagi...tapi sudah berbentuk penjumlahan dimana nilainya berkisar 0-24...(saya belum membenarkan teknik penjumlahan seperti ini)...

Meskipun demikian, jika anda memang memaksakan keadaan ini,,,anda seharusnya menggunakan model yang dependennya kuantitatif seperti regresi linear, ataupun rekan-rekannya....

Atau jika memang akan menggunakan regresi logistik, mungkin anda bisa meng-cut-off datanya menjadi berkategori 0 (misalnya untuk 0-12) dan 1 untuk nilai lainnya....

Terimakasih


@Reza : ini isu yang penting dalam membangun model time series...terkadang kita menghadapi kebingungan dalam menganalisa data time series, terutama penentuan reference period nya....katakanlah kita punya data 100 hari...kalau kita run 40 hari pertama...koefisiennya sekian...eh kalau dilakukan di 40 hari terakhir berbeda hasilnya...so yang mana yang harus kita gunkan....roliing regression sendiri untuk menghadapi situasi tersebut...dimana hasil yang kita harapkan adalah hasil yang konsisten yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya dengan baik....salam hormat mas reza..semoga sukses...bisa menggunakan stata atau R....terimakasih

ryan hidayat said...

klo kita mau identifikasi heteroskedastisitas hrus kita cari ARIMA terlebih dahulu apa tidk ? Klo bisa langsung gmna caranya ?

Ferdian Fadly said...

@mas Ryan : Tidak, Kita perlu melakukan pengujian struktur variance covariance nya....

erlivaiva erlivalerian said...

mas ferdian saya dapet tugas suruh cari data yg 1 variabel bebas dan 3 variabel bebas untuk n nya suruh cari 5 cross dan 6 times. lalu suruh mengestimasi hasil outputnya PLS, REM dan FEM. kemudian suruh menganalisis menggunakan PLS VS FEM dan FEM VS REM. minta tolong bantuannya ya mas.

Ferdian Fadly said...

Silahkan baca blog ini..mudah2an bermanfaat...

erlivaiva erlivalerian said...

Mas saya sudah sampe langkah ke 7, tapi sampai pool estimate kok error message ya " insufficient number of observation "

Ferdian Fadly said...

Boleh saya lihat datanya...coba dikirimkan ke alamat email 07.5356@gmail.com

Prillia Tiara said...

mas ferdian saya sekarang sedang tugas akhir, saya bingung soal perlakuan variabel kontrol, apakah sama seperti variabel independen? saya menggunakan regresi data panel mas, bisa tolong bantu atau jelasin stepnya per-klik di eviews mas? saya coba email model saya ke email mas yang di atas ini ya?

egi said...

iya mas klo muncul error msg "insufficient number of observation" itu bgmn ya?

Ferdian Fadly said...

@mas egi sampelnya berapa?

Hanifa Tsany said...

mas ferdi maaf mau tanya apa bedanya antara variabel kontrol dan variabel independent? lalu bagaimana cara regresi data panel dengan variabel kontrol pada eviews?

terima kasih banyak mas.

mia said...

@ms egi : di instruksi no. 6. "Pada upper left data, isikan pada cell apakah input data dimulai (misal D2)".
Data excel ku mulai dari A1, Setelah impor, ketika coba dibuka folder series X1_1 atau X1_10 nya, isinya ga pas. Diulang lagi, upper left data nya aku isi C2, berhasil.

Ferdian Fadly said...

@hanifa tsany: menurut saya pribadi, variabel kontrol merupakan bagian dari variabel independent (kalau di model berarti termasuk set Himpunan X nya)...biasanya lebih jelas perbedaannya jika melakukan di bidang biologi dan kesehatan. Tetapi dalam permasalahan ekonomi, sulit rasanya, karena tidak ada sepenuhnya yang bisa jadi variabel kontrol...Namun demikian, dalam penyusunan modelnya itu sendiri tidak ada itu dipisahkan apa variabel kontol atau bukannya...jadi tetap sama saja... y c x

@mia : Intinya dimulai dari data mulai darimana...bukan dari tabel mulai darimana

David said...

mas, saya mau tanya, kalau struktur datanya tiap-tiap perusahaan selama 1 periode waktu berarti keliru ya? Dalam hal ini misalnya 10 perusahaan (perusahaan A - J) selama tiga tahun (2010-2012). Contohnya seperti ini :
A - 2010
B - 2010
C - 2010
D - 2010
E - 2010
F - 2010
G - 2010
H - 2010
I - 2010
J - 2010

setelah itu baru selanjutnya perusahaan A - J selama tahun 2011 dan terakhir perusahaan A - J selama tahun 2012. Kalau strukturnya seperti ini berarti keliru ya mas ? Saya menggunakan OLS dengan SPSS 15.

Mohon pencerahannya,
terima kasih sebelumnya.

malika said...

m'fadly, mo tanya. kalo satuan variabel independennya berbeda (ada yg brupa persentase, rupiah), itu datanya harus di-log-kan (model logaritma natural) dulu y?

jika menggunakan model Fixed Effect, berarti harus ada variabel dummy-nya y?misal datanya dari tahun 2010-2013, berarti dummy-nya tahun 2011, 2012, dan 2013?

Trims infonya m'

Ferdian Fadly said...

@david : Kalau untuk step pada halaman blog ini...ya..kurang tepat...kalau mau bukti cek saja pada langkah 7...
kalau membuatnya di SPSS bukan saya melarang atau apapun...hanya saja saya tidak merekomendasikan....kalau di SPSS kita sendiri yang harus membuat dummy nya...katakanlah kita mengerjakan model fixed effect (untuk individual effectnya) kita harus menciptakan setidaknya A-J (10 kategori) berarti 9 dummy variabel kan...misalnya: untuk dummy perusahaan A akan bernilai 1 untuk perusahaan A, sisanya nol,,,terus demikian hingga perusahaan i...repot kan...tambahan lagi kenapa saya tidak merekomendasikan ini adalah SPSS akan bingung menciptakan random effect...kalau fixed effect meskipun merepotkan masih bisa tapi kalau random effect...?

@malika: Dalam penyusunan spesifikasi model tidak ada aturan saklek harus begini harus begini...meskipun demikian, sebaiknya ya seperti itu...
karena akan lebih mudah interpretasinya, membayangkan nya lebih mudah...
Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sekian persen kemiskinan berkurang sekian persen. Dibandingkan bercerita ketika PDRb meningkat 1 triliun kemiskinan berkurang sekian persen...biasanya kalau angka kuantitatif seperti itu angka koefisiennya jadi sangat sangat kecil....meskipun demikian...sekali lagi,,,tidak ada aturan harus disini..sebaiknya....kalau menurut saya..

Jadi fixed effect itu dapat diperlakukan pada individunya, periode nya ataupun pada keduanya...yang baru anda ilustrasikan itu adalah pada kondisi period effectnya...artinya periode nya kita yankini memiliki suatu efek, yang efeknya itu untuk masing masing tahun bersifat FIXED atau tetap untuk keseluruhan individunya...

Semoga dapat membantu menjelaskan ya...

Ferdian Fadly said...

Untuk teman-teman semua, saya sudah kembali aktif menulis
Silahkan dibaca terimakasih

http://ferdifadly.blogspot.com/2015/03/struktur-model-data-panel.html

David said...

mas, terkait dengan jawaban diatas atas pertanyaan saya, berarti strukturnya harus saya ubah menjadi :
A - 2010
A - 2011
A - 2012
dan seterusnya hingga J - 2012, tetapi jika tetap menggunakan OLS apa bisa mas?
Saya juga mengikutsertakan variabel kontrol berupa firm size, firm growth dan current ratio, apakah tetap harus menggunakan variabel dummy?

terima kasih sebelumnya,


Ferdian Fadly said...

Tetap menggunakan OLS itu maksud mas gimana? seperti yang saya sebutkan di http://ferdifadly.blogspot.com/2015/03/struktur-model-data-panel.html

Kalau anda tidak melibatkan dummy artinya anda berasumsi tidak ada heterogenitas antar individunya...meskipun demikian sangat disayangkan sekali karena kelebihan penggunaan data panel itu sendiri adalah hal ini....

David said...

maksud saya dengan struktur data (struktur data panel) seperti diatas saya tetap menggunakan regresi linear biasa bukan model fixed effect dan tanpa menggunakan variabel dummy, apa bisa mas?

terima kasih sebelumnya.

David said...

mas, maaf tanya lagi, kalau pakai struktur data panel terus diestimasi dengan model fixed effect itu apakah bisa terhindar dari gangguan normalitas dan autokorelasi?

Saya menggunakan regresi linear biasa di SPSS 15, data sebesar 112, durbin watson dan kolmogorov smirnov tidak lolos. Sya berencana mau menggunakan langkah2 yg mas kasih di halaman ini...

terima kasih sebelumnya....

Ferdian Fadly said...

Kalau anda tidak pakai dummy, anda berarti melakukan pengolahan data dengan struktur model I=common effect model/pooled artinya anda berasumsi tidak ada heterogenitas individu....saran saya cobalah dulu langkah ini,,,gunakanlah model yang bisa menangkapheterogenitas individu tersebut,, seperti fixed ataupun random...sudah mengunmpulkan data panel,, lha koq mas david hanya mengolah dengan common effect saja sih...apa tidak sayang datanya?

fatimah said...

saya udah coba estimasi data panel dengan cara import data dari excell spt tutorial di atas, pada estimasi pool least square, outputnya tidak ada F-statistik dan Prob(F-statistic) sedangkan hasil output untuk fixed dan random ada, kira2 kesalahannya dimana ya? terima kasih

Ferdian Fadly said...

Saya tidak bisa membayangkan langkah mana yang berbeda...boleh saya lihat datanya?

Fatimah Manaf said...

Terima kasih Pak.. data dan outputnya sudah saya email ke 07.5356@gmail.com

Anonymous said...

mas...maaf mau nanya saya sedang menyusun skripsi, skripsi saya menggunakan data panel kemuadian saya coba menguji menggunakan eviews lolos uji asumsi klasik tetapi nilai r square nya sangat rendah dan tidak ada yang signifikan, kemudian saya coba menggunkan spss ada yang berpengaruh tetapi terjadi hetero dan autokorelasi.....gimana ya mas??kalo pake eviews biar ada pengaruhnya...ada cara mengobatinya seperti spss gak mas???
trims...

Ferdian Fadly said...

@fatimah : sudah saya jawab

@anonymous : apa yang anda maksud dengan uji asumsi klasik? apakah anda sudah benar benar mengikuti langkah pada blog ini mbak? pemilihan modelnya, apakah common, fixed atau random atau model data panel lainnya? apa yang terpilih? lakukan sesuai langkah dulu, baru nanti saya bisa kasih komentar lagi...

Salam
Ferdi

David said...

mas, maaf saya masih agak bingung, jadi jika saya menggunakan struktur data seperti berikut :

Perusahaan A - tahun 2010
Perusahaan B - tahun 2010
dst sampai perusahaan J - tahun 2010 dan kemudiaan saya lanjutkan dibawahnya yaitu
Perusahaan A - tahun 2011
Perusahaan B - tahun 2011, begini seterusnya sampai yang tahun 2012,
dan saya tidak menambahkan variabel dummy, berarti yang saya gunakan model Common Effect, begitu ya mas?

Sedangkan jika saya menggunakan struktur data :

Perusahaan A - tahun 2010
Perusahaan A - tahun 2011
Perusahaan A - tahun 2012
Perusahaan B - tahun 2010
Perusahaan B - tahun 2011
Perusahaan B - tahun 2012
dst ke bawah sampai perusahaan J - tahun 2012 dan saya menggunakan variabel dummy berarti saya menggunakan model fixed effect atau random effect, begitu ya mas?

Lalu jika mengacu pada halaman di web anda, http://ferdifadly.blogspot.com/2015/03/struktur-model-data-panel.html

berarti struktur data yang pertama saya sebutkan harus menggunakan model persamaan :

Yit= a + bXit+ eit (a disini maksudnya alpha & b maksudnya bheta)

lalu struktur yang kedua harus menggunakan model persamaan :

Yit= a + ai+ bXit+ eit (a disini maksudnya alpha & b maksudnya bheta)

apa benar begitu mas? terima kasih sebelumnya.

Ferdian Fadly said...

Apa yang anda bingungkan saudara? kalau anda sudah pakai eviews...anda tidak perlu buat dummy dummy lagi...eviews akan otomatis menciptakan dummy yang diperlukan untuk model anda...Data 1 ataupun 2 itu data panel....kalau anda input datanya menggunakan struktur data 1 nanti ga sesuai perusahaannya dan periodenya...karena input data eviews biasanya menggunakan struktur data ke 2...kalau mau cek dulu data inputnya sebelum di run modelnya...

Dilla Suganda said...

mas ferdi saya mau tanya jika uji f tidak signifikan apa harus ganti variabel?

Ferdian Fadly said...

Coba cek kembali apakah hubungan variabelnya sudah benar? cek kepada teori yang ada? apa hubungannya linear atau log linear atau bagaimana? periksa datanya kembali (eksplorasi)...dan hal maksimal lain yang bisa kita lakukan...

Anonymous said...

Selamat malam mas, menyambung pertanyaan mba dilla, saya juga mengalami hal yang sama yaitu uji f tidak signifikan, bisa diperinci lagi maksudnya cek hubungan variabel, teori yang ada, hubungan linier atau log linier, serta periksa data? Terima kasih.

Ferdian Fadly said...

#cek hubungan
terkadang dalam permasalahan ekonomi, kita berhadapan dengan variabel yang satuannya berbeda beda..misalnya Y=tingkat kemiskinan - HCI (persen)...sedangkan X=PDRB(rupiah)...nah dalam kondisi seperti ini, hubungan linear sering tak terjadi (Y=a+b*X) sulit...mungkin saja hubungannya Y=a+b*log(X)..kan...sekaligus situasi ini dapat menggambarkan elastisitasnya...

#teori yang ada
benar ga sih, kita bilang X mempengaruhi Y...tetapi ada lagi gak teori yang seperti itu? kalau ga signifikan, ada juga gak yang mendukung pernyataan itu...

#periksa data
langkah paling awal yang harus dilakukan sebenarnya ini...bisa dengan plot...kita buat box plot...bisa juga lihat scatter plot...ada yang aneh gak data nya...adakah outlier...kalau ada outlier...apakh it benar-benar outlier? apa itu salah entri? kebanyakan 0 gak....data kita sudah dibaca dengan benar apa belum....dan banyak lagi hal yang bisa kita gali....langkah paling dasar....dan paling penting yang harus dilakukan....

Nursyita Purnami said...

Salam kenal Mas Ferdi, nama saya Syita.
Sharing tentang regresi panel untuk unbalanced data dong mas.
Apakah pengujian pemilihan model tetap sama (common, fixed, random)?
Terima kasiih

Ferdian Fadly said...

Salam kenal Mbak Syita...
untuk data unbalanced panel sepengetahuan saya tetap sama cari entrinya mbak...tetapi untuk data yang tidak ada ditulis dengan "NA" (tanda petiknya tidak usah dimasukkan cukup NA saja)....kemudian kita pilih apa common fixed atau random....

Kartika Tika said...

Hay Mas Ferdi

salam kenal mas ,,,,
mas saya kartika candra kirana

mohon bantuannya dong mas boleh minta no hp yang dapat dihubungi gak mas ada beberapa pertanyaan yang agak ribet kalo mau ditanyakan di sini so makanya aku minta no hp nya :)..

mohon bantuaannya ya mas terkait saya lagi selesaikan skripsi say anamun bermasalah degan pengolahan datanya

Ferdian Fadly said...

@kartika tika: saya prefer menggunakan email...bisa menghubungi saya di alamat email berikut:
07.5356@gmail.com

Anonymous said...

mohon advise, objek penelitian saya 45x3 total 135. sedangkan eviews maksimal adalah 100. sigit_di@yahoo.com

Ferdian Fadly said...

gak...sepertinya masih banyak mas sigit...coba saya lihat datanya boleh?...eviews menggunakan titik untuk desimal kemudian separator ribuannya tidak ada

Anonymous said...

Mas ferdi . ak pake data panel fixed effect. Hasil regresinya menunjukan terdapat autokorelasi dilihat dr durbin watson. Namun setelah diatasi dengan GLS: weight cross section menjadi bebas dr autokorelasi namun hasil uji t jadi tidak sig. Bagaimana caranya mengatasinya ? Apa harus saya kombinasikan dengan coef covariance methode seperti white cross section dll.
Dan satu lagi mas masih terdapat heteroskedastis jika dilihat dr sum residual di weight dan unweight . mohon solusinya. Terimakasih

Anonymous said...

Mas ferdi .
Salam kenal ak ruby
ak pake data panel fixed effect. Hasil regresinya menunjukan terdapat autokorelasi dilihat dr durbin watson. Namun setelah diatasi dengan GLS: weight cross section menjadi bebas dr autokorelasi namun hasil uji t jadi tidak sig. Bagaimana caranya mengatasinya ? Apa harus saya kombinasikan dengan coef covariance methode seperti white cross section dll.
Dan satu lagi mas masih terdapat heteroskedastis jika dilihat dr sum residual di weight dan unweight . mohon solusinya. Terimakasih

Anonymous said...

Mas ferdi saya chintya
saya ingin bertanya mengenai olah data panel dan pengerjaannya:
1. apa asumsi dasar variabel data panel boleh menggunakan log/double log?
2. apa perbedaan dari GLS cross-section weight dan cross-section SUR?
3. bagaimana cara mengobati heteroskedastisitas, autokolerasi dan multikolinearitas dalam panel data?
4. apa yang dimaksud coef covarian method: white cross-section? dan bagaimana pengggunaan metode ini?
terimakasih :)

Nobisuke04 said...

maaf mau tanya untuk penambahan dengan lag 1 tahun atau 2 tahun gimana ya caraya/tahapan nya?

terima kasih

Ferdian Fadly said...

@Ruby:
Mas ferdi . ak pake data panel fixed effect. Hasil regresinya menunjukan terdapat autokorelasi dilihat dr durbin watson. Namun setelah diatasi dengan GLS: weight cross section menjadi bebas dr autokorelasi namun hasil uji t jadi tidak sig. Bagaimana caranya mengatasinya ? Apa harus saya kombinasikan dengan coef covariance methode seperti white cross section dll.
"Terjadinya pelanggaran asumsi klasik pada data panel merupakan hal yang sulit dihindari...langkahnya adalah pengujian struktur varians covarians....durbin watson sendiri meskipun merupakan salah satu ukuran autokorelasi diragukan dapat menangkap korelasi yang terjadi....autokorelasi data panel kan ada serialnya, cross sectionalnya, atau bahkan keduanya..."

Dan satu lagi mas masih terdapat heteroskedastis jika dilihat dr sum residual di weight dan unweight . mohon solusinya. Terimakasih
"Sama dengan sebelumnya---saya sarankan lakukan pengujian struktur varians covarians dulu.."


Mbak chintya
saya ingin bertanya mengenai olah data panel dan pengerjaannya:
1. apa asumsi dasar variabel data panel boleh menggunakan log/double log?

# Asumsi dasar? tidak ada, identifikasi awal dapat dilihat dari sebaran data....namun demikian, saya punya kecendrungan untuk menggunakan log jika satuan dari variabel yang saya gunakan bervariasi atau bermacam macam...

2. apa perbedaan dari GLS cross-section weight dan cross-section SUR?
# Pada saat pengujian struktur varians covarians kita akan tahu bahwa varians covariansnya homoskedastis, heteroskedastis, atau bahkan heteroskedastis dengan SUR,,,,perbedaan asumsi tersebut membawa dampak terhadap metode estimasi yang digunakan...

3. bagaimana cara mengobati heteroskedastisitas, autokolerasi dan multikolinearitas dalam panel data?
# Jawaban pertanyaan nomor 2

4. apa yang dimaksud coef covarian method: white cross-section? dan bagaimana pengggunaan metode ini?
# pelajari jawaban nomor 2

terimakasih :)

Nobisuke04 said...

maaf mau tanya untuk penambahan dengan lag 1 tahun atau 2 tahun gimana ya caranya/tahapan nya?
# tinggal ditulis saja kondisi (-1)..... misal y? c x1? x1?(-1)

Anonymous said...

Cara pengujian struktur varian covarian bagaimana caranya? Tahapannya bagaimana? Makasi sblumnya

Anonymous said...

Kak ferdi
Saya alby saya mau tanya. Maaf sebelumnya saya amatiran soal eviews.
Dari hasil regresi model penelitian saya diperoleh hasil t stat yang sig sesuai hipotesis. Namun masih terdapat autokorelasi.
Masalah autokorelasi saya atasi dengan memberikan GLS : cross section weight pada data panel. dari hasil tersebut var atao t statnya jadi tidak sig namun sudah bebas dr autokorelasi. Saya mau tanya apa boleh jika gls cross section weight ditambah dengan mengubah coef covariance dr ordinal ke white cross section.
Saya sudah coba hasilnya menjadi levih baik semua var sig dan bebas dr autokorelasi serta Rsquarenya baik
Mohon sarannya untuk menginterpretasikan dan menganalisis datanya saya harus menggunakan hasil yg mana? Ys sblm gls atau hasil yg terbaik. Terimakasih. Mohon sarannya dan mohon dikoreksi

Ferdian Fadly said...

Sudah diuji struktur varians covarians...nah jika heteroscedasticity, maka gunakan cross section weight...tapi jika heteroskedasticity with SUR, gunakan cross section weight dengan SUR...

Anonymous said...

Kalo cara mengatasi heteroskedastis menggunalan gls cross section weight dan white cross section. Namun masih terdapat heteros jika dilihat dr sum resid di unweight dan weightnya. Itu bagaimana mas cara interpretasinya dan alasanya bagaimana. Apa bisa diasumsika bebas heteros jika sudah pake gls jadi tidak bias atau gimana?
Ada link yg membahas cara interpetasi heteros ga mas?
Makasih

Ferdian Fadly said...

dengan menggunakan cross section weight berarti estimasi kita tidak lagi b=(x'x)^(-1)(x'y)...tetapi sudah melibatkan varians covarians dalam penghitungannya....sehingga secara teori model kita sudah terhindar dari masalah pelanggaran asumsinya...karena jelas jelas sudah melanggar dan kita mengakomodir nya dengan menggunakan metode estimasi yang sesuai.... interpretasinya saya biasa menginterpretasikan koefisiennya arahnya saja....

Dj_BO3NK said...

Mas Ferdi... Saya kurniawan anak smerter akhir di UTM. Kebetulan lagi garap skripsi... Mau nanyak di mas..
kan saya dibsuruh ganti model. Pake semi log... Nah caranya itu gmna ya mas... Yang d logkan misalnya variabel Y nya saja

Ferdian Fadly said...

Mas Kurniawan tinggal tulis aja... log(Y) c X1 X2 X3 dst

Anonymous said...

Mas saya utar
Saya mau tanya bagaimana jika konstanta dlm hasil regresi probnya tidak signifikan? Tapi variabel bebas 3 sig

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...ya gapapa mas utar....

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons