Sunday, March 18, 2012

Fixed, Common or Random Effect ??? (Part 1)

Dari ketiga model yang telah dibahas sebelumnya, kemudian dipilih yang mana model yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Pemilihan model dapat dilakukan secara formal maupun informal dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu.

Judge (1980) dalam Fadly (2011), menyatakan ada perbedaan mendasar untuk menentukan pilihan antara FEM (Fixed Effects Model) dan ECM (Error Component Model) antara lain sebagai berikut (Gujarati, 2004):
1)   Jika T (jumlah data time series) besar dan N (jumlah unit cross-section) kecil, perbedaan antara FEM dan ECM adalah sangat tipis. Oleh karena itu, dapat dilakukan penghitungan secara konvensional. Pada keadaan ini, FEM mungkin lebih disukai.
2)   Ketika N besar dan T kecil, estimasi diperoleh dengan dua metode dapat berbeda secara signifikan. Pada ECM,  , dimana adalah komponen random cross-section dan pada FEM,  ditetapkan dan tidak acak. Jika kita sangat yakin dan percaya bahwa individu, ataupun unit cross-section sampel kita adalah tidak acak, maka FEM lebih cocok digunakan. Jika unit cross-section sampel adalah random/acak, maka ECM lebih cocok digunakan.
3)   Komponen error individu  dan satu atau lebih regresor berkorelasi, estimator yang berasal dari ECM adalah bias, sedangkan yang berasal dari FEM adalah  unbiased.
4)   Jika N besar dan T kecil, serta jika asumsi untuk ECM terpenuhi, maka estimator ECM lebih efisien dibanding estimator FEM. 


-->
Secara formal, ada tiga prosedur pengujian yang akan digunakan, yaitu uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara model commoneffects atau fixed effects; uji Langrange Multiplier (LM) yang digunakanuntuk memilih antara model common effectsatau model random effects; dan uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara model fixed effects atau model random effects.
Untuk Pengujian Formal akan dijelaskan kemudian...Terimakasih telah membaca...=D

54 comments :

outbound malang said...

kunjungan sob ..
salam sukses selalu ..:)

Ferdian Fadly said...

terimakasih sobat dari malang...semoga saya bisa ke malang dan datang ke tempat outbound nya...sukses juga...=D

desi said...

lanjutan dari postingan ini belum adakah? saya penasaran karena terkait penentuan metode yg akan saya gunakan. terimakasih, postingannya bermanfaat sekali :)

Ferdian Fadly said...

Desi :Sudah saya tambahkan....coba arahkan cursor pada bagian methodology > Ekonometrika > Regresi data panel > disana ada penjelasan lanjutan nya mengenai pemilihan model....terimakasih telah mengunjungi blog ini...ferdi.

Unknown said...

Mas, saya lagi garap skripsi, topiknya tentang 'dampak ACFTA terhadap ekspor neto dan investasi'
variabel Y: ekspor neto, investasi neto.
Variabel X: Untuk (Y)ekspor neto = nilai tukar, PDB ASEAN-China, PDB Indonesia, dummy (ACFTA).
Untuk(Y) investasi neto = tingkat bunga, dummy (ACFTA).
data PDB ASEAN-China ada ~ 10 negara
data tingkat bunga ada ~ 10 negara

Nah, kira2 model apa yg bisa saya gunakan dlm penelitian ini.

Terima kasih atas bantuannya.

Ferdian Fadly said...

@jambo burito : Anda sepertinya memiliki y yang berbeda, apa tujuan penelitian anda? Ada kah tujuan tertentu? saya pada saat dulu juga menulis dengan y yang lebih dari satu, namun saling berhubungan, bagaimana dengan anda??

kalau saya lihat data yang digunakan ada 10, anda membutuhkan dalam series waktu yang cukup, seehingga anda memiliki data yang lebih banyak

Anonymous said...

Saya sdh melakukan uji chow untuk memilih metode common vs fixed, hasilnya lebih tepat menggunakan fixed.
Tapi ketika saya melakukan uji hausman untuk memilih metode fixed vs random, hasilnya lebih tepat pakai random.
Lalu sebaiknya saya hrs memilih metode yg mana?
Apakah saya perlu melakukan Uji LM?
Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji LM di eviews?
Terima kasih.

Ferdian Fadly said...

Common vs Fixed anda putuskan Fixed...
Fixed vs Random, anda putuskan Random...
Secara implisit anda telah memutuskan Random effect sebagai pilihan paling sesuai kan...logikanya....meskipun demikian , hal ini bukanlah sesuatu yang pasti, tetap andalah yang lebih paham apa yang harus anda pilih...pengujian itu hanya alat bantu memutuskan saja...

Ferdian Fadly said...

Untuk teman-teman semua, saya sudah kembali aktif menulis
Silahkan dibaca terimakasih

http://ferdifadly.blogspot.com/2015/03/struktur-model-data-panel.html

Widya Darman said...

Memangnya jika diantara variabel kita terdapat data makro tidak pas ya untuk data panel? Terima kasih

Ferdian Fadly said...

@widya : Maaf, bagaimana? tulisan saya yang mana yang menyatakan hal tersebut...mohon koreksinya...

Ketiak ibukota said...

kak, sebelum analisis data panel apa perlu uji stasioneritas?
oh iya kak saya punya pertanyaan dan sudah saya kirim via email bps
terimakasih :)

Ferdian Fadly said...

Kalau data nya panjang....sifat series pada data panel tentu ada....konsekuensinya, tentu persiapan dalam pengolahan data dengan adanya sifat data series perlu kita lakukan, seperti stasioneritas, dst....Sudah saya lihat emilnya...tetapi spesifikasi modelnya tidak diberikan...

Unknown said...

Video Uji Reliabilitas Cronbach Alpha Menggunakan EVIEWS
www.youtube.com/watch?v=YiMBKcvzkE4
WHATSAPP 085227746673
Analisis Dengan EVIEWS, LISREL, SPSS, AMOS, DLL

Unknown said...

emng ada perbedaan yah antara fixed sama random ? temn2 saya pake data panel pas ujinya mereka semua pakenya random,sedangkan saya pake fixed, memangnya ngaruh ?

Ferdian Fadly said...

sama sama tipikal individual effect..tetapi yang satu efeknya bersifat tetap sepanjang waktu..sedang yang lain bersifat random...

Anonymous said...

apakah RE tidak perlu uji asumsi klasik ?
seperti yg di tulis di sini,
http://mahasiswaalig.blogspot.co.id/2017/02/apakah-regresi-data-panel-tidak-perlu.html?m=1
mohon bantuannya.

Ferdian Fadly said...

@anonymous : RE menggunakan GLS dimana sudah melibatkan varians dan covarians dalam penghitungannya...sehingga pengujian asumsi menjadi tidak relevan lagi digunakan...seperti disampaikan dalam buku gujarati

Astrin Meistari Putri said...

mau tanya. kalo ak langsung uji asumsi klasik dan hasilnya ga terpenuhi lalu langsung pake gls gmn ya? dataku panel tp gapake uji formal. apakah bisa??

Ferdian Fadly said...

@astrin : Pada data panel pelanggaran asumsi merupakan hal yang sulit dihindari...tetapi dapat diakomodir melibatkan struktur varians covarians yang sesuai dalam perhitungannya...sederhananya yang pakai cross section weight dan lain sebagainya itu...

Unknown said...

gan, cara engolah variabel dummy di eviews gimana?

Ferdian Fadly said...

@yogi : dientri dengan isian nol dan satu

Anonymous said...

Selamat Pagi Pak. Maaf pak saya ingin bertanya, hasil adjusted r square saya dgn model yg terpilih melalui uji hausman adalah random effect dgn nilai kecil sekali hanya 14% dgn variabel independen 4 (ROA,ROE,NPM,GPM) tetapi yg berpengaruh scr parsial hanya 1 (ROE) dan variabel dependen 1 (DPR) dgn data dari 13 perusahaan dalam kurun waktu 7 tahun. Bagaimana menurut Bapak apakah model random effect sesuai? Sedangkan untuk fixed effect nilai adjusted r square nya 72%. Lebih baik menggunakan model fixed atau random pak? Mohon bantuannya Pak terimakasih

Ferdian Fadly said...

@anonymous : dengan fixed berapa variabel yang signifikan?

Anonymous said...

selamat malam pak. Saya ingin bertanya terkait ketepatan model yang dipilih. uji chow saya menghasilkan FEM. uji hausman saya menghasilkan REM. model REM terdapat masalah heteros, data tidak normal dan R squarekecil serta tidak signifikan. model REM tersebut sudah saya treatment sesuai pada tulisan Bapak, namun hasilnya tetap masih jelek. kemudian saya iseng men-treatment model FEM, dan hasilnya bagus semua pak, data jadi normal, tidak ada auto ataupun heteros dan R2 tinggi serta signifikan. menurut Bapak, faktor penyebab hal tersebut apa? kemudian saya harus tetap memilih model REM atau FEM pak melihat hasil dari proses treatment REM dan FEM? mohon penjelasannya, terimakasih pak.

KURNIAWAN BPS KABUPATEN MUKOMUKO said...

mas... Kalau kita pilih REM...apakah model individunya bisa di buat

Unknown said...

Mas sorry mau tanya. Kalau di uji hausman nya tiba2 ada masalah. Gimana ya??

Ferdian Fadly said...

@anonymous : FEM atau REM murni hak prerogatif penelitinya...adapun uji nya hanya jadi alat banu saja

@kurniawan : bisa..tetapi sifat mui dan ei nya akan bersifat random...

@unknown : masalah apa?

Ferdian Fadly said...

@anonymous : punya individual effect tetapi terjadi pelanggaran heteroskedastisitas...

Anonymous said...

selamat malam, saya mau nanya, hasil uji hausman saya model yg dipilih menggunakan fixed effect, namun variabel yang berpengaruh hanya 1 dari 6. sedangkan jika saya menggunakan random effect atau OLS, variabel yg berpengaruh ada 5 dengan R square yg lebih tinggi juga. apakah saya bisa menggunakan model random effect atau OLS ya? karena dari hausmannya yg terpilih fixed effect.

Ferdian Fadly said...

coba pakai fixed nya dipasang cross section weight nya...ada indikasi heteroskedastisitasnya terlanggar...

mutiara said...

Cara memperbaiki normalitas dan autokorelasi pada data panel model FEM bagaimana ya pak? Pada sumsi normalitas sudah saya ubah ke bentuk logaritma namun tetap saja data tidak normal.
Balesnya ke email saya saja pak mutiaralaveda@gmail.com terimakasih pak

Ferdian Fadly said...

@mutiara...coba saya lihat datanya, kirim ke 07.5356@gmail.com

Fitra Annisa said...
This comment has been removed by the author.
Fitra Annisa said...

Selamat malam , saya butuh bantuan untuk metodologi penelitian saya. Mohon bantuannya
Dimna variabel
Y (pengangguran)
X1 pendidikan
X2 pertumbuhan ekonomi
X3 angkatan kerja
X4 upah minimum

Dalam analsis ini saya memakai model apa . ?trimaksih

Ferdian Fadly said...

tergantung datanya.....data panel kah (terdiri atas beberapa provinsi/kabkot selama beberapa tahun)....atau data series kah (terdiri atas data suatu daerah selama beberapa tahun....atau data cross section kah (terdiri atas bebrapa daerah yang diamati dalam data satu periode amatan)

fina said...

permisi mas mau tanya, data cross section bisa di uji dengan model fixed apa tdk ya ?

Ferdian Fadly said...

@fina : buat apa? mungkin maksudnya apa bisa menggunakan dummy kali ya? karena kalau yang dimaksud fixed, random dalam kasus ini adalah bentuk konsekuensi dari penggunaan data panel...

Anonymous said...

Selamat siang, saya mau tanya. Dalam penelitian saya, saya menggunakan REM. Tapi kena heteros. Apa bisa dalam REM menghilangkan penyakit heteros? Dan kenapa nilai r2 si model REM selalu kecil tidak seperti model FEM? Terimakasih

Ferdian Fadly said...

sudah saya jawab di mengapa r sq fixed jauh lebih besar

Unknown said...

Maaf menganggu pak, izin tanya berdasarkan pengujian yg di lakukan makan model yg di gunakan adalah Random, namun hasil R-square nya kecil. Sedangkan di model fixed yg tidak terpilih pengujian hipotesis nya bagus. Ada cara tidak pak atau alternatif lain untuk memenangkan fixed. Terima kasih

Ferdian Fadly said...

@unknown : pada hakikatnya, peneliti punya hak prerogatif untuk memutuskan mana model terbaik....sila merujuk ke buku baltagi....

Jihan said...

Assalaamualaikum..
Perkenalkan pak saya Jihan paquita mahasiswa semester 8 sedang menyusun skripsi
Saya mempunyai variabel independen yakni pertemuan komite audit, komisaris independen dan leverage ratio. Dan variabel dependen yakni Manajemen Laba. Penelitian saya pada 14 perusahaan dan 4 tahun. Yg ini saya tanyakan
- apakah saya wajib menggunakan regresi data panel pak? Jika tdk wajib, kira seperti apa alasan saya untuk menerangkan bhw tdk wajib menggunakan regresi data panel.
- jika wajib kira2 model apa yg harus sy pilih? Karna saya tdk paham sekali mengenai data panel ini kak..
Mohon d jawab terima kasih

Ferdian Fadly said...

@jihan...sudah saya jawab via email

Senoones said...

Misi pak saya Mau nanya, kok observasi saya di fixed effect jumlahnya bisa beda yaa sm yg di ols dan random effect? Itu alasannya kenapa ya pak? Terimakasih pak. Mohon dibantu

Ferdian Fadly said...

@senoones : koq bisa...? =D... saya belum tahu alasannya...boleh saya lihat datanya dulu

Senoones said...

Baik pak saya kirim ke email bapak ya. Terimakasih pak

Senoones said...

Oiya alamat email saya kharismaseno@gmail.com pak. Terimakasih pak

Ferdian Fadly said...

@seno...saya belum dapat emailnya...pastikan mengirim ke 07.5356@gmail.com

Senoones said...

Sudah saya kirim ulang pak

Dina said...

Selamat malam, maaf mengganggu pak. Izin bertanya mengenai ketepatan model regresi data panel. Saat saya melakukan uji chow muncul pesan "insufficient number of observation". Kenapa bisa begitu ya pak? Mohon pencerahannya terima kasih

Ferdian Fadly said...

@dina : variabel X nya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah n nya

Dina said...

Terima kasih pak sudah menjawab. Izin bertanya lagi pak. Di penelitian saya jumlah variabel X=4, variabel Y=1, n=138, t=3. Jadi saya perlu menambahkan n pak? Terima kasih

Ferdian Fadly said...

@dina : boleh saya lihat datanya

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons