Saturday, March 10, 2012

Analisis Regresi dengan Menggunakan Data Panel



Dalam melakukan Analisis Ekonometrika khususnya regresi, terdapat 3 jenis data yang dapat digunakan, yaitu: data time-series, data cross-section, dan data panel. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Perlu ditekankan, Tiap jenis data punya kegunaan dan konsekuensi dari penggunaan data yang berbeda satu sama lain.

Nah, data panel (panel pooled data) sendiri merupakan gabungan data cross section dan series. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu (t = 1,2,...,T) dan N jumlah individu (i = 1,2,...,N), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balanced panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel.

Menurut Baltagi (2005) dalam Fadly (2011), penggunaan data panel dalam regresi memiliki beberapa keuntungan, diantaranya :

1.                           Dengan menggabungkan data time series dan cross section, panel menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap serta bervariasi. Dengan demikian akan dihasilkan degress of freedom (derajat bebas) yang lebih besar dan mampu meningkatkan presisi dari estimasi yang dilakukan.

2.                           Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas individu-individu yang tidak diobservasi namun dapat mempengaruhi hasil dari permodelan (individual heterogeneity). Hal ini tidak dapat dilakukan oleh studi time series maupun cross section sehingga dapat menyebabkan hasil yang diperoleh melalui kedua studi ini akan menjadi bias.

3.                           Data panel dapat digunakan untuk mempelajari kedinamisan data. Artinya dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi individu-individu pada waktu tertentu dibandingkan pada kondisinya pada waktu yang lainnya.

4.                           Data panel dapat mengidentifikasikan dan mengukur efek yang tidak dapat ditangkap oleh data cross section murni maupun data time series murni.

5.                           Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model yang bersifat lebih rumit dibandingkan data cross section murni maupun data time series murni.

6.                           Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit observasi terlalu banyak.



Regresi data panel dapat dimodelkan sebagai berikut :


Dimana:

α       = Konstanta

β       = Vektor berukuran P x 1 merupakan parameter hasil estimasi

Xit    = Observasi ke-it dari P variabel bebas

αi      = efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke-i

Eit     = error regresi seperti halnya pada model regresi klasik.



Model persamaan diatas disebut one-way model atau model satu arah, karena hanya mempertimbangkan efek individu (αi) dalam model. Jika model juga mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukka variabel waktu, maka disebut two-way model atau model dua arah dan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:
Dimana terdapat tambahan efek waktu yang dilambangkan dengan deltha yang dapat bersifat tetap ataupun bersifat acak antar tahunnya, selain dari keterangan yang sudah dijelskan sebelumnya.

Seperti halnya Regresi dengan menggunakan data Cross section, Regresi dengan menggunakan data panel pun memiliki tahapan yang pada dasarnya sama dengan yang sudah saya posting sebelumnya. Yaitu: Eksplorasi, Identifikasi, Estimasi, Pengujian signifikansi, Uji asumsi dan Goodness of fit model.

Namun, dengan menggunakan data panel, konsekuensinya adalah selain harus melewati tahapan tersebut, sebagai pembuat model kita harus juga melalui tahapan yang dapat dijelaskan oleh Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Tahapan Regresi menggunakan Data Panel (Slide powerpoint Fadly, 2011)








Tahapan yang harus dilalui:

1.      Penentuan Model Estimasi – Terkait dengan model yang digunakan, Fixed or Random Effects?

2.      Penentuan Metode Estimasi

3.      Pengujian Asumsi dan Kesesuaian Model

4.      Interpretasi



326 comments :

«Oldest   ‹Older   1 – 200 of 326   Newer›   Newest»
Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

selamat siang Mas, saya felani. saya lagi nyusun skripsi dan data saya memenuhi kriteria sebagai data panel, yaitu tahun pengematan saya 2006-2011 dan perusahaan-perusahaan yg terdaftar di BEI (jumlah sampel nya belum pasti).

yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya saya tidak menggunkan analisis regeresi data panel tapi tetap menggunakan analisis regresi biasanya, apakah bisa Mas? apakah nanti akan ada masalah untuk hasilnya?

terimakasih..

Ferdian Fadly said...

kalau menurut saya, hasilnya ada pengaruh atau tidaknya dapat dilihat pada pengujian signifikansi fixed versus common effect nya...apakah memang variabel tersebut berkorelasi dengan individu nya atau masing-masing individu memiliki efek --> Fixed Effect Model atau tidak memiliki --> common model...nah, model common inilah regresi biasa yang kita lakukan itu...^_^...

tetapi kalau untuk skripsi, fokusnya saat ini itu bukan pada hal yang serumit ini, seperti panel atau bagaimana..., yang paling terpenting dari skripsi adalah mahasiswa itu mampu berpikir sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan...jadi kalau pada skripsi, kalaupun penelitian ini memang mau diselesaikan dengan analisis regresi biasa ya menurut saya SAH-SAH saja, walaupun itu memang seharusnya kurang tepat...mungkin bisa juga disolusikan dengan 2 opsi berikut :

- Gunakan dummy variabel untuk melihat efek waktu ataupun efek individu nya

- Kalau pada satu tahun sampel nya sudah cukup banyak, mungkin ada lebih dari 50 perusahaan atau 30 perusahaan (ini relative ya)... satu tahun saja menurut saya sudah cukup --> apabila memang tidak mau terjebak dengan namanya data panel.

Unknown said...

Selamat siang Mas..

terimakasih atas jawaban sebelumnya :)

tapi saya kurang mengerti dengan solusi kedua yang Mas Kasih. Kenapa periode waktunya bisa dikurangi spt itu? karena dalam penelitian saya, saya memang ingin melihat pengaruh dari var x thd var y selama 6 tahun dengan perusahaan yg sama setiap tahunnya. jadi untuk tahun 1,2,..6 sampel yg ditelitinya sama, banyak sampelnya pun sama.

trus saya ada pertanyaan lagi Mas, hehe..
untuk pengambilan sampel saya ingim memakai simple random sampling, tapi saya juga memiliki kriteria2 tertentu juga yg harus dipenuhi oleh sampel. nah apakah saya bisa menggunakan simple random sampling (misalnya didapat 100 perusahaan), dari 100 perusahaan tsb saya terapkan purposive sampling agar sample yg didapat memenuhi kriteria saya?

terimakasih..

Ferdian Fadly said...

Maksud saya itu, kenapa tidak fokus pada satu tahun tertentu saja, pada tahun 2011...apabila memang sampelnya mencukupi.

tentukan populasi targetnya saja dulu --> populasi target itu populasi yang sudah sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan...baru kemudian diambil sampel dari populasi target yang sesuai kriteria....

die_raa said...

wah..udah lama gak bertemu dg panel data dan eviews...jd agak lupa...makasi buat sharing ilmunya...

Ferdian Fadly said...

Sama-sama mbak die_raa....kalau mbak mau sharing ilmunya disini juga boleh...

putra adit said...

malam mas aq bru penelitian tth pengaruh gdp inflasi terhadap suku bunga bank, tahun yg diambil 2006-2007 padagal angka inflasi dan gdp dalam satu tahun ambil contoh 2006 nilanya X dan Y akan diuji pada suku bunga kredit perbankkan yang ada 27 bank dalam 2006 tersebut padkah itu menggunakan data panel juga terimakasih

Etania Ranu said...

lagi pengen refreshing ttd data panel (krn mmg kaji itu ngga lancar klo ga diulang2)...eh,nemu blog ini..:) tetep nulis ya ferdi..kayaknya yg data panel blm slese bkn sih postingannya?
*pnasaran* *critanya ini komik* *eh tp bneran loh!*

Ferdian Fadly said...

@kak Eta : Hehehe...tau aja kak...^_^...iya...manajemen waktunya masih kacau...InsyaAllah kalau sudah mulai tenang, mulai nulis lagi... Makasih ya kakanda sudah membaca...^_^

Anonymous said...

Mas ferdi,,, bisa bantu interpretasi data gak..? datanya udah aku olah pake data panel common effect, tapi aku terkendala interpretasinya...

Ferdian Fadly said...

Common effect tidak mempertimbangkan adanya efek individu yg terjadi...diskusi boleh aja mas...apa modelnya?

Anonymous said...

Assalamualaikum...
Kak...sy mau bertanya...apakah untuk data panel ada batas minimal observasi? misalnya sy inging menganalisis provinsi dengan kab/kota=5, dan mengambil kurun waktu=4, karena kalo tidak salah ada aturan sebaiknya i>t..jadi unit observasinya cuma 20 kak, apa masih bisa menggunakan regresi data panel?
terima kasih sebelumnya kak..

Anonymous said...

bang fadly, saya mau tanya kalau pengujian data panel dengan menggunakan analisis data panel memang harus memakai dummy variabel kah?? Mengapa??
kemudian jika analisis dengan salah satu antara FEM atau REM, boleh kah diuji kembali dengan path analisis?
atau manakah analisis yang lebih baik untuk data panel, apakah analisis panel atau path analisis??

Ferdian Fadly said...

@anonymous : Dahulunya, ketika saya diajarkan analisis data panel ini setelah saya diajarkan analisis time series. Time series, itu membutuhkan data kurun waktu yang cukup panjang (ada yang bilang 30 atau 50) padahal tu data susah kan dapatnya. Oleh karena itu, kemudian saya beralih ke data panel sehingga jumlah observasi 30 atau 50 itu masih bisa juga saya capai, logically. Trims...

@aruantina : kelebihan pengolahan data panel dibandingkan data time series ataupun data cross section adalah dapat melihat efek individu ataupun efek periode yang kiranya bisa mempengaruhi model. Efeknya tersebut tercermin dari dummy dummy yang tercipta pada saat kita membangun model.

Bisa kah menggunakan jalur?Mmmm...pernah dengar model persamaan simultan? Kalau belum, bisa dengan melihat tulisan saya http://ferdifadly.blogspot.com/2012/01/peran-intervensi-pemerintah.html itu skripsi saya semoga dapat membantu menjelaskan mengenai model persamaan simultan dengan menggunakan data panel.

Manakah yang lebih baik??? Single model (regresi) dengan simultaneous equation model (model persamaan simultan) itu beda dunia dan jelas beda tujuan mbak...

Terimakasih.

Unknown said...

Mas ferdi,klo analisis sy menggunakan data panel dg time series 2002-2011 tp ada 1 variabel yg datany baru trsedia thn 2005, apa saya msh bs menggunakan unbalanced panel? (jd ad 1 variabel yang slm 3 thn datanya kosong untuk seluruh individu). Untuk diketahui banyakny time series yg sy analisa min 10 thn. Atau ada trik lain untuk mengatasi masalah ini tanpa menghilangkan variabel yg datanya kurang tsb?
Mohon pencerahanny y mas.. Makasih..

Unknown said...

malam mas, saya sedang skripsi, skripsi saya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk. tahun yang di ambil tahun 2006-2010. data yang saya gunakan data dari masing2 kabupaten/kota yang di provinsi banten. mas cara penginputan data ke eviews bagaimana?

Anonymous said...

Asslamualaikum,,
Klo mau download eviews dimana ya?
n apa bia mengolah data panel dengan SPSS?
terima kasih

Ferdian Fadly said...

@Mbak anisa : Mas ferdi,klo analisis sy menggunakan data panel dg time series 2002-2011 tp ada 1 variabel yg datany baru trsedia thn 2005, apa saya msh bs menggunakan unbalanced panel? (jd ad 1 variabel yang slm 3 thn datanya kosong untuk seluruh individu). Untuk diketahui banyakny time series yg sy analisa min 10 thn. Atau ada trik lain untuk mengatasi masalah ini tanpa menghilangkan variabel yg datanya kurang tsb?
Mohon pencerahanny y mas.. Makasih..

Jawab : Berapa jumlah Individunya? ini keputusan trade off yang cukup sulit. tidak bisa memutuskan tanpa melihat datanya terlebih dahulu. Terimakasih.

@Eka Yudha : malam mas, saya sedang skripsi, skripsi saya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk. tahun yang di ambil tahun 2006-2010. data yang saya gunakan data dari masing2 kabupaten/kota yang di provinsi banten. mas cara penginputan data ke eviews bagaimana?

Jawab : http://ferdifadly.blogspot.com/2012/03/tutorial-eviews-import-data-panel-file.html coba dibuka mas. Terimakasih.

@anonymous : Asslamualaikum,,
Klo mau download eviews dimana ya?
n apa bia mengolah data panel dengan SPSS?
terima kasih

Jawab : Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon namnya dicantumkan. Kemudian pengolahan data panel dapat dilakukan di E-views, Stata, SPSS dan lain-lain. Namun untuk sampai saat ini saya prefer ke E-views dan Stata saja untuk pengolahannya karena segala kemudahannya.

TErimakasih telah berkunjung. NExt Posting. Pengujian asumsi data panel!!! (10 Mei 2013)

Anonymous said...

Malam mas, saya sedang nyusun skripsi menggunakan gravity panel,, ada perbedaan ga cara pengimputan datanya dengan pengimputan regresi panel pd umumnya? Oiya,saya pake eviews 6 (dyta)

Ferdian Fadly said...

Menurut saya tidak ada perbedaan dalam penginputan datanya. Namun, ditambahkan variabel jarak sebagai syarat utama dalam spesifikasi model gravitasi...

Unknown said...

maaf mas, ada gak modul lengkap tentang penyelesaian regresi dengn data panel ni pake eviews 7? saya lagi skripsi dan saya sampai sekarang belum menemukan titik terang. mohon batuan mas ferdi.

Ferdian Fadly said...

maaf mas, ada gak modul lengkap tentang penyelesaian regresi dengn data panel ni pake eviews 7? saya lagi skripsi dan saya sampai sekarang belum menemukan titik terang. mohon batuan mas ferdi.

Jawab : Terimakasih telah berkunjung...kalau modul lengkapnya saya tidak tahu ni ada apa tidak...Tapi kalau untuk referensinya, saya menggunakan greene....

Anonymous said...

apakah cara baca hasil regresi data panel menggunakan eview dengan menggunakan spss berbeda?

Ferdian Fadly said...

Eviews ataupun SPSS itu hanya software. Seharusnya kita berangkat dari metode analisis apa yang digunakan, disanalah letak perbedaan interpretasinya. Tidak pada perbedaan softwarenya...terimakasih. telah membaca....ferdi...

Anonymous said...

siang mas, saya ahmad faaiq, mau bertanya. spss bisa digunakan untuk mengolah data panel atau tidak?
kalau ada, apa alasannya? dan ada referensinya kah?
maaf sebelumnya, ini untuk skripsi saya mas. terima kasih.

Anonymous said...

malam mas..
saya ika..
saya mau tanya 3 pertanyaan nih mas ..
a. Bagaimana menguji kausalitas dan kointegrasi jenis data panel yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM provinsi-provinsi di Indonesia periode 2000-2011?
b. Apakah pengujiannya dilakukan tiap provinsi (maka dilakukan 33 kali pengujian) atau dapat dilakukan dengan sekali pengujian dengan melibatkan 33 provinsi tersebut (hanya 1 hasil regresi) ??
c. Apakah bisa dilakukan uji kausalitas dan kointegrasi tanpa melakukan regresi metode panel data?

Ferdian Fadly said...

Tanya : siang mas, saya ahmad faaiq, mau bertanya. spss bisa digunakan untuk mengolah data panel atau tidak?
kalau ada, apa alasannya? dan ada referensinya kah?
maaf sebelumnya, ini untuk skripsi saya mas. terima kasih.

Jawab : @mas Faiq : Bisa dilakukan SPSS untuk model common. Tapi untuk fixed dan random effect, saya tidak merekomendasikan menggunakan SPSS.

TANYA: malam mas..
saya ika..
saya mau tanya 3 pertanyaan nih mas ..
a. Bagaimana menguji kausalitas dan kointegrasi jenis data panel yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM provinsi-provinsi di Indonesia periode 2000-2011?
JAWAB : bisa dilakukan, namun di stata menggunakan do files utuk panel cointegration.
Maaf kan saya mbak ika, saya belum dapat memberi informasi lebih lanjut mengenai ini, karena saya juga sedang mempelajarinya. Namun, jika ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai ini dapat mengubungi saya di email 07.5356@gmail.com...

indira said...

mas maaf mau bertanya untuk buku referensi mengenai panel data atau panel survey dasar disarankan apa ya mas?maaf masih pemula

Ferdian Fadly said...

Buku yang saya gunakan greene tapi kalau untuk dasar basic econometrics nya gujarati sangat bagus

Unknown said...

mas, saya mau tanya..
olahan data panel saya setelah menggunakan uji chow, ternyata model yang saya gunakan adalah model PLS. yang ingin saya tanyakan, apakah model PLS atau model FEM dan REM itu distribusi datanya harus normal? kalau menggunakan PLS, kata dosen pembimbing saya harus menggunakan uji asumsi klasik. bagaiman cara uji autokorelasi, uji multikol dan uji heteroskedastisitas meenggunakan views?

terimakasih sebelumnya

Iman said...

selamat sore mas Ferdian,

saya sedang mengolah data utk penelitian saya dengan time series (2002-2011) + cross section (ada 40 perusahaan), utk regresinya apakah saya bisa menggunakan SPSS atau harus Eviews? supaya datanya bisa disederhanakan dengan mengambil data rata2 selama 10 thn tsb (dng menambahkan thn ke-1 smp thn ke-10 kemudian dibagi 10) apakah diperkenankan (sehingga seolah-olah datanya menjadi cross section)

Ferdian Fadly said...

@seprinaldi :Kalau memang terpilih model Pooled Least Square (common effect)...pengujian asumsinya seperti kita lakukan cross section saja

@iman : Alangkah lebih baik fokus pada tahun tertentu dibandingkan dilakukan rata-rata seperti itu....misalnya tahun 2011, atau tahun yang dianggap titik permasalahannya....dan dilakukan analisis data cross section biasa....
Tapi kalau ingin juga melihat pergerakan masing-masing perusahaan nya gunakan pengolahan data panel.

Anonymous said...

Saya riri. .ada yg ingin saya tanyakan untuk normalitas data menggunakan evieww. .kalau data tdak normal untuk treatmentnya apa ya? Mkash

Ferdian Fadly said...

Treatment untuk mengatasi data yang tidak normal? mm...perlu dipelajari dulu datanya tidak normal kenapa? apa yang menyebabkan distribusi error kita rusak....Kondisi ekstrem itu bisa terjadi karena situasi tidak terduga yang tidak terjelaskan oleh model kita.
Apabila datanya cross section, mungkin kita akan dengan gampangnya menghilangkan outlier, akan tidak menjadi masalah. Namun, bila kita berhadapan dengan data panel atau series, permasalahannya tidak sesederhana itu.
Apabila data series kita hilangkan outliernya, bisa bisa malah ada series atau tahun yang hilang misalnya. Hal serupa juga terjadi pada data panel. Jadi, penghapusan outlier sangat tidak disarankan.
Hal yang mungkin dilakukan adalah
Pelajari Kapan outlier itu terjadi? Misalnya kita memiliki penelitian dengan periode 2008-2013. kita yakini ada hal aneh pada error di 2008, yang tidak terjelaskan oleh model, misal dugaan karena krisis atau hal lainnya. Mungkin kita bisa mempertimbangkan periode penelitian 2009-2013 atau memberikan dummy krisis. Hal ini, sangat dimungkinkan karena hal yang tidak terjelaskan oleh model. Sungguh beruntung, apabila kita bisa menemukan variabel yang bisa menjelaskan mengapa outlier itu terjadi, tetapi jika memang sulit penggunaan dummy mungkin dapat menjadi alternatif.
Solusi lain juga dapat kita sampaikan, apabila kita tahu benar apa asal muasal outliernya. Misalnya hubungan yang seharusnya log-log, kita gunakan linear.
Intinya, tetap semangat dan mencoba. Model adalah seni ri.
Semangat
Ferdi

Anonymous said...

wah masukannya banyak sekali :)
untuk data saya menggunakan panel mas, krn ada beberapa nilai negatif sptnya log tdak bisa saya gunakan. saya coba tambahkan sampel dan tahun nilai JB justru lebih besar (di atas 70 dng nilai sig 0,00).
yg ingin saya tnyakan, kalau saya tetap lanjutkan ke uji asumsi yg lain bgmaimana mas?
memberikan dummy bgaimana mas? maaf blm jelas
mkasih sblmnya

Ferdian Fadly said...

Sebaiknya diperbaiki dulu mas kenormalannya...jangan ke pengujian lain dulu...mungkin bisa perbaiki hubungan variabelnya....dengan mengadopsi dummy misalnya....tambahkan variabel bantuan dalam modelnya....

Anonymous said...

mas saya mau nanya. skripsi saya variabel x nya 5 dan variabel y nya 1 tetapi dummy variable. data penelitian saya data panel karena mengamati 36 perusahaan dan dalam kurun waktu 7 tahun. cara meregresinya gimana ya mas? dan menggunakan software apa? terima kasih

Ferdian Fadly said...

Saya menggunakan Stata dalam pengolahan regresi logistik untuk data panel...

Unknown said...

Assalamualaikum Ferdi..

Yulia nih..NRT..xixixi
Aku mau tanya ah mumpung ngomongin tentang panel. Aku lagi bingung gimana ngakalin (solusi ding) time-invariant variabel (individual effect) dalam gravity model (jarak, FTA, bahasa, batas negara, dll). Aku baca di 2 jurnal katanya bikin model regresi sendiri tentang individual effect itu. Yang aku bingung dependent variable nya nilai apa ya? Di jurnal cuma bilang, dependent var: fixed effects. Time-invariant variable sbg independent variable-nya (Greene, 2010: Export potential for US advanced technology goods in India using a gravity model approach)

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam....hahahaha...ya mbak....
model gravitasi ya....baca ini dulu boleh mbak
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F125856-5635-Faktor-faktor%2520yang%2520mempengaruhi-Metodologi.pdf&ei=imxMU-jUIcfRrQfPp4GADQ&usg=AFQjCNEucxS4JEKiFhW3Vbgk2F0mpBBiag&sig2=rtG9a3Loh_j2IkWviU78Zg&bvm=bv.64764171,d.bmk

Anonymous said...

kalo menggunakan data panel memang diperbolehkan utk tidak melakukan uji asumsi klasik tidak ya ? thanks ..

Ferdian Fadly said...

Pada dasarnya untuk menyatakan model kita itu layak pakai ya harus lolos uji asumsi dulu....

stefany said...

mas ferdii, saya stefany. mau tanya kalau pengambilan sampel dengan purposive sampling. apakah bisa saya mengambil sampel perusahaan yang berbeda setiap tahunnya. itu namanya data apa ya? untuk periode dari tahun 2008-2012, sampel perusahaan setiap tahunnya berbeda.misalnya di tahun 2008 ada 20 perusahaan kemudian di tahun 2009 ada 25 perusahaan seperti itu..
terimakasih

Ferdian Fadly said...

Ada alasan yang sangat penting mengapa menggunakan purposive sampling? dan Mengapa mengambil sampel berbeda tiap tahun? data tersebut jelas bukan data panel...opsi yang bisa saya sarankan adalah ambil sampel yang sama di tiap tahun, jangan berbeda sehingga menghasilkan data beberapa individu yang diamati tiap tahun...--> data panel.....opsi lainnya, jika emang hal tersebut sulit diwujudkan...dengan ntah alasan apa...sebaiknya gunakan data salah satu tahun saja...katakanlah menganalisa 30 perusahaan di tahun 2012....cross section.....opsi terakhir..kita tidak perduli struktur datanya bagaimana mau campur aduk aja semuanya, tidak ada konsep data dan lain sebagainya...dan prosedur pengerjaannya seperti pengolahan data cross section 'maksa'...sangat tidak direkomendasikan,

Anonymous said...

Selamat siang mas ferdi. Nama saya yon mas. Saya mau tanya mas, saya bermasalah krn menggunakan data panel. Pada tahap pool estimatenya. dependent variable sudah saya isi dengan variabel y nya yaitu "return?". common nya sudah saya isi dengan "mktpremium?". Saya hanya regresi sederhana. Saya menggunakan fixed effect, maka saya pilih fixed effect di cross dan time seriesnya. Tetapi begitu di klik OK justru muncul tulisan "insufficient number of observations". Penyebabnya apa ya mas? Terima kasih

Ferdian Fadly said...

Mas Yon, berapa unit individu yang anda gunakan? berapa banyak seriesnya?

adelfa said...

Selamat siang mas ferdi, saya delfa. Saya bingung maksimal mas. Nanya sedikit boleh ya hehe.
Mas, saya lg skripsi dan pengolahannya menggunakan data panel. Hasil persamaan regresinya konstantanya negatif.
Y= -11.1 + 0.2 A + 0.1 B -0.1 C
Cara baca A nya apakah: jika ada kenaikan A sebesar 1 satuan (var lain konstan) maka "Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.2"
Atau "Y akan mengalami menurunan sebesar 0.2" ?
Saya tanya dosen jawabannya beda2 dan cari bukunya nggak ketemu untuk menjelaskan konstanta yg negatif. Terimakasih :)

Ferdian Fadly said...

C nya? itu koq yang diceritakan A....C nya itu C bukan variabel bentukan seperti log(C) kan? Apakah regresi linear? jika linear dan memang C, Interpretasinya adalah sebagai berikut:
A : Setiap penambahan A sebesar 1 satuan, Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,2 satuan
B : Setiap penambahan B sebesar 1 satuan, Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,1 satuan
C : Setiap penambahan C sebesar 1 satuan, Y akan mengalami penurunan sebesar 0,1 satuan

Terimakasih

Anonymous said...

Mas..Mau tanya..
Apakah dalam regresi data panel diharuskan ada uji model random..?
soalnya sya coba eror..
data saya 3 bank dengan variabel x 4..
sya pernah mendengar kalau random jumlah perusahaan hrs lebih besar dari variabel..
menurut mas ferdian solusinya bagaimana..?

Anonymous said...

Assalamualaikum...
saya ridwan, ijin tanya mas, ketika model yang saya dapatkan adalah random effect, apakah yang harus saya uji lagi mas..?
kemudian dr model tersebut hipotesi saya yang diterima ada 2, dan 1 hipotesisnya ditolak.
dengan R square 0.17893..
apakah model saya tersebut dapat diterima mas,,?
atau apa solusi terbaiknya mas,,?
Trimakasih sebelumnya/...

Ferdian Fadly said...

Anonymous 1 : Apakah dalam regresi data panel diharuskan ada uji model random..?
# Uji model random? Hausman tes maksudnya? dalam memutuskan akan menggunakan random, fixed dapat menggunakan uji yang tersedia..ataupun pertimbangan lainnya...

Menurut mas ferdian solusinya bagaimana..?
# Apakah jumlah unitnya tidak bisa ditambah lagi?

Anonymous 2 (Mr. Ridwan)...Waalaikumsalam...
ketika model yang didapatkan adalah random effect, apakah yang harus saya uji lagi mas..?
# Model random itu sudah GLS, jadi tidak dibutuhkan pengujian heteroskedastistas lagi...selain dari sisi statistiknya, coba juga tinjau dari sisi substansinya....apakah ada multikolinearitas yang menyebabkan model jadi lain dari teori atau tidak signifikan dan lain sebagainya...

kemudian dr model tersebut hipotesi saya yang diterima ada 2, dan 1 hipotesisnya ditolak.
# Saya kurang menangkap maksud anda diterima atau ditolaknya...tolak itu, artinya variabel tersebut signifikan secara statistik, jika demikian yang dimaksud, berarti variabel yang signifikan kan cuma satu ya....coba temukan kembali variabelnya...

dengan R square 0.17893..
#Namun, memang dalam menyusun model itu ada pendapat yang mengatakan seperti ini, tujuan menyusun model itu ada 2 : untuk prediksi atau hanya untuk menguji hipotesis....jika untuk prediksi...jelas kita butuh...model yang mampu menjelaskan variasi data secara tepat dan variabelnya signifikan...Tetapi, jika hanya untuk menguji hipotesis, mana variabel yang signifikan mana yang tidak, ada yang mengatakan R-Squared kecil tidak masalah...
Kemudian, perlu dicamkan juga....R-Squared di random biasanya jauh lebih kecil dari R-Squarednya fixed...karena R-Squared fixed itu relatif semu.....*Baca tulisan saya yang lain....

apakah model saya tersebut dapat diterima mas,,?
# Jadi dapat disimpulkan sendiri ya...

atau apa solusi terbaiknya mas,,?
Cek kembali hubungan antar variabelnya.... Y=a+bx....lnY=a+blnX...atau bagaimana?
Temukan variabel lainnya...yang lebih mampu menjelaskan variabel Y nya...
Periksa ada sampel outlier atau tidak...
DAN paling penting.....tidak berhenti untuk terus dan terus mencoba...

Trimakasih telah membaca....
FERDI

Anonymous said...

Siap..mass..
Trimakasih atas jawabannya,,saya sudah paham dan menerima.
Smoga menjadi ilmu yang bermanfaat..aminnn..(ridwan)

Anonymous said...

assalamualaikum,,
kak, sya mau tnya skripsi sya kan ttg data panel, trus sya mau buat model effect common(umum), jadi hasil dari output yang sya buat gak da koefisian c ato intersepnya. jadi gmna tu bg dgan modelny??
mkasih sblumnya ya kak

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...Kalau memang sudah yakin dengan hal tersebut....ya mau gimana lagi....yang jelas dengan situasi sekarang tidak ada bedanya kamu run dengan cara data cross section dan data panel...tapi ga ada larangan...tapi sangat disayangkan saja...

Silka Rosa said...

selamat siang mas, saya mau tanya, skripsi saya menggunakan data panel 30 perusahaan, 5 tahun, 4 variabel x dan 1 variabel y. (150 obs)
awalnya saya menentukan utk tdk melakukan uji asumsi klasik data panel sesuai pernyataan gujarati bahwa tdk perlu asumsi klasik
stlah sya sidang dan sekarang dlm masa revisi, penguji sya minta utk diuji asumsi,
hasil asumsi hetero,auto, multiko baik. tapi uji normalitas tidak normal, dgn nilai JB 115,46 dan prob 0,000 . bagaimana sebaiknya mas? apakah ada cara lain untuk mengobati normalitas tanpa harus mengubah data (perusahaan/waktu) sehubungan dgn saya sudah ditahap-tahap akhir (revisi skripsi setelah sidang)

Anonymous said...

Selamat pagi..
Ijin tanya mas ferdian..kalau model yang saya dapatkan adalah Random effect, ternyata koefisien variabel seperti ini 1.18E-09 (atau jika tandanya + ) itu maknanya apa..?
soalnya data yang saya pakai rasionya milyaran.

Ferdian Fadly said...

Menginterpretasikan koefisien random effect tidak bisa sesederhana itu....perlu diketahui bahwa koefisien tersebut bersifat random...tidak tetap seperti fixed effect...coba baja gujarati...basic econometrics....

Unknown said...

Assalamualaikum,
Kak Ferdian ijin tanya, apabila dalam model regresi data panel model yg didapatkan adlh fixed effect, apakah perlu juga diuji asumsi klasik kak?
sy menggunakan eviews, tp setelah dicoba trnyata pilihan buat uji asumsi klasiknya nggak muncul, pilihanya cuma ada di normality test aja Kak,
itu bagaimana?
terimakasih,
wassalamualaikum :D

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...

Perlu,...coba lakukan pengujian struktur varian covariannya apakah homoskedastik atau heteroskedastik atau SUR...atau bagaimana....

Anonymous said...

maf kak, jdi gmna ya kak dengan modelnya?? brrti intersepnya nol ya. alasannya kira2 knpa ya kak??
*sambungan yg post 2 juni kk

Ferdian Fadly said...

Sudah baca belum? http://ferdifadly.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html

Unknown said...

kak, mo tnya
1. mengenai pemilihan model FEM ato REM.Ada di skripsi teman kalo menurut winarno (2009) dg hipotesis :
Ho: model random effect
Ha: model fixed effect
Kriteria:
H0 ditolak jika Chi-square hitung < Chi-square tabel, maka model FEM yang dipilih. Tapi menurut Gujarati malah kebalikannya, yaitu menerima REM. mhon penjelasannya?
2. mengenai jumlah sampel yg bnayak, apkah model yg kita pilih menjurus ke model REM. Saya coba meneliti mulai dari 102 perusahaan, trus jadi 70 prusahaan, trus dkurangi jd 62 perusahaan dg series 3 thun, kok masih tetap memilih REM ya? ap karena sampel yg bnayak, membuat nilai Fhitung dari uji hausman menjadi besar dan lbih besar dari Ftbel, shgg mnjd pilih REM?.mhon penjelasanya..
3. mengenai model FEM dan REM.pernah baca, jika model yg kita dapat adalah REM, maka treatmen/olah data selanjutnya tidak sama dengan jika kita memilih FEM? mhon penjelasannya...
trimakasih atas jwaban yg saya tggu...

Unknown said...

saya sudah coba uji antara Fixed Effect VS Common/Pool Effect. lalu pakai uji Chow. hasilnya hipotesis nol di tolak. saat saya mau membuat hasil random effect (Estimation Method, sub Cross Section diganti menjadi Random lalu ok) saya selalu menemukan pesan ini. "Random effects estimation requires number of cross sections>number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance". pesan ni munculny krn ap dan gmn solusiny ya pak? terima kasih.

Ferdian Fadly said...

Mas Budi :
1. Uji Hausman
Ho: Tidak cukup bukti untuk menolak model random effect
Ha: cukup bukti untuk menolak model random effect-->model fixed effect
Tolak Ho jika pvalue kurang dari 0.05

2. mengenai jumlah sampel yg bnayak, apkah model yg kita pilih menjurus ke model REM. Kalau ditanya kecendrungan...jawabannya ya....perlu diketahui ketika kita membangun model fixed effect kita akan dipaksa untuk membentuk dummy dummy yang akan menjadi koefisien ntah itu dari cross effect atau pun period effect nya...penambahan variabel sebanyak dummy tersebut tentu saja akan mengurangi drajat bebas dari model yang dihasilkan....Namun, dengan menggunakan random effect sebaliknya kita tidak perlu melakukan hal tersebut...sehingga drajat bebasnya tetap terjaga...sehingga jika asumsi nya terpenuhi ada baiknya memilih model random effect...

3. mengenai model FEM dan REM.pernah baca, jika model yg kita dapat adalah REM, maka treatmen/olah data selanjutnya tidak sama dengan jika kita memilih FEM? mhon penjelasannya...
Ya...mohon ingat kembali metode estimasinya random effect...di dalamnya sudah memperhitungkan matriks varian covariannya...sehingga sering sekali setelah melakukan random effect, bayak peneliti berpendapat tidak perlu lagi melakukan pengujian asumsi homoskedastisitas dan non autokorelasi

Ferdian Fadly said...

Mas adrianto : Pesan tersebut muncul karena variabel bebas yang anda gunakan terlalu banyak....kurangi variabel bebasnya...dan coba run lagi....

PLS Structural Equation Modeling (PLS-SEM) said...

DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS,


SAYA INGIN MENGINFORMASIKAN BAHWA TELAH TERBIT BUKU BARU YANG BERJUDUL "APLIKASI ANALISIS DATA STATISTIK UNTUK ILMU SOSIAL SAINS DENGAN STATA" BUKU INI TERDIRI DARI DUA VOLUME, YAITU UNTUK VOLUME 1 MEMBAHAS TENTANG ANALISIS UNIVARIAT, MULTIVARIAT, PARAMETRIK DAN NON-PARAMETRIK SERTA SAMPLING, POPULASI, VALIDITAS, RELIABILITAS DAN SEBAGAINYA (BUKUNYA SUDAH TERBIT SAAT INI DAN DAFTAR ISINYA DAPAT DILIHAT PADA ATTACH FILE) DAN VOLUME 2 AKAN MEMBAHAS TENTANG SEM, BAYESIAN DAN MULTILEVEL MODELING (SEDANG DI PROSES). BAGI YANG BELUM MENGENAL PROGRAM STATA, PERLU DIKETAHUI BAHWA STATA MERUPAKAN PROGRAM STATISTIK YANG SANGAT LENGKAP DAN POWERFUL. MENGAPA? KARENA SELAIN MENYEDIAKAN FITUR ANALISIS MULTIVARIAT YANG KOMPLIT, STATA JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK SEM, BAYESIAN, MULTILEVEL MODELING DAN BAHKAN FITUR TIME-SERIES NYA ITU SERUPA DENGAN EVIEWS. STATA JUGA SUDAH TERINTEGRASI DENGAN R PEKCAGES DAN MEMPUNYAI TAMPILAN GRAFIK YANG LUAR BIASA. BUKU INI DITULIS DENGAN TUJUAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN LITERATUR BUKU STATA YANG ADA DI INDOENSIA DAN DILUAR NEGERI PROGRAM STATA SANGAT POPULAR DIGUNAKAN DI BERBAGAI UNIVERSITAS TERNAMA. ISI DARI BUKU INI JUGA SUDAH DIBUAT DENGAN STANDAR KUALITAS YANG TINGGI SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PEGANGAN BAGI PARA PENELITI, MAHASISWA MAUPUN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH STATISTIK. TUNGGU APA LAGI UNTUK MEMILIKI BUKU INI? SEGERA HUBUNGI hengkylatan@yahoo.com. Thanks

Unknown said...

mau tanya dong mas..>> kapan yah uji asumsi klasik itu boleh dilanggar dan kenapa yaa alasannya kita melakukan uji normalitas?mohon d balas yaa buat skripsi soalnya..makasih

Unknown said...

Selamat malam.
Kak Ferdian ijin tanya. Saya sedang mengerjakan skripsi tentang pengaruh csr dan profit terhadap nilai perusahaan. Saya diharuskan menggunakan analisis dengan data panel, tetapi saya blum sempat mempelajarinya dan susah untuk belajar secara otodidak. Bisa dijelaskan bagaimana menganalisis data panel mulai dari awal? saya menggunakan eviews 7. Khusus di pembahasan skripsi saya, saya bingung mulainya dari mana. Trimakasih sebelumnya.

Ferdian Fadly said...

Selamat membaca blog saya...

Salam
Ferdi

Anonymous said...

Dear kak ferdi
Perkenalkam nama saya rahman.

Saya memiliki penelitian dengan variabel x1 terhadap y dengan x2 sebagai moderasi. Sampel dari 21 perusahaan dalam waktu 2 tahun. Data variabel X1 didapat dari content analysis dengan dummy 0 atau 1. Sedangkan data x2 dan y didapat dari lap. Keuangan.

Yg ingin saya tanyakan adalah, melalui kriteria diatas apakah penelitian saya masuk kedalam katagori data panel? Jika ya, ada cara lain untuk menghindarinya agar bisa menjadi regresi linier biasa? Jika bisa ada alasan yg kuat tidak untuk berargumen dengan dosen penguji jika hal ini dipermasalahkan? Dikarenakan skripsi saya sudah selesai kak tinggal ngedraft saja, setelah baca artikel dari kak ferdi skrg saya jadi ragu dengan skripsi saya.

Terima kasih atas bantuannya ya kak.

Semoga ilmu yg kakak bagi disini menjadi amal jariyah yg terus mengalir buat kak ferdi.

tresya said...

assalam. salam kenal pak, saya tresya. sy sedang susun skripsi, tapi bingung karena olah data. skripsi saya tentang pengaruh belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.. setelah saya olah datanya pake Eviews 6, hasil uji hausman menunjukkan lbih kecil t hitung daripada t kritis, berarti random kan pak? tapi setelah di uji signifikansi, justru tidak ada yang signifikan 1 variabel pun.. setelah itu sy ganti fixed, tetap saja tidak ada.. dan saya sudah transformasikan dg PDRB tapi tetap saja sama. akhirnya saya rasiokan nilai variabel X nya (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dibagi jumlah penduduk) dengan fixed effect, jadinya pendidikan tidak signifikan, kesehatan signifikan, infrastruktur signifikan tapi bertentangan dengan teori krna koefisiennya bernilai positif..saya bingung pak, semuanya hampr bertentangan dengan teori.. itu ada masalah apa yah pak>? oh iya data saya unbalanced data pak. makasih sebelumnya

Ferdian Fadly said...

@rahman:
variabel x1 terhadap y dengan x2 sebagai moderasi
Sampel dari 21 perusahaan dalam waktu 2 tahun
Data variabel X1 didapat dari content analysis dengan dummy 0 atau 1. Sedangkan data x2 dan y didapat dari lap. Keuangan.
melalui kriteria diatas apakah penelitian masuk kedalam katagori data panel?
21 perusahaan dalam waktu 2 tahun...
pengolahan data panel sendiri dapat dikelompokkan menjadi model common effect, model fixed effect ataupun random effect...

cara lain untuk menghindarinya agar bisa menjadi regresi linier biasa?
dalam hal ini mungkin yang anda maksud adalah anda melakukan common effect...


Jika bisa ada alasan yg kuat tidak untuk berargumen dengan dosen penguji jika hal ini dipermasalahkan?
berarti anda harus mampu berargumen bahwa efek waktu ataupun efek individu yang terjadi tidak banyak mempengaruhi model anda.

Dikarenakan skripsi saya sudah selesai kak tinggal ngedraft saja, setelah baca artikel dari kak ferdi skrg saya jadi ragu dengan skripsi saya.
Jangan ragu...anda yang paling tahu skripsi anda...ganbatte kudasai....


sama-sama
Terimakasih kembali


Waalaikumsalam tresya ..penelitian tentang pengaruh belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo..

setelah olah datanya pake Eviews 6, hasil uji hausman menunjukkan lbih kecil t hitung daripada t kritis, berarti random kan pak?
Kondisinya terima Ho...random lebih sesuai...namun demikian, pengujian ini kan bukan satu satunya cara untuk menentukan pemilihan model apakah fixed, random...

tapi setelah di uji signifikansi, justru tidak ada yang signifikan 1 variabel pun.. setelah itu sy ganti fixed, tetap saja tidak ada.. dan saya sudah transformasikan dg PDRB tapi tetap saja sama. akhirnya saya rasiokan nilai variabel X nya (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dibagi jumlah penduduk) dengan fixed effect, jadinya pendidikan tidak signifikan, kesehatan signifikan, infrastruktur signifikan tapi bertentangan dengan teori krna koefisiennya bernilai positif..saya bingung pak, semuanya hampr bertentangan dengan teori.. itu ada masalah apa yah pak>?
saya belum tahu pasti masalahnya apa...boleh saya lihat datanya??
kalau saya disuruh menduga maka...pangkal masalah utamanya bisa jadi :
1. Multikolinearitas...adanya korelasi yang kuat antara variabel X nya...
2. Memang ga signifikan mengentaskan kemiskinan...karena di buku todaro juga disampaikan seperti itu...human capital investment tidak dirasakan langsung pada tahun tersebut..tetapi dalam jangka waktu tertentu...
3. anda salah membangun model...pernah lihat gak paradoks seperti ini...pengeluaran pemerintah di daerah tersebut besar ya untuk mengentaskan kemiskinan yang juga besar disana...mungkin bisa jadi yang benar adalah efisiensi ataupun efektivitasnya...misalnya dalam selisih..atau bagaimana...let's be creative...

Salam
Ferdi

Unknown said...

Assalamuallaikum
Mas mau nanya bentuk perluasan dari model data panel itu apa saja mas?
Apakah OLS, GLS, Fixed Effect, Random Effect itu merupakan bentuk perluasan dari model data Panel?
Makasih

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...bentuk penyelesaiannya ya...mm...ada banyak...perlu diketahui ketika kita membangun model dengan data panel kita bisa menciptakan efek yang terjadi baik oleh individu maupun periodenya....nah, untuk itu anda musti paham dulu apa itu dummy variabel ataupun dummy interaksi variabel...dummy variabel akan menyebabkan perbedaan intercept masing masing model...sedangkan dummy interaksinya akan menyebabkan perbedaan slope sebuah koefisien pada modelnya....fixed ataupun random itu hanya keluarga dari dummy variabel dimana akan menyebabkan perbedaaan di interceptnya....nah, masih banyak alternatif lainnya...misalnya kita meyakini bahwa efek pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di suatu daerah bisa berbeda...kita bisa menggunakan dummy interaksi...dst...keluarganya sangat besar..opsi yang dimunculkan bisa sangat banyak...terima kasih...

Unknown said...

bentuk perluasannya mas soalnya saya ada dapat soal dari diktat dosen saya pertanyaannya sebagai berikut :
Jelaskan secara singkat lima bentuk perluasan dari model data panel selain dari model2 yang telah dibahas dikuliah? Berikan satu contoh aplikasi untuk model yang anda berikan?
Dan bentuk perluasan dari model data panel yang telah dibahas dikuliah itu adalah OLS, GLS, Random Effect dan Fixed Effect
makasih mas
mohon bantuannya :)

Unknown said...

Ooh iya mas mau sekalian nanya bukti lengkap untuk uji Breusch Pagan itu gmna yaa mas

Ferdian Fadly said...

Saya tidak tahu diktat dosen anda apa....mungkin paper singkat ini dapat sedikit membantu ya...
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/sws/baltagi.pdf

kalau mau lebih lengkap...saya sarankan untuk baca buku baltagi dan greene....

Unknown said...

selamat malam, mas ferdy.
saya mau bertanya..
di hasil uji chow saya, yang terpilih adalah common effect, tetapi di hasil uji hausman, yang terpilih adalah random effect.
hasil regresi dari ke2 model tersebut, hanya berbeda sedikit.
jadi, model yang terbaik utk penelitian saya apa yaa?
terima kasih.. :D

Ferdian Fadly said...

Selamat pagi..berarti tinggal menguji common vs random effect aja kan? cuma memang eviews tidak menfasilitasi ini...penghitungannya dapat dilakukan manual...

Unknown said...

selamat pagi juga.. :D
terima kasih atas jawabannya..
akan tetapi, dosen saya bilang langsung menggunakan hasil random effect saja, apakah itu dibenarkan? terima kasih..

Unknown said...

Iyaaa mas
Makasih atas bantuannya

Ferdian Fadly said...

@felicia : Hal itu sah sah saja...karena pengujian random vs common hanya salah satu alat bantu ambil keputusan...ketika anda tidak butuh alat tersebut untuk memutuskan, ga masalah juga....saya satu pikiran dengan dosen anda

@ines : Sama-sama...

Unknown said...

mas ferdian saya dapet tugas suruh cari data yg 1 variabel bebas dan 3 variabel bebas untuk n nya suruh cari 5 cross dan 6 times. lalu suruh mengestimasi hasil outputnya PLS, REM dan FEM. kemudian suruh menganalisis menggunakan PLS VS FEM dan FEM VS REM. minta tolong bantuannya ya mas.

Ferdian Fadly said...

Silahkan baca blog ini..mudah2an bermanfaat...

Unknown said...

Halo Mas Ferdi,
Salam kenal, saya Dodo
Saya sedang membuat karya tulis nih tentang hubungan buta huruf di 34 provinsi di Indonesia dengan kemiskinan dan IPM, semua variabel dalam tahun 2008-2013. Nah saya bingung nih mau ngolah data nya gimana untuk ngeliat korelasi dan signifikansi dari variabel2 di atas.
Ada rujukan dari post mas di blog ini kah yang bisa jadi tutorial bagi saya.
Terima kasih sebelumnya mas atas bantuannya.

Salam,
Dodo

Unknown said...

Selamat pagi (dini hari), mas Ferdi.

Salam kenal, nama saya Kanya.

Saya sedang melakukan penelitian yang menggunakan data panel. Setelah skimming tulisannya mas Ferdi, saya cukup terbantu karena sudah tidak bingung lagi harus mulai dimana. Terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai sampel dan data. Menurut jurnal panduan saya yang dikeluarkan pada tahun 2007, peneliti mengambil sampel perusahaan non-keuangan yang termasuk dalam periode tahun 1983-1997 dan perusahaan yang melakukan IPO dengan periode tahun 1983-1997. Dikatakan di sini 'For each IPO-firm the first observation in the dataset is the year of its initial public offering. To be included in the IPO sub-sample a firm's IPO year should be identifiable, be equal to or greater than 1983 (being the first year in dataset), and be followed by at least eight consecutive years of annual accounts data.' Apakah data perusahaan IPO di sini dimaksudkan pada perusahaan yang melakukan IPO di tahun 1983-1997 dan terdapat laporan keuangan setelah tahun pertama IPO terbut selama setidaknya delapan tahun berturut-turut? Berarti jika satu perusahaan menerbitkan IPOnya di tahun 1997, perusahaan tersebut termasuk dalam sampel dan laporan keuangan yang kita ambil adalah laporan keuangan tahun 1997-2005 (seperti dikatakan, delapan tahun berturut-turut)? Jika memang demikian, tahun tersebut kan tidak termasuk pada tahun periode? Apakah benar interpretasi saya?

Soalnya di jurnal lain saya temukan kasus yang sama dengan menggunakan metode analisis yang hampir sama pula namun sampel yang berbeda (yang ini keluar pada tahun 2011). Dikatakan di sini data yang digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur dari tahun 1994-2008. Sampel yang dipilih dikelompokkan berdasarkan periode setelah IPO dan diperoleh 68 perusahaan untuk periode IPO+1 sampai IPO+6, 61 perusahaan untuk IPO+7, 50 perusahaan untuk IPO+8, 44 perusahaan untuk IPO+9 dan 43 perusahaan untuk IPO+10. Apakah dengan begini data sampel perusahaan dikelompokkan menurut periode waktu setelah IPO dengan tiap periode menggunakan sampel data perusahaan yang berbeda? atau di tiap periode akan ada perusahaan yang sama, namun perusahaan yang delisting maupun yang baru saja listing akan dimasukkan menurut periode sampel dari tahun awal (1994) dan akan menyesuaikan hingga periode sampel tahun akhir (2008)? Jika memang begitu berarti datanya nanti akan ada yang kosong, begitukah? Mohon pencerahannya soal sampel ini ya, mas. Soalnya saya masih kurang begitu mengerti. Dan kalau tidak mengganggu bisakah saya minta kontak mas yang dapat dihubungi jika saya menemukan titik buntu lain di penelitian saya? Mohon maaf jika ini terkesan tidak begitu menyenangkan. Tidak usah juga tidak apa-apa kok, mas. Terima kasih lagi sebelumnya.

Salam,
Kanya.

Febe Kurnia Dewi said...

Selamat Siang mas,
saya mau tanya bagaimana proses analsis data panel dimana saya juga memakai analisi regresi stepwise pada tahap awal analisis.
skripsi saya tentang faktor-faktor yang mempegaruhi ihsg dimana dosen saya menyuruh memakai data panel. mohon bantuannya
terimakasih

Ferdian Fadly said...

@dodo : silahkan berkeliling
@Kanya : Saya belum lihat jurnalnya..
@Febe : Diambil prinsip kerjanya saja...karena untuk data panel eviews belum menyediakan metode backward ataupun stepwise dst...

Unknown said...

Hm.. kalau begitu boleh saya kirimkan jurnalnya biar mas bisa lihat? Soalnya saya benar-benar bingung menentukan sampelnya. Saya sudah coba hubungi mas lewat email yang mas bagikan di blog ini tapi saya belum mendapatkan balasan.. kalau tidak merepotkan boleh tolong dicek email dari aylody.mine@gmail.com, mas? Saya akan sangat terbantu sekali kalau mas bisa meluangkan sedikit waktu mas. Terima kasih sebelumnya dan semoga kebaikan mas akan dibalas di akhirat kelak.

Ferdian Fadly said...

@alifia kanya : Sudah saya jawab, semoga dapat memberi gambaran

Ferdian Fadly said...

Untuk teman-teman semua, saya sudah kembali aktif menulis
Silahkan dibaca terimakasih

http://ferdifadly.blogspot.com/2015/03/struktur-model-data-panel.html

Anonymous said...

Assalamualaikum mas ferdian, saya desy. Saya sedang menyusun skripsi, dlm penelitian saya dan beberapa teman menggunakan regresi logistik dengan data panel. menurut saran mas di atas, digunakan stata untuk data tersebut. Kami sudah mencari buku dan mencari pencerahan di blog2, namun tidak menemukan cara penggunaan dan cara mengolah data tersebut. bisa kah mas membantu kami dengan mengepost cara mengolah data panel regresi logistik dgn stata ataupun eviews ? dan jika mas tidak keberatan untuk memberitahu cara pengelolaanya ke email saya desylestari1712@gmail.com
terimakasih sebelumnya mas :) Mohon dengan sangat bantuannya :)

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...iya betul...dengan stata...search kata kunci Xtlogit...tetapi kalau mencoba SPSS ataupun Eviews bisa juga, dengan menambahkan variabel dummy, meskipun demikian treatment ini hanya bisa untuk struktur model II ataupun III yang bersifat fixed effect.

Anonymous said...

Salam. Nama saya endang. Saya sedang melakukan penelitian ttg perdagangan gas dan konvergensi pertumbuhan ekonomi di kawasan asia pasifik. Dlm penelitian negara diklpkkan menjadi 2 yaitu basis ekspor dan impor. Tuk basis ekspor ada 5 negara, 1 dependent variable dan 5 variabel bebas dg thn penelitian 1990 sd 2012. Yg mau saya tanyakan pada saat menguji model apa yg tepat (common, fixed atau random) tuk model random tdk dpt diregres krn jlh variabel bebas lbh byk dr jlh negara. Saya sudah mencoba menghilangkan bbrp variabel bebas, tp hsl regresi variabel bebas tdk signifikan (dg model fixed dan common yg menggunakan slrh variabel bebas hslnya signifikan). Mohon sarannya, apakah saya boleh mengabaikan utk tdk mela
kukan uji hausman? Tq be4

Ferdian Fadly said...

Assalamualaikum endang...ya benar sekali...kalau saya jadi kamu saya akan abaikan uji hausman...karena saya meyakini benar adanya suatu kondisi spesifik yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya,,,maka saya akan gunakan fixed effect...apalagi modelnya mampu menjelaskan dengan lebih baik....

Unknown said...

selamat siang mas,,
saya mau bertanya lagi, kalau melakukan analisis menggunakan dua alat yaitu regresi stepwise dengan spss dan data panel dengan eviews bagaimana?
dan apakah bisa mengolah data panel dengan spss??
saya juga mohon bantuan dalam mengolah data menggunakan data tren itu bagiamana?
terimakasih

Ferdian Fadly said...

selamat siang mbak,,
kalau melakukan analisis menggunakan regresi stepwise dengan spss bagaimana?
# Pada saat melakukan regresi, ubah metode estimasinya...defaultnya tertulis enter > ganti dengan Stepwise

dan data panel dengan eviews bagaimana?
# silahkan baca http://ferdifadly.blogspot.com/2012/03/tutorial-eviews-import-data-panel-file.html

dan apakah bisa mengolah data panel dengan spss??
# bisa (untuk fixed effect, random tidak), tetapi agak sedikit merepotkan...karena harus membuat variabel dummy terlebih dahulu

saya juga mohon bantuan dalam mengolah data menggunakan data tren itu bagiamana?
# apa yang saya bantu, apakah yang dimaksud adalah data series?

terimakasih

Anonymous said...

selamat malam mas
saya fitri sedang membuat skripsi tentang pertumbuhan ekonomi dengan salah satu variabel independennya variabel dummy (variabel krisis global).
kemudian smua variabel stasioner di first difference.
yang mau saya tanyakan mas,bagaimana interpretasi variabel dummynya ?

mohon balasannya mas. makasih atas bantuannya semoga kebaikan mas ferdi dibalas Tuhan

Ferdian Fadly said...

Boleh lihat spesifikasi modelnya dulu?

yoli said...

Assalammualaikum mas. Salam kenal saya yoli. Saya sedang nyusun skripsi ttg pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada PT Unilever Indonesia. Yang ingin sy tnyakan bisakah kita menganalisis data dgn regresi linier berganda walaupun perusahaannya hanya satu??

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam Mbak Yoli....Bisa mbak Yoli...Jadinya nanti PT unilever Indonesia kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu....Data tersebut kita namakan data time series....nah, masalahnya adalah...berapa panjang waktu (series) yang bisa kita kumpulkan....?

Salam
Ferdi

yoli said...

Makasi banyak mas atas bantuannya..

yoli said...

Makasi banyak mas atas bantuannya..

Anonymous said...

selamat malam mas ferdian
saya ingin menyakan apakah hasil commen effect di masing-masing coeficient bisa sampai jutaan ?
saya bingung mas, karena biasanya angkanya hanya nol koma sekian
analisis saya tentang penawaran kredit yang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, suku bunga, dana pihak ketiga dan lain-lain.
dan untuk apenawaran kredit, dana pihak ketiga, dan jumlah uang beredar angkanya sampai ratusan juta
apakah hal itu yang membuat coeffisien variabelnya sampai jutaan ?
terimaksih sebelumnya mas

Ferdian Fadly said...

Sudah dibuat logaritma natural?

Anonymous said...

mas ferdy, saya mau tanya.. data skripsi saya timpang banget. ada 4 variabel. 3 variabel dalam bentuk koma. dan 1 variabel dalam bentuk milyaran. sedangkan setelah di tes. lolos semua asumsi klasik. tp dosen tdk mau, krn data timpang jauh. dikatakan bisa di logaritma natural. sedangkan data saya yang milyaran, ada bbrp data yang minus. sehingga tidak bisa di LN. jd sebaiknya diapakan datanya agar sama rata..

terima kasib sekali jawabannya

Ferdian Fadly said...

kalau boleh tahu data yang ada minusnya itu data apa?....ya...saya setuju dengan dosennya....sebaiknya dibuat ln dulu....tetapi untuk yang negatif saya penegen tahu dulu...data apakah itu...

Anonymous said...

data free cash flow, mas ferdy. memang nilainya bs negatif dan positif..
sedangkan data negatif lebih banyak dr positif. jd tdk mungkin di buang.

Anonymous said...

assalamualaikum pak, sya mau tanya, sebelumnya saya ini adalah mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, saya memiliki masalah dalam pemberian variabel dummy, penelelitian saya menngenai perdagangan antar negara asean dibandingkan dengan negara non asean.. saya memberikan variabel dummy untuk membedakan negara asean dan non asean dengan memberikan nilai 1 pada negara asean dan 0 pada negara non asean, tpi setelah saya uji fixed hasilnya near singular matrik.. ini knpa ya pak? apa dalam uji panel tidak bisa diberikan variabel dummy? padahal dalam jurnal lain ada yang penelitian seperti itu dan bisa diuji.. itu kira-kira gmna ya pak cara mengatasi masalahnya? mohon bantuannya pak, terima kasih

Ferdian Fadly said...

@anonymous : data posisinya ada?
@anonymous2 : negara asean berapa banyak? negara non asean berapa banyak?
boleh saya lihat datanya...

Unknown said...

Pagi mas..
saya ingin bertanya, jika penelitian saya data panel dan menggunakan tambahan dummy variabel (1/0), langkah2 run datanya seperti apa ya mas? Apakah sama seperti biasanya PLS Sampai GLS? mohon penjelasannya..terimakasih sebelumnya..

Ferdian Fadly said...

@nova : iya...sama saja...

Anonymous said...

Assalamualaiku mas ferdi. Saya mau bertanya. Jika data saya x1dan x2 berbentuk desimal, sedangkan untuk y nya jumlah rupiah dan ada yang negatif. Dalam regresi data panel apakah bisa? Soalnya luput dari dosen hal tetsebut. Terima kasih.
Aris

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam anonymous..
y nya cash flow ya?
bisa-bisa aja..mungkin spesifik aja x1 dan x2 nya apa satuannya?persen kali ya maksudnya...?

Anonymous said...

Iua bnar cashflow mas. X1 dan x2 nya terkait rasio, berbentuk desimal. Jadi tetap bisa menggunakan regresi data panel ya. Makasih mas

Ferdian Fadly said...

iya bisa bisa saja...coba dilihat hasil akhirnya saja....model baik dari substansi maupun statistiknya...kalau tidak mungkin opsi penggunaan ln harus dipertimbangkan...

Unknown said...

misi mas, saya mau tanya. saat ini saya sedang dalam proses penulisan skripsi. jadi saya menguji dampak dari sebelum dan sesudah pengadopsian standar akuntansi lintas negara di Indonesia, Singapura dan Malaysia dengan data panel. Namun dari ketiga negara tersebut tahun waktu pengadopsiannya berbeda mas. Bolehkah jika saya menguji dengan data seperti ini : untuk Indonesia (karena baru mengadopsi tahun 2012) saya pakai data tahun 2011 untuk sebelum dan 2012 untuk sesudah, sedangkan untuk singapura dan malaysia (karena mulai adopsi tahun 2006) saya pakai data tahun 2005 untuk sebelum dan 2012 untuk sesudah (disamakan dengan indonesia). Apakah boleh mas jika loncat seperti itu tahunnya untuk singapura dan malaysia? jika memang boleh seperti itu, apakah ada referensinya mas? misalkan jurnal ilmiah atau buku yang menyatakan seperti itu? terimakasih sebelumnya mas atas bantuan dan pencerahannya :)

Ferdian Fadly said...

@itu bukan data panel...

Unknown said...

Bukan panel, berarti hanya cross section ya mas?

Ferdian Fadly said...

@incredibly blessed...saya koq agak ragu hal tersebut mampu menjawab apa yang mas sampaikan di tujuan penelitiannya ya....

Anonymous said...

halo mas Ferdian, saya mau nanya tentang 2 hal:
1. kalo ngeregresi suatu model dimana ada 2 variabel yang menggunakan base year berbeda (misal variabel a 2000=100, variabel b 2010=100) boleh kah? kalau datanya tidak dapet apakah ada solusi lain?
2. saya menggunakan model yang tidak ada variabel dummy-nya, jika menggunakan metode estimasi fixed effect apakah modelnya harus saya rubah agar ada dummynya sehingga bisa menggunakan fixed effect?
terima kasih jawabannya mas, akan sangat membantu sekali untuk saya. :)

Ferdian Fadly said...

1. kalo ngeregresi suatu model dimana ada 2 variabel yang menggunakan base year berbeda (misal variabel a 2000=100, variabel b 2010=100) boleh kah?
kalau datanya tidak dapet apakah ada solusi lain?
# Sebaiknya dengan tahun dasar yang sama....dengan cara referencing

2. saya menggunakan model yang tidak ada variabel dummy-nya, jika menggunakan metode estimasi fixed effect apakah modelnya harus saya rubah agar ada dummynya sehingga bisa menggunakan fixed effect?
# fixed effect bisa dilakukan dengan eviews tanpa pembangunan dummy terlebih dahulu

Unknown said...

halo mas Ferdy
saya mengirim pertanyaan ke email mas di 07.5356@gmail.com

Ferdian Fadly said...

@yusuf ahmad : sudah saya jawab

Unknown said...

mas..bagaimana ya cara untuk mengisi data kosong pada data kita? ada yang mengatakan diisi dgn angka 0..tp kalo diisi dengan angka 0 hasil eviewsnya mnjdi tdk bagus,krn perbedaan data menjadi sgt jauh..
ada yang mengatakan lg diisi dgn data sebelumnya..kalo menggunakan cara yg ke 2 hasil eviews menjadi bagus,tp saya belum menemukan sumber literatur ini mas..kl menurut mas,cara yg baik seperti apa ya mas? sebelumnya sy sgt berterima kasih atas jawabannya..

Ferdian Fadly said...

@nova paramita: sebelumnya kita harus tahu mengapa data itu kosong? apa kosong dalam hal tersebut maksudnya nol?kalau memang demikian, silahkan isikan nol....tetapi kalau tidak, misalnya PDRB 2008 sekian 2009 kosong,,,,2010 sekian...kosong dalam hal ini berarti bukan kosong dalam arti sebenarnya...tetapi missing data....cara menghadapi missing data bagaimana? bisa dengan menghadapinya terang-terangan artinya kita estimasi...dan tekniknya ada banyak....atau justru kita menghindar...jika kita menghindar, maka ada 2 opsi lagi yang bisa kita pilih....menghindar itu, opsi pertama apakah dihapus semua data seluruh individu di tahun tertentu atau menghapus variabel tersebut....atau opsi kedua justru membiarkan keadaan tersebut dan menuliskan NA, karena memang tidak tersedia datanya....jika kita pilih opsi NA,,,maka kita sedang mengestimasi unbalanced panel....eviews masih bisa melakukannya....terimakasih

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Bang ferdi saya lagi nulis skrispsi 4 variabel selam 7 tahun sbnyak 15 kab/kota, pengelolahan data panel sya menggunkan log, hasil pengelolahan data nila C? nya itu negatif, kemudian nilai C kab/kota nya itu ada yg negatif dn positif.
artinya apa ya bang, C? nya itu negatif dan C kab/kotanya ada yg posotif dn negatif, kenapa dn mengapa bisa demikian?
Tolong di bantu dgn pendapatnya ya bang.
Trimakasih sblmnya bang.

Ferdian Fadly said...

@ rinti...modelnya fixed effect ya,...
sepesifkasi model fixed effect
yit=(c+ai)+b1X1it+b2X2it....
c itu menggambarkan konstantanya...
ai itu menggambarkan koefisien heterogenitas antar individunya....jumlah keduanya akan menjadi intersep dari model kabupaten 1 misalnya,,,,

wendra said...

min, mo tanya cara mengubah data panel ke data cross section di eviews gmn ya??
karena saya pengen melakukan 4 asumsi klasik ke data panel tetap tidak bisa langsung, harus di ubah dulu datanya dari data panel ke data cross section (saran dosen pembimbing)

Ferdian Fadly said...

@wendra: min siapa? ya udah berarti entri datanya bukan dengan cara seperti di tutorial ini...cara biasa aja

wendra said...

"min" itu maksudnya admin hhe

cara yg biasa aje itu kek mana ya?? (maklum msh newbie) hehe

Ferdian Fadly said...

@wendra...sama saya juga masih newbie....

Anonymous said...

salam mas ijin tanya

penelitian saya model yg sesuai setelah diuji adalah FEM. kemudian saat uji asumsi klasik normalitas ternyata datanya ga normal.
saya baca di Imam Gozali bahwa mengatasi data tidak normal adalah dengan tranformasi, tetapi tidak disebutkan cukup salah satu atau semua variabel.
pertanyaannya
apakah yang ditranformasi cukup salah satu 1 karena saat saya coba 1 sudah jadi normal. atau harus semua variabel (ada 3 variabel independen)

Ferdian Fadly said...

ketidaknormalan terjadi, karena adanya beberapa observasi yang aneh, ataupun di luar range seharusnya...bisa salah satu variabel, atau lebih variabel,,,atau dari satu observasi,,,atau bahkan beberapa observasi....sehingga pendeteksian yang aneh, atau kita sebut outlier merupakan hal pertama yang harus dilakukan....pastikan outlier tersebut tidak terjadi hanya karena kesalahan kesalahan kecil,,,,seperti salah entri,,,,kalau sudah dicek seperti itu....dan tidak ada yang dirubah....coba cek hubungan variabelnya...apakah benar y=a+bx...atau justru log(y)=a+bx....atau apa gitu.....periksa hubungan variabelnya...pelajari dari apa yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya.....bagaimana mereka mentransformasikan dan terapkan di kasus anda....kalau ternyata satu saja sudah menghasilkan normal...berarti variabel tersebutlah yang sebenarnya jadi pengganggunya kan...mungkin ada observasi tertentu, yang di variabel tersebut tinggi sekali....tapi y estimasinya jauh sekali daari y sebenarnya...sehingga di observasi tersebut error nya gede sekali....sehingga tidak normal...dsb.....tetap mencoba....salam

Novrianti said...

Assalamualaikum mas saya mahasiswi yang sedang menyusun skripsi .

Mas saya mau bertanya , mengenai :
"Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtun waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan."
Kalau tidak merepotkan , saya mau bertanya mengenai sumber buku yang menyatakan seperti di atas .
Karena saya belum mengetahui itu bersumber darimananya .
Berarti itu berlaku untuk data cross section yang lainnya , tidak hanya berbentuk kuesioner saja mas ?
Saya menggunakan data tahun 2012 dengan n = 26 kabupaten dan kota dengan variabel x ada 6 dan y ada 1.

Saya juga mau bertanya mas .
Karena pada saat saya mencoba uji autokorelasi dengan eviews pada lag ke-2 terdapat autokorelasi , tetapi pada saat lag ke-14 baru bisa di simpulkan tidak terdapat autokorelasi.
Kalau seperti itu apakah bisa mengambil kesimpulan dari lag ke-14 bahwa tidak terdapat autokorelasi ?
saya sudah mencoba memakai spss tetapi hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih mas.

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...pertama saya klarifikasi dulu..."Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtun waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan."....INI BUKAN PERNYATAAN SAYA....

Kedua, anda menggunakan data tahun 2012 dengan n=26 kabupaten...tetapi uji autokorelasinya menggunakan uji autokorelasi yang lazim digunakan pada data series....bukan ujia utokorelasi yang digunakan pada data cross section....

terimakasih...

관지아 -KJY- said...

Permisi mau tanya, kelemahan data time series, cross section dan data panel until regresi apa ya? Thx

Ferdian Fadly said...

@naftalia : pertanyaan yang ringkas, namun tentu membutuhkan jawaban yang panjang....mungkin bisa satu postingan.. =)...

Nurnaningsih said...

Assalamualaikum mas, mau sharing nih krn msh pemula judul proposal skripsi sy menganalisis sebelum dn sesudah. kalo sy pakai regresi data panel bisa nggak mas? Dn msh memakai uji asumsi klasik? Trimakasih mas, mohon bantuannya...

Ferdian Fadly said...

@nurnaningsih : Kalau untuk penelitian sebelum dan sesudah ini sebenarnya sedikit tricky, nih...kita bisa menggunakan dummy...untuk datanya bisa data panel...tetapi hasilnya juga bukan berarti itu bisa jadi menjawab bahwa penyebaqb nya itu krisis...hasilnya hanya mampu menjawab bahwa pada saat sebelum kondisi krisis seperti ini,,,sesudah kondisi krisis seperti ini....apakah itu karena krisis,,,itu menurut saya masih belum terjawab...meskipun oleh beberapa orang itu sudah menjawab...

@nina : penggunaan ln sesungguhnya hanyalah opsional..kapan penggunaannya mungkin hanya penelitinya yang paling tahu

Bina Andhika said...

Siang mas, saya mau tanya..

Saya sedang melakukan penelitian terhadap pengaruh EVA dan MVA terhadap return saham sektor barang konsumsi 2009-2014.

Saya sudah melakukan uji chow, untuk menentukan apakah pakai common/fixed effect. Ternyata hasilnya adalah accept H0 alias memakai Common Effect.

Pertanyaannya, apakah saya harus lanjut uji Hausmann? dan Langrange Multiplier?

Terima Kasih banyak mas

Ferdian Fadly said...

Sudah saya jawab via email

Dawud Tan said...

permisi pak, saya pernah menulis tentang fungsi autocorrelation untuk penentuan pola data time series apakah musiman, tren, atau stationer, di artikel berikut: http://datacomlink.blogspot.com/2015/12/data-mining-identifikasi-pola-data-time.html yang ingin saya tanyakan, apakah ada teknik lain untuk mencari pola data time series selain fungsi autocorrelation ya pak? terima kasih

Unknown said...

ass. saya sekarang menyusun thesis...ini masih mencari titik terang untuk meregresi penelitian saya, judul penelitian saya "pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap voluntary disclosure sebelum dan sesudah konvergensi IFRS, dengan tahun penelitian 2010-2014. kira-kira regresi apa yang tepat untuk digunakan. terima kasih

Ferdian Fadly said...

@dawud tan : banyak mas...salah satunya dengan menggunakan seasonal adjustment....untuk mengetahui pola musimannya, atau bahkan untuk menghilangkan pola musimannya....

@duwi rahayu : sebenarnya opsinya sangat sangat banyak....ga terbatas dengan regresi saja.....tetapi kalau ingin diarahkan ke regresi ya bisa bisa saja....hal yang paling menentukan pada regresinya nantinya adalah apakah bentuk variabel tidak bebasnya (Y) nya, dalam hal ini voluntary disclosure nya dalam bentuk kuantitati atau kualitatif (jawabn ya atau tidak)....

- said...

dear kak fedri
kak saya mau tanya,
saya baru ingin memulai penelitian.
jd penelitian saya tentang memperbandingkan 2 kabupaten.
dengan time series (5tahun) dan crossectionnya 2 kabupaten.
varibel y 1 dan variabel x 3
apakah bisa di regresi dengan data panel sedangkan n saya hanya 10?

Ferdian Fadly said...

@ - : sudah saya balas via email

Lina S said...

Kak saya mau tanya.
skripsi saya menggunakan data panel.
3 variabel Y, dan 2 variabel X, dimana dilakukan regresi secara terpisah.
Y1 dengan X1 dan X2, Y2 dengan X1 dan X2, Y3 dengan X1 dan X2.
Yang mau saya tanyakan, X1 saya merupakan variabel dummy digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan. Apa regresi dengan data panel dapat dilakukan? atau regresi biasa saja karna ada variabel dummynya. Mohon pencerahannya ya kak. Terimakaisih

Ferdian Fadly said...

@Lina S: ya...itukan running terpisah, ya sah sah saja...tetapi hati hati memaknai koefisiennya,,menurut saya pribadi jangan bandingkan besaran koefisien yang terjadi antara model yang satu dengan yang lain karena memang dibangun oleh model yang berbeda...tetapi ini memang hanya pendapat saya pribadi...

Kemudian untuk X1 yang berupa dummy bisa di running ga data panelnya, jawabannya bisa...asalkan, dummy nya tidak saling menghilangkan dengan individu ataupun periodnya....perlu diingat ketika membangun model fixed sesungguhnya yang kita lakukan adalah pembuatan dummy juga...jadi itu yang harus hati hati...

Lina S said...

Jadi lebih baik diregresi dan diinterpretasi secara terpisah ya Mas?
maksud saya, contohnya Y1 dengan X1 (variabel dummy) kemudian Y1 dengan X2 (variabel kuantitatif biasa) begitu ya Mas? Karena saya sudah coba running dengan model seperti ini Y1 = C + DummyX1 + bX2 + e tapi hasil output mengatakan non singular metriks Mas. Tidak bisa dirunning. Di beberapa artikel saya juga tidak menemukan ada yang menggabungkan regresi variabel independen kualitatif dengan kuantitatif dalam kasus data panel, tapi kalau data cross section bisa.
Mohon pencerahannya Mas. Terimakasih.

Ferdian Fadly said...

@lina S : mohon baca kembali jawaban saya, ada 2 paragraf terpisah...paragraf pertama menceritakan kasus y anda yang ada 3, terus bagaimana interpretasinya...

paragraf 2 bercerita tentang penggunaan X1 dummy yang harus hati hati karena bisa berkorelasi kuat dengan unit cross sectionnya...

jadi jangan dicampur adukkan ya...pelan pelan saja bacanya....boleh saya lihat datanya?

Lina S said...

saya kirim ke email ya Mas. Terimakasih banyak Mas.

Tommy said...

Mas ferdy, tulungin saya dong..
Saya sdg nyusun skripsi, pengaruh pad (x1) dan dau (x2) thd belanja daerah (y), semua variabel diukur dg satuan rupiah. Taun penelitian 2012-2014, pada kab/kota di indonesia. Juml observasi 3taun x 400an kab/kota yg sama (1200an). Apakah data saya termasuk data panel ato time series?
Pd wktu kuliah saya cm diajari cara running data dg regresi berganda dg spss 2.0.
Ketika diuji asumsi klasik, cm multikolonieritas yg lolos, sedangkan uji lainnya tidak ada yg lolos. Saya coba transformasi data ke log.10, ln, sqrt, inverse, pake lag, semua sia2..
Solusinya gmn ya mas ferdy? Terima kasih

Ferdian Fadly said...

@lina : sudah saya balas kan ya

@tommy : Data 400 kab selama 3 tahun (1200an)...
datanya data panel mas, karena ada BEBERAPA unit diamati BEBERAPA periode...
kalau data series mas, SATU unit diamati beberapa periode
kalau data Cross section, BEBERAPA unit diamati diamati selama satu periode
simpelnya seperti itu mas tommy

boleh saya lihat datanya mas tommy?

Beberapa catatan saya mas tommy :
1. Hati hati dengan variabel yang mas tommy gunakan, Belanja daerah itu terdiri atas PAD + dana perimbangan...hati hati,...dikhawatirkan bahwa variabel yang digunakan akan menciptakan persamaan identitas...dimana kondisi optimalnya adalah koefisiennya 1...

2. Pada data panel, pelanggaran asumsi merupakan hal yang sulit dihindari..tetapi dapat diakomodir dengan penggunaaan struktur varians dan covarians yang tepat, yang dilibatkan dalam proses estimasinya....

Tommy said...

Makasih mas ferdy, sangat membantu pejelasannya..
Bsk saya imel ya mas, mudah2an skripsi saya lancar..
Dan saya jg pgn bljr ttg e-views dr mas ferdy..
Makasih banyak mas ferdy

Ferdian Fadly said...

@tommy : oke mas...semoga dapat membantu...Aamiin

Tommy said...

Datanya udah saya imel mas ferdi..
Makasih banyak mas..

Ferdian Fadly said...

@tommy : sudah saya balas

Elisabeth said...

pak, saya sedang tesis tentang model unbalanced panel data two-way error component... saya pakai metode GLS untuk estimasi parameter...yang ingin saya tanyakan apakah uji saya perlu estimasi komponen variansnya terlebih dahulu?

Ferdian Fadly said...

@elisabeth : random model, menggunakan GLS, sudah melibatkan struktur varians covarians dalam proses estimasinya...jangan melakukan hal yang mubazir

Unknown said...

mas saya mau tanya..
variabel Y saya kualitas audit diukur dengan manajemen laba dan hasilnya negatif dan positif dalam bentuk milyaran, sedangkan variabel x1 saya rotasi kap diukur menggunakan dummy, variabel x2 saya ukuran KAP diukur menggunakan ordinal, dan variabel x3 saya audit tenur diukur menggunakan dummy. Bagaimnana cara menstarakan data saya ya mas? saya mencoba menggunakan LN tapi karena ada data yang negatif tidak dapat digunakan, saya menggunakan data panel di eviews dan hasilnya tidak ada yang signifikan mas, terimakasih sebelumnya

Ferdian Fadly said...

@riska : sudah saya balas via email

uletbulu said...

Assalamu'alaykum wr.wb., Selamat Sore kak Fadly

Saya mau tanya kak, kira-kira kalau model REM yang notabene diestimasi dengan GLS apakah masih perlu bongkar matriks varianskovarians kak? kalau tidak perlu berarti asumsi yang harus terpenuhi adalah normalitas dan nonmultikolinearitas saja kah? Jika iya, apakah output REM dengan durbin watson 0.9 boleh diabaikan?
Terima kasih kak sebelumnya

Unknown said...

data panel minimal 30-50 data.
Apakah ada buku acuan yang mengatakan demikian atau itu hanya penyampaian lisan oleh dosen.?

Regresi logistik dengan data panel digunakan karena variabel Y nya adalah dummy variabel.
Apakah ada buku acuan untuk menggunakan logistik panel.?

Ferdian Fadly said...

@rizky : sudah saya balas via email ya

@unknown : Sampai saat ini saya belum menemukan literatur yang menyampaikan hal tersebut. Namun di buku walter enders (time series) banyak digunakan data minimal 30-50 series pada contoh contohnya. Nah, mengingat hal tersebut, saat ini sulit ditemukan data tahunan dalam series panjang apalagi untuk scope wilayah lebih kecil misal kabupaten,,ataupun dikarenakan seringnya berubah konsep dan definisi yang mengakibatkan structural break, data panel dapat menjadi alternatif solusi untuk hal tersebut...sehingga kebutuhan data 30-50 itu akan lebih gampang terpenuhi... Menurut saya begitu...tetapi kriteria 30-50 itu saat ini juga menjadi bukanlah syarat wajib lagi jika unknown sudah memiliki sedikit pandangan terhadap bayesian dngan menggunakan simulasi MCMC.

Sudah banyak buku yang membahasnya...sila di googling dulu

Unknown said...

Maaf mau tanya apakah dalam regresi data panel mensyaratkan minimal jumlah tahun? Jika yg saya gunakan hanya 2 tahun apakah bisa?

Unknown said...

untuk tutorial regresi logistik data panel menggunakan stata, bisa mengakses di alamat berikut. semoga membantu :)

http://www.stata.com/links/video-tutorials/

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Ferdian Fadly said...

@annisa NK : belum pernah saya baca sih ada syarat begitu,,,tapi saya termasuk yang berprinsip semakin banyak data dan informasi semakin baik....kalau untuk 2 tahun, opsi nya kalau mau realistis, dianggap tidak ada efek individu (common effect) atau bisa juga di diferensiasi kan saja..

@atik : trims atas infonya

@elika : IIDN itu apa? mungkin beda bahasa... tetapi menurut saya asumsi tetap dibutuhkan (parameter)...

Unknown said...

Pagi Mas, dalam penelitian saya yang menjadi populasi adalah perusahaan masuk dalam Indonesia Most Trusted Company dari tahun 2011-2015. masalahnya adalah perusahaan yang masuk dalam 5 tahun tersebut berbeda-beda setiap tahunnya. apakah dalam pengambilan sampel dari populasi objek harus sama setiap tahunnya? misal, tahun 2011 perusahaan yang menjadi sampel A,B, C dan D. begitupun tahun berikutnya. atau kita bisa mengambil sampel berbeda setiap tahunnya, misal tahun 2011 ada 5 perusahaan, tahun 2012 ada 7 perusahaan?
masalah saya jika sampel harus perusahaan yang masuk 5 tahun berturut-turut maka sampel saya sangat sedikit. jadi apakah ada teknik penelitian yang bisa mengatasi masalah saya. -- terimakasih atas waktunya.

Ferdian Fadly said...

@oktarina : kondisi yang terjadi disebut dengan unbalanced panel data... bisa bisa saja...tetapi saya lebih rekomendasikan pilih saja perusahaan yang lengkap datanya, sehingga metodenya menjadi balanced panel...kalau untuk unbalanced, data yang tidak ada bisa diganti dengan NA

Anonymous said...

assalamualaikum kak ferdi, saya mau nanya
di hasil uji chow saya, yang terpilih adalah fixed effect, tetapi di hasil uji hausman, yang terpilih adalah random effect.
hasil regresi dari ke2 model tersebut, hanya berbeda sedikit.
jadi, model yang terbaik utk penelitian saya apa yaa?
terima kasih.. :D

Ferdian Fadly said...

@anonymous : Waalaikumsalam...
fixed vs common => fixed (jika signifikan)
fixed vs random => random (jika tidak signifikan)

berarti random
kalau tidak berbeda jauh, random jauh lebih baik...hemat derajat bebas.

Unknown said...

Malam Mas Fadly. jika penelitian kita populasinya dalam waktu 5 tahun. namun memiliki jumlah sampel yang berbeda tiap tahunnya. kata teman saya sampel dalam penelitian harus konsisten dalam lima tahun tersebut dgn kata lain gugur jika tidak masuk dalam 5 tahun penelitian. jika kita ingin mempertahankan sampel yang berbeda tersebut dengan alasan jika harus sampel yang berturut-turut dalam lima tahun maka sampel penelitian menjadi lebih sedikit.untuk permasalahan ini seharusnya kita menggunakan tekhnik penelitian dan jenis data bagaimana? tolong pencerahaannya mas yang sejelas mungkin. terimakasih. blog nya sangat bermanfaat semoga tetap aktif.

Ferdian Fadly said...

@nopri yan...kasus nya mbak/mas itudisebut dengan unbalanced panel....tetap bisa diolah dengan mendefinisikan data yang tidak ada dengan NA...tetap bisa di running, nanti programnya akan mengabaikan datanya....tetapi memang modifikasi modelnya akan lebih terbatas saja dibandingkan balanced panel....jadi tidak direkomendasikan..

Unknown said...

Malam mas..
jika hasil penelitiannya unbalanced harus diapakan mas??

Trimakasih sebelumnya mas

Ferdian Fadly said...

@ratna : unbalanced itu bukan hasil...itu input....jadi kalau hasilnya unbalanced berarti inputnya juga data unbalanced, seperti datanya bolong bolong, dst..

Unknown said...

Terimakasih sebelumnya masss,,
tapi kalo boleh tanya, data saya semuanya sudah ada, lengkap setiap tahunnya tanpa ada yang bolong. Kalo di input masih tetap unbalanced mas, itu knpa kira2 mas?? Dan cara pengerjaannya (balanced atau unbalanced) tetap sama mass??

My notes said...

assalamualaikum...
Mas, saya kirim pertanyaan via email ya...
Terimakasih,,,
wassalam..

lukasnainggolan said...

Mas, saya mau bertanya, saya menggunakan data trimester (periode 4 bulan) untuk diolah. Tapi, tida ada pilihannya dalam jenis termin di eviews. Apakah di stata bisa? Atau ada cara lain?
Terima kasih sebelumnya

a said...

Selamat siang, saya mau nanya kalau variabel Y saya konservatisme akuntansi dan hasilnya ada yang negatif dan positif dalam bentuk jutaan, sedangkan variabel x1 saya Leverage diukur dengan DER berupa desimal, variabel x2 saya kepemilikan manajerial dengan hasil desimal, dan variabel x3 saya financial distress hasilnya desimal juga. Bagaimnana cara menstarakan data saya ya? saya mencoba menggunakan LN pada variabel Y saya namun tidak bekerja pada data yang negatif(-). Lalu hasilnya tidak ada yang berpengaruh antara x dengan y baik parsial maupun simultan. saya menggunakan data panel pada eviews. saya harus bagaimana ya? terimakasih

Unknown said...

Selamat malam masFerdi Fadly, maaf sebelumnya saya mau nanya.. saya sedang mengadakan penelitian dimana terdiri dari unbalanced panel data.. ketika saya coba regresikan untuk cari modelnya, kenapa hasil ouput di eviews nya sprti "Sample (adjusted): 2010 2010" padahal sampel saya 2010-2014.. apakah ada data yg missing?? ataukah ada salah setting ya? karena saya melakukan pooled datanya pilih yg "data panel"
terimakasih sebelumnya

Ferdian Fadly said...

@ Ratna Sari Sitohang: Terimakasih,,
tapi kalo boleh tanya, data saya semuanya sudah ada, lengkap setiap tahunnya tanpa ada yang bolong. Kalo di input masih tetap unbalanced mas, itu knpa kira2 mas?? Dan cara pengerjaannya (balanced atau unbalanced) tetap sama mass??
# cara pengentriannya sama, bedanya kalau untuk unbalanced, di posisi data yang kosong ditulis NA...
kemudian untuk data entrian yang dibaca NA oleh eviews paling mungkin adalah...datanya di excel itu JANGAN DIBERI FORMAT APAPUN termasuk separator ribuan...kemudian bilangan desimal dipisahkan dengan titik bukan koma...

@Indriana Listiyani...sudah saya balas

@ lukasnainggolan said...
seriesnya ditulis 1,2,3 dst nya saja...

@a Selamat siang, saya mau nanya kalau variabel Y saya konservatisme akuntansi dan hasilnya ada yang negatif dan positif dalam bentuk jutaan, sedangkan variabel x1 saya Leverage diukur dengan DER berupa desimal, variabel x2 saya kepemilikan manajerial dengan hasil desimal, dan variabel x3 saya financial distress hasilnya desimal juga. Bagaimnana cara menstarakan data saya ya? saya mencoba menggunakan LN pada variabel Y saya namun tidak bekerja pada data yang negatif(-). Lalu hasilnya tidak ada yang berpengaruh antara x dengan y baik parsial maupun simultan. saya menggunakan data panel pada eviews. saya harus bagaimana ya? terimakasih
# saya belum ada ide..boleh saya lihat datanya

@ Syaima A said...
Selamat malam masFerdi Fadly, maaf sebelumnya saya mau nanya.. saya sedang mengadakan penelitian dimana terdiri dari unbalanced panel data.. ketika saya coba regresikan untuk cari modelnya, kenapa hasil ouput di eviews nya sprti "Sample (adjusted): 2010 2010" padahal sampel saya 2010-2014.. apakah ada data yg missing?? ataukah ada salah setting ya? karena saya melakukan pooled datanya pilih yg "data panel"
terimakasih sebelumnya
# Boleh saya lihat datanya mbak?

Unknown said...

Pagi kak Fadly..saya mau bertanya kak..apabila perusahaan yg sya ambil ada 9 perusahaan dan 5 thun berturut2..jadi total sample menjadi 45..stlh saya cek..ada 3 data yg outlier(3 perusahaan)..pertanyaan saya data yg saya boleh pakai buat uji lagi itu boleh menjadi 42 sample atau saya harus hilangkan semua 3x5= 15 sample dibuang...jadi tgl 30sample...solnya saya uji dgn 42 sample lolos semua.hnya saja ga tau boleh atau tidak...terima kasih kak..

Ferdian Fadly said...

kalau saya 6 perusahaan selama 5 tahun

rahmat ajlani said...

selamat siang mas fadly, saya mau bertanya pada saat pengujian model, nilai R-square saya yang paling tinggi model fixc 0.89, dan yang paling rendah model random 0.35 namun setelah diuji hausman test nilai prob random lebih besar dari fix, apakah saya lebih tepat menggunkan model random?

Ferdian Fadly said...

@rahmat : pengujian menurut saya hanya alat bantu.... variabel yang signifikannya sama?? tandanya ada yang beda arah?

kalau tidak saya akan memilih random,,,meskipun sekali lagi itu murni keputusan si penelitinya sendiri...ada di baltagi...

kalau untuk r-square fixed lebih besar karena silahkan baca di artikel ini

http://ferdifadly.blogspot.co.id/2013/05/diskusi-mengapa-adjusted-r-square-model.html

renzt said...

selamat malam mas ferdi.. mau tanya.. kl misalkan data yang digunakan adalah data tahun 2012 dan 2013, variabel dependen 1 dan independen 5, sampel tiap tahun ada 88.. apakah itu bisa di sebut data panel? soalnya pas waktu saya olah dengan eviews (regresi data panel) selalu muncul kalimat "singular near matrix".. mohon pencerahannya.. (dikejar deadline).. hehehe..

Ferdian Fadly said...

@renzt : boleh tahu variabel tidak bebasnya apa? variabel bebasnya apa? data cross sectionnya lumayan banyak 88 perusahaan...kalau saya mungkin hanya akan fokus pada satu tahun saja...bila urgenitas penggunaan panel tidak ada...

Unknown said...

selamat malam mas..mau tanya..saya mau regresi panel kemiskinan di jakarta. dengan 6 kabupaten kota dan periode 2008-2013 (6 tahun). namun ketika di regresi tidak ada yg signifikan dan hasil Rsquare besar (kemungkinan multikol). variabel dependen saya kemiskinan(%) dna independennya pengangguran ,penduduk, angka melek huruf dan pdrb. untuk mengakalinya gimana ya? terimakasih...

ariandi said...

selamat malam mas..mau tanya..saya mau regresi panel kemiskinan di jakarta. dengan 6 kabupaten kota dan periode 2008-2013 (6 tahun). namun ketika di regresi tidak ada yg signifikan dan hasil Rsquare besar (kemungkinan multikol). variabel dependen saya kemiskinan(%) dna independennya pengangguran ,penduduk, angka melek huruf dan pdrb. untuk mengakalinya gimana ya? terimakasih...

Ferdian Fadly said...

@ariandi : eliminasi variabel variabel yang tidak diprioritaskan...itu merupakan solusi tercepatnya...periksa kembali hubungan variabelnya...boleh saya lihat datanya mas?

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Ass.. saya virgine, mau tnya mas penelitian saya data panel menggunakan eviews. Cara membuang outlier itu bagaimana ya dg menggunakan eviews? Dan apa buku rujukan yg digunakan?

Ferdian Fadly said...

@virgine: Waalaikumsalam, pada dasarnya outlier dapat diteksi melalui residual yang berlebihan...sehingga cara paling simple nya adalah setelah menghasilkan equation, proc> make residual series> kemudian pertimbangkan dan putuskan mana unit observasi yang harus dihilangkan ataupun dapat dipertahankan....

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 326   Newer› Newest»

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons