7:03 PM
Ferdian Fadly
Saya akan melanjutkan postingan sebelumnya mengenai struktur varians-covarians data panel. Menurut Mahyus Ekananda, Greene (2000) dan Gujarati (2003) membagi struktur varians - covarians menjadi sebagai berikut :
Wednesday, August 14, 2013
Pengujian Struktur varian-covarian data panel (Part 2)
Posted in:
12 comments :
assalamualaikum,
mas saya husin untuk yang tidak hetero tetapi terjadi autocolerrasi bagaimana ya mas? terima kasih
Waalaikumsalam...
artinya mungkin ada pengaruh dari kondisi sebelumnya...coba perhitungkan kondisi sebelumnya terhadap modelnya....jadi ada variabel tambahan, misal X1(-1)...maksudnya X1 periode sebelumnya....
nanti di model berarti jadi bertambah X1(-1) gt ya mas atau bagaimana, untuk autokorelasi sendiri dalam gujarati dapat ditoleransi karena sifat term error yang sudah merupakan kombinasi antara i dan t, pemahaman tersebut benar ataukah tidak ya mas? hubungan antara heterogenitas dengan autokorelasi tersebut semakin besar atau kecil ketika modal yang digunakan adalah FEM. mohon penjelasannya mas, terima kasih
betul, dengan data panel, ada 3 dimensi autokorelasi yang tercipta...misal : kondisi individu A saat ini mungkin saja dipengaruhi kondisi sebelumnya....kedua, kondisi individu A saat ini terpengaruh oleh B, C, D saat ini....ketiga, kondisi individu A dipengaruhi oleh kondisi B saat lalu, dst....Yang saya pahami, jika asumsinya terpenuhi sesungguhnya model random jauh lebih baik,,,,Namun, karena sering gagal, model fixed effect dapat menjadi solusi, karena model fixed effect mampu mengakomodir hal tersebut dengan prosedur pemilihan struktur varian covarian yang tepat...
assalamualaikum,
kak kalau untuk uji multikolinearitas pada regresi data panel dengan menggunakan apa?
Anda memiliki masalah dalam penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi anda?? Kami solusinya..
Kami menyediakan jasa konsultasi olah data statistik
Permasalahan anda akan ditangani dengan cepat oleh para profesional yang kompeten di bidang statistik dan ekonometri.
Software statistik yang biasa digunakan diantaranya
1. SPSS, 2. Stata, 3. E-views, 4. Lisrel, 5. Smart-PLS, 6. Program-R, dsb.
Tunggu apalagi.. Hubungi Kami..
Alkhwrizmi Consultan : 0812 7578 4200
Email : alkhwrizmi@gmail.com
http://alkhwrizmi.blogspot.co.id/
Segera daftarkan diri anda dan bermainlah di Agen Poker, Domino, Ceme dan Blackjack Nomor Satu di Indonesia SALAMPOKER(COM)
Jadilah jutawan hanya dengan modal 10.000 rupiah sekarang juga !
Maaf mau tanya, kalau struktur varcovar hetero dan ada cross sectional correlation maka menggunakan sur, tetepi di EViews apabila gls digati menjadi Cross sectional SUR tidak nisa karena N>t. Solusinya bagaimana ?
Sudah Baca Tulisan Richard Reed?
Assalamualaikum mas ferdian. mohon bantuannya mas, saya sedang melakukan penelitian. sebelumnya mohon izin bertanya, untuk mencari struktur varian kovarians nya tuh bagaimana ya mas? apakah bisa langsung menggunakan eviews atau manual yah mas? kalau bisa boleh mas meminta caranya. oh iya satu lagi mas cross sectional correlation sama autokorelasi itu beda yah mas? Terima kasi mas sebelumya.
Halo kak, saya juga sedang mencari tahu hal ini. Apakah kaka sudah tau jawabannya? Terimakasih ka
Post a Comment