Friday, June 15, 2012

150 comments :

Cheva said...

tutorial eviews untuk uji ini belum ada ya mas? terimakasih =)

Ferdian Fadly said...

Terimakasih sudah membaca...belum Ada, karena Memang pengujiannya jarang saya gunakan juga..=)..

Unknown said...

Mas,bisa gak di uploadkan tutorial uji LM dengan menggunakan EViews 6.0 supaya lebih jelas.trimakasih.

Ferdian Fadly said...

Uji LM untuk pengujian random common ini? itu saya menggunakan syntax....ataupun secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan excell....tetapi karena sedikit lebih ribet....tahapannya seperti ini saja...lakukan pengujian signifikansi fixed effect? siapa yang menang? fixed...kemudian fixed lawan random, menggunakan hausmann test...siapa yang menang???....itulah model yang dipilih....

kalau ternyata pengujian signifikansi fixed effect yang menang itu common....dan ternyata waktu pengujian LM ini menang fixed....berarti otomatis yang menang common kan....

Satu-satunya kemungkinan melakukan uji ini adalah saat jika dan hanya jika.....fixed kalah di kedua pengujian....sehingga keputusannya random atau common...

Tetapi...sekali lagi...pengujian ini hanya alat bantu saja....penentu model estimasi tetap pada peneliti nya saja....

Terimakasih....

Unknown said...

bang mau nanya, saya sdg skripsi menganalisis menggunakan data panel. nah, ketika saya lakukan uji chow hasilnya itu yg cross section F nya diatas taraf signifikan sedangkan cross section chi squarenya dibawah taraf signifikan. saya harus pilih yang mana ya bang untuk menentukan itu metode commonde atau fixed untuk melanjutkan uji lainnya yakni uji hausman atau uji LM.

terima kasih

Anonymous said...

Selamat siang mas Ferdi Fadly,
Saya mau tanya, mengenai Common Vs Random dengan LM test

Kebetulan skripsi saya uji hausman dan chow test kedua hasilnya fixed kalah, yang berarti harus diuji common vs random. Bisa kasih tau tutorial manualnya ga? Terima kasih mas.

Ferdian Fadly said...

Untuk teman-teman semua, saya sudah kembali aktif menulis
Silahkan dibaca terimakasih

http://ferdifadly.blogspot.com/2015/03/struktur-model-data-panel.html

Unknown said...

Salam mas ferdi.
Saat ini saya sedang melakukan penelitian berupa skripsi menggunakan analisis data panel. Kemudian setelah melalui pemilihan model, model yang tepat saya gunakan adalah random effect. Sebenarnya juga tidak mengherankan karena cross section terdiri dari 33 dan time series 4 tahun. Jumlah variabel terdiri dari 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Sebelumnya penelitian saya mengenai pengaruh sektor perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil estimasi yang saya dapatkan adalah r square hanya berkisar 12% saja. Kemudian uji parsial menunjukkan hanya 3 variabel yang signifikan. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut:
1. Jika melihat teori atau keadaan yang ada terkait perbankan syariah yang notabenenya masih kecil di indonesia bahkan market sharenya masih 5% terhadap perbankan nasional, apakah r square tersebut dapat di interprestasikan ?
2. Apakah model random effect masih diperlukan uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi) ?
3. Setelah saya melakukan berbagai tranformasi data, data tetap tidak terdistribusi normal. Apa solusi untuk masalah ini ?

Mungkin jika berkenan, mas ferdi dapat membantu saya langsung dan saya kirimkan data saya melalui email. Terimakasih. Salam

Ferdian Fadly said...

Sudah saya jawab via email ya mas

Anonymous said...

Mas, berdasarkan uji Hausman hasilnya adalah menggunakan Random Effect Model, hasil regresi sebagian besar variabel independen signifikan tetapi R Squared kecil sekali hanya 7% dan Durbin Watson dibawah 1,5. Itu bagaimana ya? Apakah lebih baik menggunakan Fixed Effect Model?

Ferdian Fadly said...

@anonymous: Data panelnya apa? provinsi? berapa tahun?
R-squared kecil tidak menjadi masalah jika penelitiannya tentang apa? bisa saya lihat via email?

Anonymous said...

Mas Ferdian,
kalau Chow test, hasil nya Fixed
trus di Hausman test, hasil nya Random
perlu di LM tes kan lagi kah mas??
Terima Kasih...

Ferdian Fadly said...

@anonymous:
- Fixed vs common, pemenangnya fixed
- Fixed vs Random, pemenangnya Random
So, random lawan common, logikanya menang random....walaupun sepakbola, itu bolanya bundar, sehingga penetapan pemenang itu harus bertanding dulu....tapi syukurlah ini bukan sepakbola....

Unknown said...

Mas ferdian, apa perbedaan SPSS dan Eviews? Pengolahan data saya menggunakan data panel, dan saya masih bingung harus pakai eviews atau SPSS, apakah untuk eviews hanya digunakkan untuk mengolah data random. sedangan untuk spss fixed atau common? terimakasih ditunggu jawabannya.

Ferdian Fadly said...

@erna : Untuk data panel,,,saya rekomendasikan menggunakan Eviews

Anonymous said...

Kak, kalau model terpilih REM, perlu uji asumsi hetero dan autokorelasi lagi ga?

Ferdian Fadly said...

Estimasi REM sudah melibatkan struktur varians covarians dalam estimasinya...sehingga dalam buku gujarati...tidak diperlukan lagi pengujian asumsi....

Unknown said...

mas kalo pakai REM
bagaimana interpretasinya untuk uji F(simultannya) ?
kok saya cari ga ada F hanya ada Prob chi?
mohon pencerahannya ya mas

Ferdian Fadly said...

Ada coba dilihat baik baik....

Unknown said...

mantappp....

Unknown said...

mas saya sedang skripsi, tahapan mengunakan LM pada spss 20 gmn ya mas mohon bantuannya

Irvan Daniel said...

mas saya mau tanya. dalam penelitian saya yg menggunakan data panel di dapat bahwa uji chow : common effect, kemudian uji hausman : random effect, pertanyaan nyaa perlu kah di lakukan pengujian LM lagi tuk memilih common atau random...???
terimakasih :)

lanincasitorus said...

Mas, mohon bantuannya. Saya melakukan penelitian pengaruh Nonperforming Loans, Loan to Deposit, dan Debt to Equity terhadap Net Interest Margin pada bank konvensional di Indonesia tahun 2010-2014. Dalam penelitian saya, hasil Uji Hausman Prob cross-section = 0.2666 > 0.05, jadi model termasuk Random Effect. Tapi setelah dilakukan estimasi model menggunakan Random Effect, hasil Prob t-statistic dari semua variabel bebas nya tidak ada yang lebih kecil dari 0.05 (tidak ada yang signifikan berpengaruh), hasil Prob F-statistic dari model nya = 0.7 > 0.05 (variabel bebas secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan), dan nilai R-square = 0.006692 (variabel terikat hanya bisa dijelaskan sebesar 0.6% oleh variabel bebasnya). Hasil estimasi ini sangat tidak bagus. Apa yang harus saya lakukan ya mas? Terimakasih.

Ferdian Fadly said...

@Dede Azis : Terimakasih

@Amirah Lulu : saya belum pernah melakukannya di SPSS mbak


@Irvan Daniel
Pada dasarnya pengujian hanya alat bantu, kalau anda sudah meyakini random effect terbaik untuk model anda silahkan menggunakan random effect

lanincasitorus said...

Mas, mohon bantuannya. Saya melakukan penelitian pengaruh Nonperforming Loans, Loan to Deposit, dan Debt to Equity terhadap Net Interest Margin pada bank konvensional di Indonesia tahun 2010-2014. Dalam penelitian saya, hasil Uji Hausman Prob cross-section = 0.2666 > 0.05, jadi model termasuk Random Effect. Tapi setelah dilakukan estimasi model menggunakan Random Effect, hasil Prob t-statistic dari semua variabel bebas nya tidak ada yang lebih kecil dari 0.05 (tidak ada yang signifikan berpengaruh), hasil Prob F-statistic dari model nya = 0.7 > 0.05 (variabel bebas secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan), dan nilai R-square = 0.006692 (variabel terikat hanya bisa dijelaskan sebesar 0.6% oleh variabel bebasnya). Hasil estimasi ini sangat tidak bagus. Apa yang harus saya lakukan ya mas? Terimakasih.

Coba periksa kembali hubungan variabel yang digunakan,
Kebanyakan variabel anda adalah rasio (persen), apakah ada yang menggunakan satuan uang? Coba dilihat kembali...

lanincasitorus said...

Variabel saya semua sudah dalam rasio mas, tidak ada yang dalam satuan uang. Terimakasih.

lanincasitorus said...

Ketika variabel terikat sy ganti menggunakan ROA dan ROE, hasilnya memuaskan.
Ketika menggunakan variabel terikat ROA, hasil uji Hausman Prob. cross-section random = 0.7929 (termasuk model Random Effect), nilai Prob.t-stat untuk variabel NPL = 0.0000 (berpengaruh signifikan terhadap ROA), nilai Prob.F-stat untuk modelnya = 0.000091 < 0.05 (semua variabel bebas berpengaruh bersamaan terhadap ROA).

Hasil yang hampir sama juga terjadi saat menggunakan variabel terikat ROE.

Ferdian Fadly said...

@lanincasitorus : so masalahnya dimana sekarang mas? solved kan?

Unknown said...

Mas mohon bantuannya. Dalam penelitian saya menggunakan data panel 33 provinsi tahun 2012-2014. Dari hasil uji chow signifikan menggunakan fixed effect tetapi di hasil uji hausman menggunakan random 0.0654 > 0.05 dari hasil probabilitasnya jg tdk ada yg signifikan. Jadi dalam regresi panelnya menggunakan fixed atau random mas ?

Ferdian Fadly said...

@mbak tri : mirip kasus di email...sudah saya balas via email kah? boleh saya lihat datanya?

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

mas, saya kebetulan sedang skripsi dan menggunakan data panel. setelah saya uji, hasil menunjukkan analisis terbaik menggunakan model random effect dan terdapat 2 variabel yang tidak signifikan. saya sudah tanya pembimbing saya, katanya coba uji asumsi klasik saja untuk memastikan, setelah saya coba ternyata terdapat masalah hetero dan autokol dalam model saya...

lalu apakah model menjadi tidak layak? apa yang harus saya lakukan huhuhu, sudah mentok nih. kalo mas berkenan nanti saya kirim output analisisnya :( semoga saya dapat pencerahan.

Ferdian Fadly said...

@fina : boleh saya lihat datanya mbak?

Unknown said...

Pak, saya sudah kirim datanya melalui email yang gmail.

terima kasih pak :)

Ferdian Fadly said...

@fina belia : sudah saya balas

Unknown said...

Sudah saya kirim datanya via email mas

Ferdian Fadly said...

@tri : sudah saya balas via email

Unknown said...

kak ferdian bagaimana menggunakan uji LM pada eviews 8 ?

Ferdian Fadly said...

relatif hampir sama langkahnya dengan eviews 6 dan 7

Unknown said...

Selamat Sore ka
saya nuri, saya sedang mengerjakan skripsi dengan sampel dua negara. pertanyaan saya
jika pada uji chow saya mendapatkan hasil fixed effect dan uji hausman saya random effect. apakah saya masih harus melakukan uji LM?
lalu jika memang saya menggunakan model random, apakah pada uji beda, saya masih harus melakukan uji normalitas dan heteroskedastisitas?

terimakasih ka

Ferdian Fadly said...

@nuri : Assalamualaikum...
fixed vs common...pemenangnya fixed
fixed vs random...pemenangnya random...
so...random bisa jadi pilihan...ga perlu tahu pemenangnya random vs common...tetapi pastikan pada uji hausman itu tidak signifikan...kalau signifikan, maka fixed lebih sesuai...
random estimasinya menggunakan GLS,,,jadi sudah melibatkan varians covarians dalam estimasinya...sehingga pelanggaran heteroskedastisitas sudah diakomodir

Unknown said...

Assalamu'alaikum
bang Ferdian Fadly, perkenalkan saya Shintia
saya sedang mengerjakan skripsi, kebetulan skripsi saya tentang regresi data panel tidak lengkap, dan saya kesulitan menemukan referensi yang lengkap
dan saya mau nanya, bang Ferdi punya referensi ga bang? kalau punya, boleh saya minta?
dan satu lagi bang, saya mau nanya, sebenernya untuk memilih antara fixed dan random tidak harus dg uji Hausman kan? bisa juga dengan berasumsi melalui sifat2 data?
dan kalau ingin melihat korelasi antara variabel bebas dan prediktor gimana ya bang? rencananya saya mau menggunakan software matlab
kalau bang ferdian berkenan, ditunggu bang balasannya ke email saya shintiaulfa@gmail.com
Terima kasih bang sebelumnya

Ferdian Fadly said...

@shintia: Waalaikumsalam...yapz betul tidak harus melalui uji,,, kalau untuk referensi sudah banyak di google...kalau soal pengerjaannya juga ga terlalu beda dengan balanced panel....yang harus dilakukan cuma mendefinisikan data yang tidak ada dengan NA...

Unknown said...

saya mau nanya "Uji Chow Prob 0.0000 sedangkan Uji Hausman Prob 0.0000 ?" apa yang salah yah?

Ferdian Fadly said...

@tania: apa yang salah?

chow (fixed vs common) signifikan --> fixed lebih sesuai
hausman (fixed vs random) signifikan --> fixed lebih sesuai

jadi fixed lebih sesuai

Tasya Lenada Falensia said...

assalamualaikum bang, mau nanya. di setiap pemilihan model data sy : common, fixed, random, tidak ada yg signifikan. setelah di uji chow menang fixed,dan uji hausman & lm menang random, jd memakai random. tetapi R square sangat rendah sekali yg akan mengakibatkan determinasi jg akan rendah, sedangkan dosen sy menginginkan R square yg tinggi jd beliau menyarankan ambil fixed saja. bagaimana menurut anda bang? apa boleh? trmakasih sblmnya.

Ferdian Fadly said...

@tasya : Waalaikumsalam...tasya...periksa kembali hubungan variabelnya....hindari menggunakan variabel yang satuannya berbeda sekali,,,misalnya satu rupiah...dan persen....itu akan jomplang karena variasi antar data variabelnya dapat mengganggu model....solusinya dapat menggunakan transformasi log untuk variabel tertentu....kalau untuk menentukan fixed atau random, merupakan prerogatif penelitinya, dengan mempertimbangkan hasil uji dan sense yang dimiliki...selain itu coba dilihat durbin watson sebagai indikasi awal (jika tidak bisa dikatakan sepenuhnya)...bahwa autokorelasi data tidak terlanggar...

Tasya Lenada Falensia said...

sy sudah test kl menggunakan fixed ada autokorelasi sedangkan random tidak ada autokorelasi, sy hanya menggunakan 10sampel, jika sy menggunakan random, hasilnya tidak signifikan semua, apakah tetap boleh mggunakan random? apalagi ditambah r square yg kecil

Ferdian Fadly said...

@tasya: 10 sampel? 10 perusahaan? seriesnya berapa panjang?berapa bulan/tahun?

Tasya Lenada Falensia said...

10 sampel, 4 tahun, observasinya ada 40 ka. ketika memakai fixed tp ada masalah autokorelasinya. sy hrs gmn ka?

Ferdian Fadly said...

@tasya: deteksi autokorelasinya pakai apa?

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Selamat Malam Bang,
Mohon saran nya:

saya melakukan Uji Chow FE vs Comm = FE
saya melakukan uj Hausman FE Vs Rand = Random,

tapi di Random nya Prob Statistic > 10%, sedangkan kalau yang Fixed nya Prob Statistic nya <1%,
sebenarnya hampir mirip kasus "lanincasitorus", Tapi karean kondisi mepet, kalau saya mau pakai yang Fixed Effect boleh gak ya?

dan Mohon dibagikan referensi/Literatur yang dipakai jika Boleh, dan kalau tidak bisa dan harus pakai random, mohon saran nya.

Saya juga sudah kirim email ya Bang.
Terimakasih.

Ferdian Fadly said...

@misbahur : sudah saya balas via email

Unknown said...

Terimakasih Bang,tapi masih ada sedikit pertanyaan lagi Bang.

Saya share disini juga, nanti kalau ada yang mengalami kasus yang sama:

Common Effect dan Random Effect hasil dari Prob (F-statisticnya) tidak memiliki signifikan,
Fixed Effect hasil Prob (F-Statisticnya) 1%.
Hausman saran nya pakai random.

Bisa tidak ya sama pakai yang Fixed Effect, atau Model regresi saya salah?

Terimakasih.

(saya juga sudah kirim email)

Ferdian Fadly said...

"ada masalah di dosen Penguji nya, karena dari hasil dari Common dan Random itu Prob (f-statisticnya) itu tidak ada yang signifikan, jadi dia beranggapan kalau model regresi nya yang salah."

Indikasi yang baik, meskipun tidak selalu seperti itu...sebagai peneliti kita harus benar benar paham hubungan antar variabelnya...apakah harus ditransformasi log (nb: saya biasa menggunakan transformasi log jika menggunakan variabel dengan satuan uang ketika harus dihadapkan dengan satuan persen, misalnya). Ketika hal tersebut sudah dilakukan dengan benar, maka kita sudah melakukan separuh jalan. Hal lain yang harus diperhatikan, terutama untuk perusahaan adalah pelaporan datanya, ada yang bersifat stock dan flow. Hal ini akan sangat sangat mengganggu. Saya biasa arahkan ke flow data...hal lain yang bisa mempengaruhi kondisi tersebut lainnya adalah outlier...gak semua perusahaan punya pola yang sama kan...

Kalau saya kan sudah sampaikan referensi saya baltagi, selain itu juga greene dan woldridge...untuk referensi saya jarang menggunakan buku berbahasa indonesia...

Unknown said...

Kak,perkenalkan saya intan mahasiswa IESP Undip semester 3,maaf mengganggu,saya baru belajar ekonometrika awal, mau tanya, saya uji chow yang menang fixed effect, uji hausman yang menang fixed juga, lalu saya iseng coba uji LM yang menang justru Random effect, yang dipakai analisis yang mana ya? data saya 35 kab/kota, 3 tahun, 3 variabel, terima kasih banyak sedelumnya

Ferdian Fadly said...

lm (random vs common) menang random, kemudian di hausmannya kan fixed vs randomnya menang fixed kan...jadi fixed aja....

Anonymous said...

Assalamualaikum mas, saya Hesti. Saya mau tanya, saya melakukan uji Chow hasilnya Common, Uji Hausman hasilnya Fixed, Uji LM hasilnya Random. Jadi model apa yang sebaiknya saya pilih ya?

Ferdian Fadly said...

@hesti : periksa kembali signifikansinya sudah benar belum...membca hasilnya...
chow (fixed versus common, jika signifikan maka fixed)
hausman (fixed versus random, jika signifikan maka fixed)

Prilli said...

Assalamu'alaikum mas, saya mau tanya. Pada saat say melakukan uji chow itu menang fixed, lalu di uji hausman menang random. Kemudian saat saya coba uji LM menang common. Lalu mana yang harus saya pilih? Bolehkah saya memilih random dan tidak melakukan uji LM? Mohon bantuannya mas. Saya bingung sekali. Terimakasih.

shabbydev said...

tanya = Apakah model random effect masih diperlukan uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi) ?
tanya = Setelah saya melakukan berbagai tranformasi data, data tetap tidak terdistribusi normal. Apa solusi untuk masalah ini ?

mohon jawabannya kak
tassobad7@gmail.com

Ferdian Fadly said...

@prili: periksa sekali lagi ya...sering pada salah ambil keputusan
chow: common vs fixed,jika signifikan maka fixed
hausman: random vs fixed, jika signifikan maka fixed
LM: common vs random, jika signifikan maka random

@shabbydev: berdasarkan buku gujarati, tidak diperlukan lagi, sebagaimana yang kita ketahui estimasi random adalah GLS yang melibatkan struktur varians covarians dalam proses estimasinya....sehingga sudah generalized

Unknown said...

selamat malam, mas ferdi
mohon izin bertanya

saya sedang menyusun penelitian menggunakan data panel
samplenya 35 perusahaan selama 3 tahun jadi total 105 data dengan
saya menggunakan uji chow hausman dengan stata yang menang adalah FE
namun tidak lulus uji normalitas, hetero dan auto (yang lulus cuma multikol)
saya baca kalo di atas 100 tidak perlu uji normalitas, bagaimana baiknya ya mas?
sama saya coba meengatasi hetero dengan cross section weight di eview dan mengatasi autokorel dengan white period di eview. hasilnya signifikan

kira2 saya bisa menggunakan metode tersebutkah?
terima kasih banyak mas ferdi

Ferdian Fadly said...

mas ishaq: Eviews dan stata memang sedikit berbeda menggunakan varians covarians estimasinya...sehingga ketika menggunakan cross section weight hasil kedua software tersebut akan berbeda...sebagai referensi tambahan sila melihat profesor bob reed

Ghina Zahida said...

Selamat malam mas ferdi, saya punya pertanyaan. Penelitian saya memakai data panel tahunan 20cross section 5tahun dengan 3 variabel dependen dan 4variabel independen (3x model regresi). Setelah uji chow dan hausman hasil nya menggunakan Random Effect, tapi hasil r square 3model tsb tidak lebih dr 15%, sedangkan semua variabel sudah dalam bentun persen. Mohon saran harus bagaimana mas.. terimakasih

Ferdian Fadly said...

@ghina : ada 2 tujuan penyusunan model...pertama tujuan estimasi (biasanya membutuhkan Rsquare)...kedua adalah tujuan mengetahui arah hubungan variabel (biasanya tidak membutuhkan R square) selama kita mampu menjelaskan arah hubungan variabelnya, model sudah cukup baik...bukankah model merupakan suatu penyederhanaan...jadi wajar saja r squarenya ada yang kecil, mungkin kita terlalu menyederhanakan situasinya...ukuran r square menjadi sangat relatif besar kecilnya, sehingga coba bandingkan dengan studi yang sejenis...ketika sudah mampu terjelaskan keadaannya, ya berani saja

Si Pembelajar Kehidupan said...

Mas salam kenal, saya melakukan penelitian pada 28 perusahaan selama 5 tahun. Hasil Uji Chow adalah Fixed, Hasil Uji Hausman adalah Random. Tapi jika dilihat r squared fixed lebih besar (0,88) dibandingkan random (0,12) Apa saya boleh menggunakan fixed saja?

Ferdian Fadly said...

ada yang bolong ya datanya?...uji itu hanya alat bantu saja...dan perlu diingat seperti yang saya sampaikan pada blog ini juga..fixed effect wajar mempunyai r square yang besar...variabel nya lebih banyak,,karena fixed effect secara otomatis akan membangun variabel2 dummy untuk keterwakilan efek individu si perusahaan tadi

nadyaekhair said...

Assalamu'alaikum mas ferdi saya mau tanya beberapa pertanyaan:
1. Apabila hasilnya panel kita adalah model SUR, nah kan jika N<T pada eviews akan muncul insufficient number, dan untuk itu bagaimana langkah agar bisa d run?? Apakah boleh kita memilih cross section weight pada bagian weight dan SUR (PCSE)pada bagian coef cov methods?

2. APabila model yang didapatkan SUR, apakah benar kita boleh tidak melakukan uji autokorelasi?

3. Untuk uji normalitas pada data panel, yang dipilh apakah uji normalitas inndividu atau common ya mas?? Soalny sering bgt uji normalitasnya terpenuhi apabila dilakukan secara individu, namun tidak normal jika saya melakukan uji normalitas residualnya secaraa keseluruhan

4. Apakah jika satu variabel dalam bentuk persen, variabel lainnya juga harus dalam persen? (Atau apakah jika satu variabel diubah bentuk ln, yg lain jga harus bentuk ln?)

5. JIka konstanta yang saya dapatkan itu negatif, apakah boleh mas??? dan bagaimana interpretasinya??


Terima kasih sebelumnya mas ferdi

nadyaekhair said...

maaf mas yang nomor 1 maksdnya N>T akan muncul peringantan insufficient number...

Ferdian Fadly said...

Assalamu'alaikum mas ferdi saya mau tanya beberapa pertanyaan:
1. Apabila hasilnya panel kita adalah model SUR, nah kan jika N<T pada eviews akan muncul insufficient number, dan untuk itu bagaimana langkah agar bisa d run?? Apakah boleh kita memilih cross section weight pada bagian weight dan SUR (PCSE)pada bagian coef cov methods?
# di Eviews ga bisa memang...di Stata bisa...karena si matriks covarians dan covarians yang dilibatkan dalam proses estimasi antara eviews dan stata berbeda...sila baca jurnalnya bob reed

2. APabila model yang didapatkan SUR, apakah benar kita boleh tidak melakukan uji autokorelasi?
# seyogyanya pelanggaran asumsi merupakan hal yang sulit dihindari, namun dapat diakomodir dengan melibatkan struktur varians covarians dalam proses estimasinya....sama kondisinya seperti GLS tidak perlu diuji lagi kan homoskedastisitasnya


3. Untuk uji normalitas pada data panel, yang dipilh apakah uji normalitas inndividu atau common ya mas?? Soalny sering bgt uji normalitasnya terpenuhi apabila dilakukan secara individu, namun tidak normal jika saya melakukan uji normalitas residualnya secaraa keseluruhan
# sebaiknya keseluruhan, sebuah nilai tunggal...tetapi secara teoritis dengan menggunakan cross section weight artinya sudah GLS ya...balik lagi uji normalitas tidak dilakukan lagi...selain itu juga dapat berkilah dengan central limit theorem

4. Apakah jika satu variabel dalam bentuk persen, variabel lainnya juga harus dalam persen? (Atau apakah jika satu variabel diubah bentuk ln, yg lain jga harus bentuk ln?)
# sila buka buku gujarati, basic econometric....ada double log, semi log dan sebagainya...

5. JIka konstanta yang saya dapatkan itu negatif, apakah boleh mas??? dan bagaimana interpretasinya??
# ya gapapa....y nya apa, x nya apa...hati hati interpretasi di data panel ya...sila buku buku gujarati nya lagi

Terima kasih sebelumnya mas ferdi
# sama sama...anak STIS ya?

noviyanti said...

Assalamu'alaikum mas ferdi. Saya ingin bertanya, maaf jika pertanyaan saya mengulang dari pertanyaan-pertanyaan diatas. Saya sudah baca beberapa pertanyaan dan jawabannya diatas, tapi saya belum terlalu paham:(
Apakah sebenarnya uji LM perlu dilakukan lagi ketika di uji hausman hasilnya random effect ? Di uji chow hasilnya fixed jadi lanjut ke uji hausman, dan diuji hausman hasilnya random. Ada yang bilang, jika di uji hausman dapetnya random berarti cukup sampai uji hausman saja. Tapi ada juga yang bilang lanjut ke uji LM, saya jadi bingung. Mohon penjelasannya mas, terimakasih sebelumnya :)

Ferdian Fadly said...

@noviyanti : ketika random itu terpilih estimasinya kan sudah pakai GLS mbak...jadi sudah dibagi dengan varians covariansnya juga itu mbak...

Unknown said...

selamat malam mas, saya mau bertanya. saya sedang melakukan penelitian tentang data panel lalu hasil uji saya menggunakan uji chow dan uji hausman, saya menguji setiap ujinya ada 3 lalu uji chow saya kan ada uji IPM, Pengangguran dan kemiskinan dan Uji Hausaman saya Uji IPM, Pengangguran dan Kemiskinan, untuk hasil uji chow tersebut semua hasilnya fixed tetapi di uji hausman terdapat 2 variabel yang random untuk uji Hausman di IPM hasilnya fixed tetapi pengangguran dan kemiskinan itu random. solusinya apa ya mas? terimakasih

Ferdian Fadly said...

saya ga mudeng pertanyaannya.
coba gunakan titik koma mbak.
saya definisikan pertanyaannya dulu ya...
ini variabel dependennya apa?
variabel independennya apa?

Unknown said...

mohon maaf ya mas. jadi variabelnya independennya sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, air &gas, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa, dan sektor jasa-jasa, untuk sektor dependennnya IPM, Pengangguran dan kemsikinan.
saya sudah melakukan uji chow dan uji hausman. Untuk uji chow saya meneliti tentang IPM, pengangguran dan Kemiskinan dan uji hausman juga saya meleliti tentang IPM, pengangguran dan kemiskinan, Untuk hasil uji chow semuanya hasilnya Fixed sedangkan untuk uji hausman hasil dari IPM tersebut hasilnya Fixed sedangkan untuk pengangguran dan kemiskinan hasilya random. jadi untuk model yang digunakan untuk uji hausaman cocok ke model yang mana ya mas?

Ferdian Fadly said...

@aprilia : kalau berdasarkan uji hausman ya..berarti nanti memang beda2...ada yang fixed dan ada yang random....tapi itu bukan satu2 nya cara untuk memutuskan koq...baca baltagi ya...kalau saya untuk kasus anda mungkin akan menggunakan fixed dengan weighting...

Unknown said...

maaf mas saya mau menanyakan perihal uji data, sebelumnya saya lisa dan salam kenal :)

ini saya melihat uji data temen saya dimana dia menggunakan regresi linier dengan metode random effect tapi dependant variabel nya menggunakan Log, saya kurang paham mas. mohon bantuannya, terimakasih :)

Ferdian Fadly said...

@lisa : ada beberapa tujuan sih baik secara teknis maupun nonteknis..mengapa menggunakan log disana...salah satunya adalah biar dapat menceritakan elastisitas nya...atau perubahan relatifnya,,,,

Anonymous said...

mohon maaf mau bertanya, apabila terpilih model random effect maka langkah selanjutnya saya harus mengestimasi dengan GLS. untuk GLS ini maksudnya gimana ya? saya kurang paham. terimakasih sebelumnya

Okidoki said...

assalamu'alaykum bang. perkenalkan saya widya, saya sedang skripsi dan menggunakan data panel. hasil pengujian menunjukan model REM yang cocok, namun nilai koefisien determinasinya hanya 22%, dari 5 variabel ada 2 yang berpengaruh signifikan. agar R2 naik caranya bagaimana ya ?

Ferdian Fadly said...

@anonymous : ya..running saja dalam random....random itu estimasinya sudah GLS...jadi jangan bingung bingung

@widya : well, menurut saya itu bagus...apalagi jika tujuannya bukan untuk estimasi...coba cek normalitas nya dulu...

Unknown said...

Maaf mas sebelum nya perkenalkan nama saya diana, saya mau nanyk pada saat saya melakukan uji chow saya mendapat kan hasil common effect, sedangkan pada uji hausman saya mendapatkan hasil random effect, lalu saya lanjut k uji langgrage multiplier dan mendapt hasil uji common, lalu saya melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan hasil nya tidak normal
Cara agar data nya bisa normal gimna iya caranya mas..

Ferdian Fadly said...

@diana : datanya tentang apa? berapa N nya berapa t nya??

Unknown said...

Assalamualaikum mas, perkenalan saya rita mas, blog mas sangat membantu saya dalam penilitian skripsi saya sekrang mas dan terimakasih sebelumnya mas,mas saya ingin bertanya mas tentang skripsi saya mas, kan saya independen variabel nya ada 3 mas dan 1 dependent variabel, data panel 33 provinsi 9 tahun mas, saya lakukan uji chow yang terpilih FEM kemudian uji hausman yang terpilih REM, sedangkan r square REM sangat kecil dibandingkan FEM, menurut mas model mana yang harus saya pakai mas? mohon bantuannya mas dan terimakasih sebelumnya mas

Ferdian Fadly said...

Variabelnya apa ya mbak? Kalau untuk provinsi sih saya cenderung pakai fixed ya...tetapi kalau memng koefisien dan arahnya tidak berbeda..menurut saya REM juga g masalah...itu biasanya ada indikasi modelnya GLS mbak...coba Fem nya di running dengan cross section weight...

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

asslamu'alaikum mas, perkenalkan saya anggia. saya mau bertanya mas untuk uji BP test itu yg dibaca probability bagian "cross section one sided" atau bagian "both" yaa? terus kalo memakai probabilita "both" hasilnya akan menjadi REM, tapi bagian cross section effect, nilai tiap unit nya 0,0000 semua. adakah solusi untuk masalah ini mas?

Ferdian Fadly said...

uji BP itu maksudnya apa?

Anonymous said...

Breusch pagan test untuk menguji model antara PLS dan REM mas

Ferdian Fadly said...

@anonymous : saya pakai LM...tetapi hasil keputusannya tidak akan jauh berbeda....well, itu cross sectionnya gak usah dibaca...omitted variable...

Advan said...

Assalamualaikum wr.wb, mas perkenalkan nama saya advan.
Saya mau tanya mas. Saya lagi nyusun skripsi dengan 8 variabel, 1 variabel terikatnya yaitu pertumbuhan kredit dan variabel bebasnya yaitu CAR, LDR, NPL, PDB, Inflasi, BI rate dan Capital Buffer. Yang ingin saya tanyakan.
1. Apakah data yg satuannya rasio tidak perlu di Ln kan lagi ?
2.hasil yg saya dapat setelah running didapatkan REM setelah uji hausman, dengan satu variabel tdk signifikan yaitu LDR dan R squarenya sebesar 77% namun waktu saat saya uji muultikolinearitas didapatkan variabel CAR berkorelasi ssebesar 99% terhadap variabel Capital Buffer, karena Capital Buffer itu perhitungan dari CAR, kira2 apa yg harus saya lakukan? Di hilangkan saja salah satu variabel tersebut? Atau mas punya solusi lain agar variabel tersebut tdk di hilangkan?

ratna said...

Mas, apakah REM tetap perlu asumsi normalitas residual?
terimakasih

Ferdian Fadly said...

@advan : waalaikumsalam...menurut saya PDRB perlu di ln kan...kemudian inflasi saya cenderung menggunakan ln IHK,,,,selanjutnya untuk variable yang sudah dalam bentuk persen tidak saya ln kan...kenapa? penjelasannya ada di buku gujarati...pada intinya nanti interpretasinya bakal berpengaruh...
2. saya akan hilangkan salah satu dari CAR atau Capital buffer...

Ferdian Fadly said...

@ratna : ya masih

Unknown said...

Bg mau nanyak saya lagi skripsian menggunakan data panel 14 sampel tahun 2012-2016 4 variabel dan 1 terikat. Dari hasil uji hausman saya dpt REM dan r square nya 0,4% tetapi dari semua variabel hanya 1 yg signifikan. Kira kira data saya benar atau tidak bg?

Anonymous said...

Maaf mau tanya mas, ketika saya uji hausman untuk mengetahui model terpilih antara common effect atau random effect dan diketahui breusch pagan di cross sectionnya sebesar 0.0014. Berarti model yg terpilih apa ya? Terimakasih

Anonymous said...

Jadi sebenarnya saya masih bingung untuk menentukan apakah dia model common atau random setelah di tes menggunakan LM

Unknown said...

Kak mau tanya jika hasil uji chow = 0.0023 dan uji housman hasilnya 0.256 dan uji LM = 0.0005 kesimpulannya menggunakan metode apa yg lebih baik???

Unknown said...

Malam mas mau tanya. Dari jurnal2 yg saya baca apabila yg cocok modelnya cem dan fem maka asumsi klasik yg diuji hanya multi dan hetero. Auto sm normal ga diuji. Boleh minta penjelasannya ga mas saya masih bingung kenapa 2 itu ga diuji. Terimakasih sebelumnya. Doakan saya sidang 2hari lg hehe.

Ferdian Fadly said...

Zulhas Nidhar said...
Bg mau nanyak saya lagi skripsian menggunakan data panel 14 sampel tahun 2012-2016 4 variabel dan 1 terikat. Dari hasil uji hausman saya dpt REM dan r square nya 0,4% tetapi dari semua variabel hanya 1 yg signifikan. Kira kira data saya benar atau tidak bg?
##### bisa benar atau bisa tidak…yang jelas yakinkan dulu diri apa benar model yang kita gunakan hanya mampu menjelaskan kurang ri 1 persen variasi y nya??

June 5, 2018 at 11:58 AM
Anonymous said...
Maaf mau tanya mas, ketika saya uji hausman untuk mengetahui model terpilih antara common effect atau random effect dan diketahui breusch pagan di cross sectionnya sebesar 0.0014. Berarti model yg terpilih apa ya? Terimakasih
### ada pengujian antara random vs common kok….

July 12, 2018 at 10:54 PM
Anonymous said...
Jadi sebenarnya saya masih bingung untuk menentukan apakah dia model common atau random setelah di tes menggunakan LM
### kalau signifikan saya sarankan gunakan random…dengan melihat juga variabelnya gimana signifikan ga? Normal gak??? Kalau ga signifikan apalagi ga normal…coba balik ke fixed gunakan cross section weight…..

July 12, 2018 at 10:59 PM
Nurnaini Amalia said...
Kak mau tanya jika hasil uji chow = 0.0023 dan uji housman hasilnya 0.256 dan uji LM = 0.0005 kesimpulannya menggunakan metode apa yg lebih baik???
#### Random sambil melihat kenormalannya


November 15, 2018 at 12:56 PM
Iin Fitria said...
Malam mas mau tanya. Dari jurnal2 yg saya baca apabila yg cocok modelnya cem dan fem maka asumsi klasik yg diuji hanya multi dan hetero. Auto sm normal ga diuji. Boleh minta penjelasannya ga mas saya masih bingung kenapa 2 itu ga diuji. Terimakasih sebelumnya. Doakan saya sidang 2hari lg hehe.
### kalau dari buku yang saya baca…gujarati, greene dan baltagi….kalau random yang terpilih artinya sudah GLS secara otomatis…asumsinya kan pelanggaran asumsi sudah berusaha diakomodir menggunakan GLS artinya melibatkan varians dalam perhitungan koefisien variabelnya….

Anonymous said...

Malam mas,maaf saya mau tanya,untuk uji autokorelasi dgn model random effect Durbin Watson nya yg dipakai yg mana? Apakah yg Weighted Statistics atau Unweighted Statistics? Trims. Mohon dibalas

Unknown said...

Mas, hasil uji model yang terpilih random tapi hasil R square hanya 8% padahal uji t nya 2 yang berpengaruh dari 4 variabel. Apa ada cara untuk menaikan R square?

Unknown said...

Assalamualikum kak,saya ayu penelitian saya hasil uji chow yaitu model cem,sedangkan hasil uji chow yaitu model rem..saya harus menggunakan model yg mna ya kak? Oh iya lebih baik menggunakan uji chow atau uji housman ya

Unknown said...

Hasil uji housman yaitu rem

Maria said...

Assalamualikum bang... saya maria, mw minta sarannya bank :

saya melakukan Uji Chow FE vs Comm = FE
saya melakukan uj Hausman FE Vs Rand = Random,

terus pas saya melakukan uji LM ada pesan error bang "Not available with this estimation method".
penyebabnya apa ya bang? dan perbaikannya gimana bang?

Terima Kasih

Hani Wijiastutik said...

Selamat malam pak. Boleh tau buku gujarati yang tahun berapa dan edisi berapa yang menyatakan REM tidak perlu asumsi klasik. Karna kebetulan model estimasi saya utk skripsi yg terpilih juga REM.

Ferdian Fadly said...

@anonymous : cepatnya pakai DW...tetapi sebenarnya ada pengujian yang dinamakan struktur varians covarians...

@mutiara : tambah variabel bebas

@unknown: kalau mau diuji lagi ,,,adu aja random dan common...

@Maria : pilih random...

@hani : Memang tidak eksplisi disampaikan...tetapi lihat bagaimana metode estimasinya melibatkan varians covarians yang mana GLS....sehinga diasumsikan itu telah mengakomodir pelanggaran yang ada...

Moch Yefri said...

Selamat pagi bang
Saya mau meneliti pakai data panel dengan 3 wilayah dan masing" 10 tahun. Apa itu bisa dilakukan?
Lalu kenapa pas saya mau uji model random effect tidak bisa, ada peringatan dari aplikasi eviws nya. Apa itu gara" daerah nya cuma 3 ya?
Terima kasih

Ferdian Fadly said...

@yefri : berapa variabel bebas yang digunakan? janga lebih dari cross sectionnya ya..dalam hal ini 3...

Moch Yefri said...

Ada 1 variabel dependen dan 4 variabel independen.
Brarti tidak bisa ya?

Ferdian Fadly said...

tidak bisa..kecuali random effect nya ditaruh di period bukan di cross section nya..

isnainisapuput said...

Assalamualaikum kak. Mau tanya ? Dalam uji chow dan uji hausman yg terpilih FEM dan LM yg terpilih REM tapi FEM dan REM hasil estimasinya banyak yang tidam signifikan. Dari 5 variabel bebas hanya 2 yg signifinkan. Sedangkan hasil PLS banyak yg signifikan.boleh kah saya pilih PLS walaupun dalam pemilihan model tjdak terpilih?

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...sebenarnya itu hak prerogatif penelitinya...tetapi seperti rada mubazir aja kalau informasi ruang dan waktu itu tidak dimanfaatkan...tetapi sekali ga masalah sih sebenarnya kalau penelitinya memutusskan memilih itu....tetapi...kalau mau lebih yakin...coba variabelnya dilihat kembali...apa apa saja...variabel x dan y nya... apa ada yang perlu di log

Mellano said...

Assalamualaikum bang,aku mau tanya aku punya 96 data 12 perusahaan waktu 2011-2018 dengan 5 variabel penelitian. hasil penelitian menunjukan model terbaik adalah rem. Tapi untuk uji signifikan t menunjukan bahwa hanya 1 variabel yg signifikan. Dan untuk uji f sendiri hasilnya tidak terjadi pengaruh secara simultan. Bagaimana ya solusinya bang mohon pencerahannya😢

Ferdian Fadly said...

@Mellano : Waalaikumsalam...coba pakai fixed dalam kondisi cross section weight...

Anonymous said...

Halo mas Ferdi, saya mau tanya, ketika uji Hausman nilai chi square nya minus (chi2<0) itu kenapa ya? Saya harus pilih fe atau re?

Ferdian Fadly said...

@anonymous: koq chisquare nya minus..harusnya positif..berapa variabel bebas yang digunakan? berapa cross perusahaan/cross section nya?

Unknown said...

kak, kalau pas di uji hausman terpilih REM akan tetapi ni R squared sangat kecil sekali, bagaimana solusinya? terimakasih

Ferdian Fadly said...

@unknown: tambah variabel bebas.....atau coba pakai fixed dalam kondisi cross section weight...atau FGLS...

Ikmal said...
This comment has been removed by the author.
Tikaynitta said...

Assalamualaikum bang ferdi. Salam kenal dari saya. Saat ini sedang bingung sekali mengenai autokorelasi dan normalitas pada data panel, saya baca banyak artikel dg beberapa sumber mengatakan kalo data panel tidak perlu melakukan uji autokorelasi karena hanya sia sia, dan juga uji normalitas sebenernya nggak diperluin. Yang penting hanya multikol dan hetero ? Apakah bang ferdi ada punya referensinya yang kuat tentang ini ? Terus saya juga mau tanya ketika model yang terpilih adalah rem , jadi setelah model yang terpilih rem untuk data panel , maka uji sudah selese ? Tinggal kita ambil kesimpulan dan pembahasan hasilnya ? Terimakasih sebelumnya🙏

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam tika....bukan seperti itu juga...pemahamannya harusnya adalah...ketika model yang terpilih adalah REM...maka esimasi nya adalah generalized least squares...sudah di weight menggunakan var cov...secara statistik, tindakan tersebut sudah mengakomodir pelanggaran asumsi...autokorelasi dan heteroskedastisitas...tinggal ngecek kenormalannya saja...

veronika said...
This comment has been removed by the author.
veronika said...

Assalamualaikum kak. Saya lagi skripsi, penelitian saya menggunakan data panel. Hasil uji chownya tetap, semntara uji hausman acak. Krna hasilnya tidak konsisten makanya saya uji LM, tapi tidak bisa uji LM yg muncul "not available this estimation mothod", sya harus bagaimana kak? Bisa langsung pilih acak atau bagaimana? Mohon sarannya kak 🙏

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam....kalau chow nya (fixed lawan common menang fixed)...terus pas hausman (fixed lawan random menang random)....saya sih bakal pakai random

zakiya said...

assalamu'alaikum kak. Saya sedang mengerjakan skripsi. Penelitian saya menggunakan data panel. Hasil uji pemilihan model menunjukkan bahwa fixed effect model yang terbaik, namun dalam probabilitas nya commond model yang banyak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. jika sepeprti itu apa yang harus saya lakukan ya kak. terimakasih, mohon bantuannya ya kak.

Ferdian Fadly said...

Waalaikumsalam...sudah coba random nya?

arum said...

Assalamualaikum kak ferdian, saya arum sedang melakukan skripsi, mau bertanya. penelitian saya menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komposisi komisaris independen dimana data tersebut berupa bilangan desimal (hasil dari %) dan variabel dependen financial distress menggunakan hasil springate yang juga datanya berupa nilao rasio bilangan desimal. data nya 39 perusahaan dengan periode 5 tahun
setelah diuji asumsi klasik terpilih random effect tetapi Adjusted R kuadratnya kecil hanya sekitar 2,8% sedangkan pada fixed effect 24% dan pada random effect hasil durbin watson pada weighted dan unweightednya berbeda.
setelah konsul ke dosen pembimbing saya diminta untuk menambah variabel independennya. nah untuk penambahan saya berniat menambah ukuran dewan direksi yang nilai datanya itu satuan (misal: 10 atau 6) bukan desimal seperti variabel lainnya.
Pertanyaannya
1. Durbin watson pada random effect yg dipakai apakah menggunakan yg weighted atau unweighted?
2.Untuk variabel dewan direksi apakah harus di ubah ke ln?
3. Nilai Adjusted R kuadratnya yg kecil tersebut apakah bisa dinaikan? karena memang pada data kepemilikan manajerial banyak yg bernilai 0. apa itu berpengaruh ya kak?
4. lalu kak pada saat uji fixed effect tabel data chisquare tidak keluar kak, itu kira2 kenapa ya kak?

Terimakasih kak sebelumnya

Yud said...
This comment has been removed by the author.
Yud said...

malam, assalamualaikum kak, saya bisa tanya2 via whastapp, saya stress kak skripsi saya ga kelar2....masalah hasil spss dan e views sudah saya coba...trus saya bingung kapan pake fem kapan pake rem

desi said...

assalamualaikum ka, saya mau tanya kalau
uji chow kurang dari 0,05 maka FEM
uji hausman kurang dari 0,05 maka FEM
uji LM kurang dari 0,05 maka REM

maka jika seperti itu saya pilih yang mana ya , dan mengaoa alasannya . Mohon bantuannya , terimakasih

Ferdian Fadly said...

Pertanyaannya
1. Durbin watson pada random effect yg dipakai apakah menggunakan yg weighted atau unweighted?
### Weighted...random adalah model GLS

2.Untuk variabel dewan direksi apakah harus di ubah ke ln?
### coba saja...

3. Nilai Adjusted R kuadratnya yg kecil tersebut apakah bisa dinaikan? karena memang pada data kepemilikan manajerial banyak yg bernilai 0. apa itu berpengaruh ya kak?
### sangat berpengaruh....tidak ada variasi datanya...banyakan nilai 0

4. lalu kak pada saat uji fixed effect tabel data chisquare tidak keluar kak, itu kira2 kenapa ya kak?
### chi square yang mana

Terimakasih kak sebelumnya

Yud said...
malam, assalamualaikum kak, saya bisa tanya2 via whastapp, saya stress kak skripsi saya ga kelar2....masalah hasil spss dan e views sudah saya coba...trus saya bingung kapan pake fem kapan pake rem
###3 saya senang menjawab via email dan blog...
desi said...
assalamualaikum ka, saya mau tanya kalau
uji chow kurang dari 0,05 maka FEM
uji hausman kurang dari 0,05 maka FEM
uji LM kurang dari 0,05 maka REM

maka jika seperti itu saya pilih yang mana ya , dan mengaoa alasannya . Mohon bantuannya , terimakasih
#### FEM...karena ketika hausman (fixed vs random) yang menang fixed....meskipun demikian...pilihan akhir tetap pada penelitinya...

Unknown said...

Assalamualaikum Pak,
Saya Sabila mahasiswi tingkat akhir yang akan melaksanakan sidang skripsi.
Saya ingin bertanya pak, pengujian saya data panel, 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Dalam hasil eviews tersebut diperoleh hasil random effect, saya hanya memakai uji multikolinearitas dan uji normalitas saja, tidak memakai heteroskedastisitas karna terjadi uji heteroskedastisitas. Setelah melihat beberapa referensi skripsi dengan hasil REM juga mereka tidak memakai uji heteroskedastisitas dan hanya memakai multikol dan normalitas.
Saya ingin tahu lebih jelasnya pak kenapa Random effect tidak diharuskan memakai uji heteroskedastisitas?
Dan apakah uji heteroskedastisitas dalam Random effect hasilnya selalu “terjadi heteroskedastisitas” pak?
Terimakasih sebelumnya pak, wassalamualaikum.

Ferdian Fadly said...

@unkonwn....estimasi random menggunaakan GLS sudah weighted dengan variance nya mbak...jadi secara teori, asumsi variance covariance homoskedastisitas memang tidak diperlukan lagi...karena sudah menjadi weight ketika estimasi

jane said...

halo saya ingin bertanya, saya menggunakan software R studio untuk analisis regresi saya. terpilih model REM yang paling tepat digunakan. ketika memunculkan summary dari regresi REM, auto default nya muncul z value dan prob. z, sedangkan utk model fixed dan common, default nya adalah t value dan prob t. untuk uji hipotesis secara parsial biasanya kita menggunakan uji t. apakah bisa diambil kesimpulan dari z value dan prob. z tersebut untuk uji hipotesis secara parsial (yg umumnya disebut uji t). terimakasih:)

Ferdian Fadly said...

@jane : sudah dijawab via email

Unknown said...

Halo mas ferdian, saya mau tanya saya udh olah data tapi hasilnya itu RE tapi model RE saya tidak berpengaruh semua karena signifikansi diatas 0,05 semua. Gimana ya solusinya ?
Variabel saya CR,DER,ITO terhadap PBV.
Mohon pencerahannya. 🙏

Ferdian Fadly said...

seacara teori apakah seharusnya semuanya signifikan? bagaimana dengan penelitian orang lain?

Unknown said...

Iya berpengaruh signifikan mas.
Bagaimana ya apakah ada solusi yang bisa saya lakukan. Untuk membuat datanya bisa berpengaruh walau hanya 1 variabel saja.
Mohom infonya 🙏

Unknown said...

Iya berpengaruh signifikan mas.
Bagaimana ya apakah ada solusi yang bisa saya lakukan. Untuk membuat datanya bisa berpengaruh walau hanya 1 variabel saja.
Mohom infonya 🙏

Ferdian Fadly said...

pertimbangkan juga pilihan penggunaan fixed dengan GLS....

juan said...

halo mas, perkenalkan saya juan, saya sedang mengerjakan skripsi, saya ingin menanyakan untuk data saya setelah melakukan uji normalitas ternyata tidak berdistribusi normal, lalu saya menggunakan transformasi log, apakah variabel y nya saja atau semua data yaitu variabel y dan x nya jga yang harus menggunakan transformasi log, terimakasih mas

Ferdian Fadly said...

transformasi log nya memang biasa efektif untuk mengatasi permasalahan data nya...tapi selain teknis...biasanya saya juga pertimbangkan aspek substansi nya juga...jadi ga sala pasang seperti itu...misalnya nih...y saya persentase penduduk miskin.... terus X nya itu PDRB konstan dalam miliar rupiah....biasanya...yang saya log kan adalah yang PDRB nya...artinya...saya punya kecendrungan untuk ngasih log di variabel yang satuannya BUKAN dalam persen... manfaatnya bakal lebih terasa...selain mengatasi permasalahan variasi data, ada manfaat kemudahan interpretasi...karena variabel yang dalam log...jika ingin kita nterpretasikan dapat bercerita perubahan relatifnya...ataau bahasa lainnya adalah pertumbuhan nya...

Unknown said...

Selamat malam Bang,
Saya punya masalah yang sama dengan Maria.
Uji chow hasilnya lebih baik FEM
Uji Hausman hasilnya lebih baik REM.
Uji LM munculnya 'not available with this estimation model'.
Boleh tau alasan dan penjelasan kenapa kalau muncul hasil uji LM ini mengapa memilih REM? kalau boleh minta sumber literaturnya juga bang untuk tesis. Kalau boleh saya minta dijelaskan di email bang. Merry.201350032@gmail.com
Terima kasih banyak.

Unknown said...

Mohon maaf sy ada salah info sedikit.
Uji Chow lebih baik CEM
Uji Hausman lebih baik REM
sehingga berlanjut ke uji LM namun muncul warning 'not available with this estimation model'

Ferdian Fadly said...

coba aja email dulu mbak datanya coba saya bant lihat...kirim ke 07.5356@gmail.com

aku said...

Assalamualaikumm, saya melakukan uji eviews. data saya ada150 data,dan yang terpilih data random effect model. tapi r-squarenya 7% dan autokorelasi 1.576. yang ining saya tanyakan, apakah REM perlu uji autokorelasi? jika tidak buku yang menjelaskan hal tersebut.semoga dibalas sekarang....

aku said...

Assalamualaikumm, saya melakukan uji eviews. data saya ada150 data,dan yang terpilih data random effect model. tapi r-squarenya 7% dan autokorelasi 1.576. yang ining saya tanyakan, apakah REM perlu uji autokorelasi? jika tidak buku yang menjelaskan hal tersebut.semoga dibalas sekarang....

Ferdian Fadly said...

@aku : REM itu estimasi nya menggunakan GLS...jadi secara teoritis sudah mengakomodir pelanggaran asumsi autokorelasi dan heteroskedastisitas, karena perhitungannya melibatkan struktur varians covarians nya...sila merujuk ke buku econometrics panel data nya baltagi...ataupun basic econometrics nya gudjarati

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons