Wednesday, March 11, 2015

Struktur Model Data Panel

Saya posting tulisan ini dengan tujuan updating pemahaman kita (terutama saya pribadi - dulu) terhadap macam-macam model dengan penggunaan data panel. (Silahkan baca Introduction)

Menurut Greene (2000) dan Gujarati (2003), struktur model data panel:
1.      Struktur Model I (Model Pooled/ Common Effect/ Homogenitas)
2.      Struktur Model II (Model Efek Individu/ Heterogenitas)
3.      Struktur Model III (Model Koefisien Acak)
4.      Struktur Model IV
5.      Struktur Model V (Random Koefisien Model/ SUR)

1.      Struktur Model I

Struktur Model I (model pooled/ common effect/ homogenitas) merupakan model estimasi dimana intersep (alpha/ konstanta) dan slope (bheta/ koefisien variabel bebas) sama untuk setiap individu. Model ini mengasumsikan
  • tidak ada heterogenitas (perbedaan karakteristik) individu, tercermin dari alpha yang sama
  • ada kesamaan dampak yang berlaku untuk setiap individu, tercermin dari bheta yang sama
dimana:
i = individu
k = variabel bebas

Sehingga, spesifikasi model untuk struktur ini adalah

Model ini sama persis ketika kita melakukan estimasi model regresi dengan menggunakan data cross section, tidak peduli dengan susunan waktu dan perbedaan karakteristik individunya.

2.      Struktur Model II

Struktur Model II (model efek individu/ heterogenitas) merupakan model estimasi dimana intersep (alpha/ konstanta) berbeda, sedangkan slope (bheta/ koefisien variabel bebas) sama untuk setiap individu. Model ini mengasumsikan
  • ada heterogenitas (perbedaan karakteristik) individu, tercermin dari alpha yang berbeda
  • ada kesamaan dampak yang berlaku untuk setiap individu, tercermin dari bheta yang sama
dimana:
i = individu
k = variabel bebas

Sehingga, spesifikasi model untuk struktur ini adalah
Struktur model ini terdiri:

1. Fixed Effect Model (FEM)

FEM mengasumsikan pengaruh konstan dari error term, diindikasikan oleh nilai alpha(i) yang akan bersifat tetap (fixed) untuk tiap individu di seluruh periode.

2. Random Effect Model (REM)

REM mengasumsikan pengaruh tidak konstan (acak) dari error term, diindikasikan oleh nilai alpha(i) yang akan bersifat acak (random) untuk tiap individu di seluruh periode.

Struktur model I (model common effect) dan struktur model II (model fixed effect dan random effect) inilah yang sering disalahkaprahkan oleh sebagian orang sebagai model regresi dengan menggunakan data panel (saya dulu juga demikian). Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena masih ada 3 struktur model lagi yang akan kita diskusikan pada postingan selanjutnya. Terimakasih telah membaca blog ini. - Ferdi-


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons