Ok. Benar sekali, saya telah lama tidak menulis kembali. Benar sekali
kalau dikatakan pekerjaan menumpuk dan tidak tahu apa yang harus saya
prioritaskan. Untuk itu, saya mohon maaf. Saya baru bisa menulis kembali
sekarang. Masih tentang PANEL, terutama terkait dengan pengujian
struktur varians covarians data panel.
Tahapan
selanjutnya setelah menentukan model estimasi adalah memilih metode estimasi
yang tepat sesuai dengan struktur varians-kovarians residual. Membangun model regresi dengan data
panel akan menyebabkan bertambahnya komponen residual, karena adanya dimensi cross-section dan time-series pada data. Kondisi ini menyebabkan matriks varian
kovarian residual menjadi sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan model
regresi klasik yang hanya menggunakan data cross-section
atau data time-series.
Pada
model regresi klasik, pelanggaran terhadap asumsi klasik, terutama heterokedastisitas
dan autokerelasi merupakan masalah serius yang mengakibatkan penduga parameter
regresi yang diestimasi dengan OLS tidak lagi bersifat BLUE (best linier unbiased estimator). Ada
banyak solusi yang dapat dijalankan bila itu terjadi pada model regresi klasik,
diantaranya transformasi variabel dengan berbagai bentuk modifikasi.
Dalam
pemodelan regresi dengan data panel, terjadinya pelanggaran asumsi regresi
linier klasik pada residual adalah hal yang sangat sulit dihindari. Namun
berbeda dengan regresi linear klasik, pelanggaran asumsi klasik dapat
diakomodasi melalui pemilihan metode estimasi yang disesuaikan dengan struktur
varians-kovarians residualnya.
Berbagai
kemungkinan metode estimasi yang disesuaikan dengan struktur varians-kovarians
yang selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya. Terimakasih telah membaca. FERDI.